Preguntas finanzas de volatilidad04

1

2Resp

342Vistas

¿Qué volatilidad usar?

Resuelta

Preguntado el 22 de Enero, 2016 por Tom Resing

1

0Resp

322Vistas

¿Cómo calcular el cono de desviación estándar alrededor de los rendimientos esperados?

Abierta

Preguntado el 6 de Septiembre, 2019 por fencepost

1

1Resp

259Vistas

Cubo de Vol de QuantLib Swaption

Abierta

Preguntado el 26 de Agosto, 2020 por Foxy

3

1Resp

161Vistas

índice vix-like para las tapas medias

Abierta

Preguntado el 9 de Junio, 2020 por john francis

1

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207Vistas

Negociación de la volatilidad futura

Abierta

Preguntado el 28 de Noviembre, 2019 por Parker

1

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181Vistas

Cuando se ajusta el volumen implícito, el volumen implícito = ax² + bx + c, ¿por qué es mejor utilizar la monetaria que delta como variable independiente?

Abierta

Preguntado el 28 de Marzo, 2020 por Joe Perkins

1

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171Vistas

¿Umbral para considerar inusual la variación diaria del precio de un bono?

Abierta

Preguntado el 22 de Febrero, 2019 por Alastair

2

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309Vistas

Cómo verificar la propiedad delta pegajosa en un modelo de volatilidad estocástico

Abierta

Preguntado el 27 de Mayo, 2019 por Tapas

1

2Resp

285Vistas

Índice de volatilidad para industrias

Resuelta

Preguntado el 18 de Octubre, 2018 por user22485

1

2Resp

492Vistas

Factor de suavizado de la media móvil exponencial

Abierta

Preguntado el 10 de Noviembre, 2015 por BabOu Sunshine

1

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389Vistas

Al calcular la volatilidad de Garman-Klass en R, ¿por qué deja fuera los diez primeros valores?

Abierta

Preguntado el 13 de Marzo, 2017 por wildchild

1

1Resp

252Vistas

¿Es posible encontrar / estimar la superficie de volatilidad de las opciones de índice no listados?

Abierta

Preguntado el 18 de Mayo, 2016 por MBShrma

1

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1089Vistas

Cómo ver una cadena de opciones's sesgo de volatilidad implícita

Abierta

Preguntado el 8 de Diciembre, 2011 por quickcel

1

2Resp

444Vistas

Valores de volatilidad cero en la negociación intradía en la India

Abierta

Preguntado el 2 de Diciembre, 2015 por UNIVERSAL

2

1Resp

2886Vistas

¿Por qué el término estructura de la superficie de volatilidad implícita no es monotónico?

Abierta

Preguntado el 18 de Marzo, 2016 por Isaac Rabinovitch

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197Vistas

¿Por qué los comerciantes piensan en las opciones en términos de volatilidad?

Cerrada

Preguntado el 27 de Enero, 2018 por user9810231

1

1Resp

183Vistas

Encuentre las volatilidades caplet para las fijaciones del LIBOR en cada intervalo, dada la estructura temporal de la volatilidad cap implícita de la ATM

Abierta

Preguntado el 8 de Junio, 2020 por Doug Clutter

1

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523Vistas

¿Hay algún paquete en R para el modelo de rango autorregresivo condicional (CARR)?

Abierta

Preguntado el 17 de Enero, 2016 por will

1

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190Vistas

Cobertura de la volatilidad pronosticada

Abierta

Preguntado el 15 de Septiembre, 2020 por Permian

1

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1273Vistas

Modelo Heston con saltos

Abierta

Preguntado el 21 de Febrero, 2015 por Catch22

2

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976Vistas

¿Cómo se calibra un modelo de volatilidad estocástica?

Abierta

Preguntado el 13 de Julio, 2016 por sv_in

1

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429Vistas

Expectativa condicional y función delta Dirac

Resuelta

Preguntado el 26 de Octubre, 2017 por A.Oreo

1

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616Vistas

Solución analítica para el modelo Heston

Abierta

Preguntado el 16 de Enero, 2017 por itsafire

1

1Resp

202Vistas

Modelización del deslizamiento VWAP con datos HFT

Abierta

Preguntado el 24 de Agosto, 2020 por Josh Wood

1

1Resp

296Vistas

La volatilidad clustering y las finanzas conductuales, posible explicación

Abierta

Preguntado el 9 de Octubre, 2018 por Shivan Dragon

1

1Resp

5932Vistas

estimación de la volatilidad implícita mediante newton-raphson en python

Abierta

Preguntado el 22 de Mayo, 2014 por daremon

2

2Resp

250Vistas

¿Cómo es útil la volatilidad de la previsión?

Cerrada

Preguntado el 8 de Octubre, 2018 por Adam

1

1Resp

347Vistas

Productos de volatilidad y vega constante

Abierta

Preguntado el 24 de Septiembre, 2016 por Permian

1

2Resp

1189Vistas

Modelo de Dupire y modelo de Volatilidad Local

Abierta

Preguntado el 25 de Noviembre, 2014 por Bob Gifford

1

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612Vistas

¿Por qué se calcula el VIX de esa manera?

Abierta

Preguntado el 18 de Octubre, 2013 por Andre Miller

Preguntas finanzas volatilidad

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¿Qué volatilidad usar?

¿Cómo calcular el cono de desviación estándar alrededor de los rendimientos esperados?

Cubo de Vol de QuantLib Swaption

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Negociación de la volatilidad futura

Cuando se ajusta el volumen implícito, el volumen implícito = ax² + bx + c, ¿por qué es mejor utilizar la monetaria que delta como variable independiente?

¿Umbral para considerar inusual la variación diaria del precio de un bono?

Cómo verificar la propiedad delta pegajosa en un modelo de volatilidad estocástico

Índice de volatilidad para industrias

Factor de suavizado de la media móvil exponencial

Al calcular la volatilidad de Garman-Klass en R, ¿por qué deja fuera los diez primeros valores?

¿Es posible encontrar / estimar la superficie de volatilidad de las opciones de índice no listados?

Cómo ver una cadena de opciones's sesgo de volatilidad implícita

Valores de volatilidad cero en la negociación intradía en la India

¿Por qué el término estructura de la superficie de volatilidad implícita no es monotónico?

¿Por qué los comerciantes piensan en las opciones en términos de volatilidad?

Encuentre las volatilidades caplet para las fijaciones del LIBOR en cada intervalo, dada la estructura temporal de la volatilidad cap implícita de la ATM

¿Hay algún paquete en R para el modelo de rango autorregresivo condicional (CARR)?

Cobertura de la volatilidad pronosticada

Modelo Heston con saltos

¿Cómo se calibra un modelo de volatilidad estocástica?

Expectativa condicional y función delta Dirac

Solución analítica para el modelo Heston

Modelización del deslizamiento VWAP con datos HFT

La volatilidad clustering y las finanzas conductuales, posible explicación

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¿Cómo es útil la volatilidad de la previsión?

Productos de volatilidad y vega constante

Modelo de Dupire y modelo de Volatilidad Local

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