Preguntas finanzas volatilidad

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Cómo calcular el futuro de la distribución de precios utilizando la volatilidad?

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Preguntado el 1 de Febrero, 2011 por prakash
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¿Por qué la dinámica de los locales de la volatilidad que está mal?

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Preguntado el 18 de Mayo, 2015 por Mihai Bişog
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Modelo de cambio de régimen para detectar cambios en el mercado

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Preguntado el 25 de Junio, 2014 por Robert S. Barnes
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Buscando una recomendación para un libro de comercio volátil de la vida real.

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Preguntado el 18 de Mayo, 2011 por Tim Sullivan
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¿Cómo predecir la volatilidad esperada a partir de datos de panel de acciones de alta frecuencia?

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Preguntado el 7 de Octubre, 2011 por Chris Bunch
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Tantos modelos de volatilidad. ¿Alguna comparación de ellos?

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Preguntado el 23 de Mayo, 2013 por Gavin McTaggart
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¿Por qué difieren la superficie de volatilidad de las opciones de compra y de venta?

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Preguntado el 4 de Febrero, 2012 por notandy
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¿En qué momento los fondos indexados dejan de ser fiables?

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Preguntado el 2 de Octubre, 2017 por rpkrpk
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¿Cómo puedo comparar implícita histórico y de la volatilidad?

Resuelta
Preguntado el 6 de Junio, 2011 por Ted Percival
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¿Por qué la volatilidad implícita muestra una relación inversa con el precio de ejercicio al examinar las cadenas de opciones?

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Preguntado el 31 de Enero, 2011 por Tim Büthe
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¿Por qué un inversor va a negociar un swap de varianza en lugar de un swap de volatilidad?

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Preguntado el 23 de Julio, 2011 por miya
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estadísticas de arbitraje de la opción de superposición de estrategias / volatilidad de comercio

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Preguntado el 9 de Abril, 2012 por mendicant
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El bombeo de la volatilidad en la práctica

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Preguntado el 9 de Febrero, 2011 por penti
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¿Por qué son los modelos GARCH se utilizan para pronosticar la volatilidad de si los residuos son a menudo correlacionada?

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Preguntado el 25 de Febrero, 2011 por Bernard
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¿Por qué el mercado de futuros de VIX suele estar en un estado de contango?

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Preguntado el 4 de Junio, 2014 por Peter Hilton
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¿Por qué es la volatilidad media revertir?

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Preguntado el 18 de Mayo, 2011 por Kevin
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¿Cómo predecir la volatilidad con datos de alta frecuencia?

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Preguntado el 18 de Marzo, 2011 por Nick Berardi
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Volatilidad local vs. Volatilidad estocástica

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Preguntado el 31 de Enero, 2011 por gary
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¿Cuáles son las ventajas/desventajas de estos enfoques para tratar la superficie de volatilidad?

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Preguntado el 13 de Enero, 2013 por user3595
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¿Qué se entiende exactamente por "ruido de microestructura"?

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Preguntado el 11 de Noviembre, 2011 por Robin M
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¿Cómo debo calcular la volatilidad implícita de una opción americana en un entorno de producción en tiempo real?

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Preguntado el 22 de Julio, 2011 por Chris Bunch
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¿Cuál es la diferencia entre volatilidad y varianza?

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Preguntado el 7 de Febrero, 2011 por Mike Powell
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Arbitraje de inclinación: ¿Cómo se puede aprovechar la asimetría del subyacente?

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Preguntado el 3 de Octubre, 2011 por kazakdogofspace
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¿Una fórmula sencilla para calcular la volatilidad implícita?

Resuelta
Preguntado el 17 de Abril, 2013 por Ivan Hamilton
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