Preguntas finanzas de volatilidad09

4

2Resp

1735Vistas

Valor de la Opción de compra como la Volatilidad tiende a Infinito

Resuelta

Preguntado el 29 de Abril, 2018 por Permian

2

1Resp

1226Vistas

Volatilidad implícita intradía aproximada utilizando los precios de las opciones intradía y las griegas EOD

Resuelta

Preguntado el 31 de Mayo, 2013 por Espo

3

2Resp

1314Vistas

¿La varianza incondicional implicada por un GARCH es igual a la varianza muestral?

Resuelta

Preguntado el 17 de Mayo, 2016 por Elaine

2

3Resp

3243Vistas

Los Diferenciales de los CDS y la Equidad de la Volatilidad

Abierta

Preguntado el 29 de Mayo, 2014 por Ivan Hamilton

2

1Resp

272Vistas

El Crudo Brent De Datos

Abierta

Preguntado el 30 de Agosto, 2012 por Mehran

2

2Resp

999Vistas

Intercambio de variaciones de precios utilizando Monte Carlo

Resuelta

Preguntado el 14 de Julio, 2016 por scottishwildcat

2

2Resp

444Vistas

por qué Implícita Vol (VIX) aumentan con la disminución en el Precio de las Acciones, o viceversa?

Abierta

Preguntado el 16 de Mayo, 2016 por jpmartins

3

1Resp

201Vistas

Opciones cuando no hay VolSurf - Emergentes o en Mercados de Frontera

Abierta

Preguntado el 16 de Julio, 2020 por jlo

2

2Resp

416Vistas

¿Por qué la plata es tan volátil en comparación con el S&P 500?

Abierta

Preguntado el 23 de Septiembre, 2011 por quickcel

4

2Resp

246Vistas

Cobertura con distinta volatilidad (documento de Ahmad y Wilmott)

Abierta

Preguntado el 18 de Mayo, 2019 por Ömer

4

1Resp

185Vistas

Cómo calibrar modelos con un espacio de parámetros no limitado

Resuelta

Preguntado el 15 de Julio, 2020 por Sam

2

1Resp

1074Vistas

HAR-RV, modelo GARCH realizado y HEAVY para la volatilidad realizada

Resuelta

Preguntado el 30 de Agosto, 2014 por amorfis

2

1Resp

226Vistas

¿Por qué no puedo estimar una CVAR de Heston Modelo

Abierta

Preguntado el 12 de Octubre, 2018 por vvvvvvv

2

3Resp

1164Vistas

¿La volatilidad implícita está equivocada?

Abierta

Preguntado el 23 de Abril, 2015 por dda

2

1Resp

557Vistas

Que los precios a utilizar para calcular dio cuenta de la volatilidad?

Abierta

Preguntado el 24 de Mayo, 2013 por Rik

2

2Resp

375Vistas

¿Cómo transformar los parámetros de Ornstein-Uhlenbeck de horarios a diarios?

Abierta

Preguntado el 13 de Mayo, 2016 por digiarnie

3

1Resp

280Vistas

Pregunta sobre la derivación de la fórmula de volatilidad SABR en el documento original "Managing Smile Risk" de Hagan et al.

Abierta

Preguntado el 2 de Julio, 2018 por brian

2

2Resp

363Vistas

Función de Densidad de probabilidad señal de problema cuando se utiliza el costo de una Llamada

Resuelta

Preguntado el 9 de Octubre, 2018 por user30614

2

1Resp

2041Vistas

Vol sesgo y spot-vol correlación

Resuelta

Preguntado el 24 de Septiembre, 2016 por Permian

2

2Resp

671Vistas

La superficie de volatilidad implícita y la opción Griega - ¿hasta qué punto es la información contenida en sus movimientos diarios la misma?

Abierta

Preguntado el 22 de Mayo, 2014 por kentchen

2

3Resp

2693Vistas

Cómo explicar los rápidos cambios en los precios temprano en la mañana

Resuelta

Preguntado el 19 de Junio, 2016 por ypnos

3

2Resp

838Vistas

Cálculo del vol implícito mediante vanna volga

Resuelta

Preguntado el 13 de Enero, 2017 por s_a

2

1Resp

1549Vistas

BEKK - Modelo GARCH en Stata

Abierta

Preguntado el 31 de Octubre, 2015 por porg

2

1Resp

333Vistas

La prueba para la ATM delta con Local col

Abierta

Preguntado el 13 de Abril, 2018 por jdm

7

1Resp

197Vistas

cómo calcular la vega en el estocástico vol?

Abierta

Preguntado el 14 de Julio, 2020 por Roinator

2

2Resp

602Vistas

Volatilidad estocástica

Resuelta

Preguntado el 10 de Mayo, 2016 por Spredzy

2

1Resp

425Vistas

Problema del marco HJM - mostrar que la condición de deriva HJM implica que $b(z)=b+βz$ y $(ρ)^2=α$

Resuelta

Preguntado el 9 de Mayo, 2016 por Stoic

2

2Resp

651Vistas

Cálculo de la volatilidad implícita histórica

Abierta

Preguntado el 21 de Noviembre, 2014 por Mr always

2

1Resp

260Vistas

Cómo utilizar calibrado Estándar de Volatilidad Estocástica?

Abierta

Preguntado el 18 de Junio, 2015 por Sardathrion

2

2Resp

2151Vistas

Cobertura de Vega con sonrisa de volatilidad implícita

Abierta

Preguntado el 24 de Agosto, 2015 por Jonathan

Preguntas finanzas volatilidad

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Valor de la Opción de compra como la Volatilidad tiende a Infinito

Volatilidad implícita intradía aproximada utilizando los precios de las opciones intradía y las griegas EOD

¿La varianza incondicional implicada por un GARCH es igual a la varianza muestral?

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El Crudo Brent De Datos

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¿Por qué no puedo estimar una CVAR de Heston Modelo

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Que los precios a utilizar para calcular dio cuenta de la volatilidad?

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Función de Densidad de probabilidad señal de problema cuando se utiliza el costo de una Llamada

Vol sesgo y spot-vol correlación

La superficie de volatilidad implícita y la opción Griega - ¿hasta qué punto es la información contenida en sus movimientos diarios la misma?

Cómo explicar los rápidos cambios en los precios temprano en la mañana

Cálculo del vol implícito mediante vanna volga

BEKK - Modelo GARCH en Stata

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cómo calcular la vega en el estocástico vol?

Volatilidad estocástica

Problema del marco HJM - mostrar que la condición de deriva HJM implica que $b(z)=b+βz$ y $(ρ)^2=α$

Cálculo de la volatilidad implícita histórica

Cómo utilizar calibrado Estándar de Volatilidad Estocástica?

Cobertura de Vega con sonrisa de volatilidad implícita

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