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Preguntas finanzas volatilidad

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Validación del modelo Bates SVJ

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Preguntado el 21 de Abril, 2015 por Keith G
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Opción Volatilidad Smile vs Delta

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Preguntado el 13 de Marzo, 2020 por Charles
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¿Cómo debo convertir FX Volatility Surface de una moneda base a otra?

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Preguntado el 27 de Junio, 2018 por cablesm
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¿qué volatilidad calculamos usando el modelo GARCH

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Preguntado el 22 de Noviembre, 2014 por Justin Bozonier
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¿Por qué son tan importantes las variaciones cuadráticas y los caminos difíciles en las finanzas cuantitativas?

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Preguntado el 12 de Marzo, 2020 por neuront
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Las convenciones de nombres como ATM, Risk reversal y Butterflies para construir la superficie de volatilidad

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Preguntado el 6 de Julio, 2016 por Muis
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previsión de la variación horaria con datos de mayor resolución disponibles

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Preguntado el 1 de Septiembre, 2020 por Shinrai
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Por qué IV comparte una relación inversa con

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Preguntado el 18 de Noviembre, 2014 por nportelli
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Calibración de la superficie del IVS Zeliade Vol

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Preguntado el 12 de Enero, 2018 por quodlibetor
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¿Cómo convertir las desviaciones condicionales diarias en mensuales?

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Preguntado el 3 de Enero, 2017 por Rouben
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Aproximación de la sonrisa de la volatilidad

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Preguntado el 5 de Mayo, 2016 por username
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Por qué el IV y el precio de las acciones están inversamente relacionados

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Preguntado el 22 de Abril, 2014 por Jacobbus
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¿Por qué los saltos en los modelos de valoración de opciones?

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Preguntado el 17 de Agosto, 2015 por Andrey
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Volatilidad ATM y volatilidad plana

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Preguntado el 4 de Mayo, 2016 por Spredzy
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Pregunta de entrevista de volatilidad implícita

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Preguntado el 15 de Junio, 2015 por h00j
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Cálculo de la volatilidad implícita en la cadena de opciones

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Preguntado el 3 de Enero, 2016 por Norman Ramsey
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Pregunta sobre el vol implícito (superficie) y las huelgas

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Preguntado el 22 de Diciembre, 2016 por poezn
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¿Cómo calculan la volatilidad implícita de las acciones?

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Preguntado el 25 de Junio, 2016 por amixr
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Objetivo de volatilidad de la cartera de divisas

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Preguntado el 12 de Junio, 2015 por Andrew
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¿Tiene nombre esta medida de volatilidad?

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Preguntado el 30 de Marzo, 2020 por Jon Harrop
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¿Qué significa la volatilidad "verdadera" en la comparación de la volatilidad?

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Preguntado el 7 de Mayo, 2014 por Lolindrath
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La sonrisa de volatilidad muestra el individuo Put y Call IV o combinación

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Preguntado el 26 de Abril, 2019 por Chip
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En una sonrisa de volatilidad de divisas, ¿es a-delta poner volatilidad igual a (1-a)-delta la volatilidad de la llamada?

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Preguntado el 28 de Marzo, 2018 por Joao Ferreira
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¿Buenas referencias sobre Heston Model?

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Preguntado el 9 de Enero, 2019 por Miko
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Opción de compra/venta europea, cuando la volatilidad aumenta, ¿cómo cambia la gamma?

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Preguntado el 30 de Enero, 2015 por milhouse
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Cómo demostrar que la SABR es log-normal para β=1 y normal para β=0 ?

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Preguntado el 16 de Septiembre, 2018 por Eliza
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stochastic vol modelado no es suficiente para la sonrisa

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Preguntado el 13 de Junio, 2018 por htc_one_v_user
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¿Puede ser negativa la Volatilidad equivalente del VaR (VEV)?

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Preguntado el 11 de Mayo, 2017 por Patrick from NDepend team
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Datos de la volatilidad de las opciones de renta variable de Bloomberg

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Preguntado el 29 de Enero, 2015 por pawan bhatt
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volatilidad de la cartera a lo largo del tiempo

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Preguntado el 13 de Febrero, 2020 por Joel
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