Preguntas finanzas volatilidad

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Volatilidad integrada

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Preguntado el 28 de Enero, 2016 por Michael
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La Comparación Implícita Vol. Históricas, Vol. el uso de datos intradía

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Preguntado el 19 de Noviembre, 2015 por binkyhorse
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la volatilidad anualizada de la fórmula es una aproximación?

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Preguntado el 12 de Septiembre, 2019 por Lucas Jones
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¿Cuál es la diferencia entre los modelos paramétricos y no paramétricos?

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Preguntado el 10 de Junio, 2020 por Rick T
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¿Cómo calcular la volatilidad implícita y las grietas en la estrategia de opciones Bull Put Spread?

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Preguntado el 31 de Enero, 2013 por user67275
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Lo que hace esta fórmula (para derivar la volatilidad anualizada de VaR) significa?

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Preguntado el 20 de Septiembre, 2012 por MartinHN
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SABR modelo: desde la calibración de la cartografía de la sonrisa/inclinación en un gráfico

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Preguntado el 25 de Julio, 2016 por Joan
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Opción binaria implícita volaltility

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Preguntado el 11 de Junio, 2014 por Mr. Shiny and New 安宇
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Cómo calcular implícita vol para el siguiente día de negociación?

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Preguntado el 10 de Noviembre, 2013 por Ben Scofield
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B-splines: convexidad en IV/Precio

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Preguntado el 11 de Septiembre, 2019 por l-a
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Discretización de Euler para utilizar con la simulación de Montecarlo y el modelo de volatilidad local

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Preguntado el 21 de Julio, 2020 por Laurence
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La solución de un No-Lineal de la PDE utilizando un Esquema de diferencias Finitas

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Preguntado el 5 de Mayo, 2015 por David Oneill
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Cómo calcular la volatilidad implícita

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Preguntado el 4 de Diciembre, 2019 por Jacob R
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¿Por qué las poblaciones con alta sensibilidad a las innovaciones en la volatilidad de tener bajos rendimientos promedios?

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Preguntado el 10 de Septiembre, 2019 por Byron Whitlock
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Dónde encontrar fórmulas de precios para afín de volatilidad estocástica salto-modelos de difusión?

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Preguntado el 4 de Mayo, 2015 por user11881
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¿Cuál es la ganancia instantánea de un Swap de Varianza?

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Preguntado el 16 de Septiembre, 2012 por Steve McLeod
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Aproximación de la volatilidad log-normal

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Preguntado el 21 de Julio, 2016 por otto.poellath
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¿Cuál es la diferencia entre un swap de varianza y una operación de opción straddle larga?

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Preguntado el 11 de Febrero, 2019 por Jake
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relación entre los importes nocionales de los swaps de volatilidad y los swaps de varianza

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Preguntado el 5 de Junio, 2019 por 7383
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Deriva del término en bruto de la volatilidad de los modelos

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Preguntado el 30 de Enero, 2019 por pam
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Precios de las opciones según el modelo de volatilidad estocástica de Heston

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Preguntado el 9 de Septiembre, 2014 por Parry
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Integración acumulativa con respecto al precio del bono del modelo Vasicek y su precio a plazo

Resuelta
Preguntado el 6 de Septiembre, 2019 por koji
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Modelo de precios con movimiento browiano geométrico y volatilidad estocástica

Resuelta
Preguntado el 20 de Julio, 2020 por BP.
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La confusión acerca de la CEV modelo

Resuelta
Preguntado el 23 de Enero, 2017 por shenlihartono
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¿Cómo obtener la volatilidad local de la superficie IV?

Resuelta
Preguntado el 30 de Noviembre, 2019 por abszero
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Implícita Riesgo de Densidad Neutra no se integra a la Unidad

Resuelta
Preguntado el 5 de Septiembre, 2019 por physicus
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Explicación intuitiva de la sonrisa en FX

Resuelta
Preguntado el 28 de Noviembre, 2019 por Permian
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¿Existen libros/artículos sobre cómo utilizar las opciones para que la volatilidad sea larga (implícita o realizada)?

Cerrada
Preguntado el 29 de Marzo, 2020 por Choco93
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Calibración SABR

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Preguntado el 27 de Noviembre, 2019 por Kamal Chaudhari
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La literatura sobre citando vol superficies en la ausencia de la lista la opción de precios

Cerrada
Preguntado el 10 de Julio, 2018 por FlipFlop
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