Preguntas finanzas volatilidad

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¿Cómo se puede calcular la volatilidad de una muestra cuando los puntos están irregularmente espaciados?

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Preguntado el 18 de Diciembre, 2011 por m0j0
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¿Cómo anualizar la volatilidad intradía en datos de minutos?

Resuelta
Preguntado el 7 de Diciembre, 2011 por Erik van Brakel
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¿Cuáles son las principales diferencias en el Salto de la Volatilidad de los Locales y la Volatilidad de los

Resuelta
Preguntado el 13 de Febrero, 2011 por miya
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Rica La Volatilidad, Baja Volatilidad

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Preguntado el 15 de Marzo, 2015 por benqus
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Varianza realizada en el modelo SVJJ (Heston con saltos)

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Preguntado el 7 de Diciembre, 2015 por Limbo
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Estimación de la Beta del CAPM de la Volatilidad Implícita?

Resuelta
Preguntado el 3 de Diciembre, 2015 por YeppThat'sMe
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¿Cómo los diferentes modelos de impacto opción Griegos?

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Preguntado el 5 de Abril, 2016 por Noah Goodrich
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Recomendación para una biblioteca para calcular el local de la volatilidad de la superficie?

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Preguntado el 22 de Mayo, 2011 por Tomalak
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Modelo GARCH, la expectativa de volatilidad?

Abierta
Preguntado el 7 de Julio, 2015 por supakawaiiboi055
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¿Por qué aumentan la volatilidad y la correlación en tiempos de crisis?

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Preguntado el 22 de Noviembre, 2015 por Pheezy
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¿Cómo afecta la volatilidad de afectar el precio de las opciones binarias?

Resuelta
Preguntado el 29 de Septiembre, 2011 por Tundey
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Lo que impulsa los cambios en la volatilidad implícita en los Etf/ETNs?

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Preguntado el 31 de Enero, 2012 por Tundey
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Lo bueno de los papeles de corto plazo (<30 segundos) la estimación de la volatilidad de los

Cerrada
Preguntado el 15 de Octubre, 2013 por Andre Miller
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Análogo unidimensional de la limpieza de una matriz de correlación mediante la teoría de las matrices aleatorias

Resuelta
Preguntado el 7 de Enero, 2012 por penti
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¿Cómo debo estimar el término de inclinación de la volatilidad implícita al calcular la delta ajustada a la inclinación?

Resuelta
Preguntado el 9 de Junio, 2011 por Zolomon
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La explotación de averías en la correlación de la estimación de la volatilidad de los

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Preguntado el 1 de Mayo, 2012 por Mike Green
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¿Para qué instrumentos funciona mejor SABR/LMM que LMM?

Abierta
Preguntado el 12 de Septiembre, 2014 por Codebeef
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Volatilidad histórica frente a volatilidad implícita en el rendimiento en la fijación de precios de opciones

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Preguntado el 26 de Octubre, 2015 por Thomas
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¿Es el sesgo aritmético de la rentabilidad la base de la anomalía del bajo volumen?

Resuelta
Preguntado el 17 de Julio, 2012 por penti
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¿Cómo extrapolar la volatilidad implícita para las opciones fuera del dinero?

Resuelta
Preguntado el 24 de Octubre, 2011 por Chris Bunch
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SPX opciones vs VIX de trading de futuros

Resuelta
Preguntado el 8 de Febrero, 2011 por syntheticbrain
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Puede VIX ser interpretado como un proxy para la instantánea de la volatilidad?

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Preguntado el 3 de Octubre, 2011 por Benjamin Pollack
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Cómo probar que los mercados son incompletos, en virtud de la Volatilidad Estocástica del modelo?

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Preguntado el 15 de Mayo, 2013 por Chris Morgan
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Relación entre la volatilidad de las grandes y pequeñas capitalizaciones

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Preguntado el 13 de Mayo, 2014 por Ivan Hamilton
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¿Cuáles son las características principales de gas natural y la volatilidad de las opciones?

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Preguntado el 14 de Octubre, 2011 por Kyle Cronin
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¿Cómo cotizar una opción de índice de volatilidad?

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Preguntado el 17 de Septiembre, 2011 por Jim
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Los presupuestos de riesgo con la volatilidad de la cartera de objetivos

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Preguntado el 27 de Mayo, 2013 por Mike Green
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¿Qué mide la fórmula VIX y cómo funciona?

Resuelta
Preguntado el 2 de Noviembre, 2011 por Tundey
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¿Qué es un régimen de cambio?

Resuelta
Preguntado el 14 de Septiembre, 2016 por Ben Mack
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¿Cuál es el sesgo de volatilidad implícita?

Abierta
Preguntado el 9 de Febrero, 2011 por Justin Standard
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