Preguntas finanzas volatilidad

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Vainilla Opción de Precios de Local Vol Superficie (usa ni MC ni PDE)

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Preguntado el 29 de Enero, 2019 por nullDev
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Para la fijación de precios, ¿qué tipos de opciones exóticas son adecuadas utilizando un modelo de volatilidad local o un modelo de volatilidad estocástica?

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Preguntado el 4 de Noviembre, 2013 por St. John Johnson
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¿Qué es el "efecto de palanca" para las poblaciones?

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Preguntado el 9 de Enero, 2013 por Michael Aaron Safyan
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¿Cómo normalizar los diferentes instrumentos por volatilidad?

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Preguntado el 8 de Agosto, 2012 por Guy
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¿Por qué el precio de un derivado no dependen de la derivada con el que de cobertura del riesgo de volatilidad?

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Preguntado el 3 de Agosto, 2012 por Jordie
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Condiciones de no arbitraje para la volatilidad implícita normal

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Preguntado el 12 de Enero, 2018 por Govindraj
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¿Por qué es inútil modelar la volatilidad estocástica cuando se valoran los derivados al estilo Vanilla?

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Preguntado el 16 de Octubre, 2015 por anon
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Anualmente, el registro de los rendimientos diarios es un acertijo

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Preguntado el 14 de Julio, 2011 por mendicant
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La varianza de la replicación mediante opciones

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Preguntado el 27 de Mayo, 2015 por Cannon
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Por qué utilizar la volatilidad implícita

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Preguntado el 3 de Abril, 2014 por therefromhere
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Extensiones del modelo Black-Scholes

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Preguntado el 8 de Febrero, 2011 por Matthew Schinckel
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Lib para el Arbitraje Libre de Suavizado de la Volatilidad Implícita de la Superficie?

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Preguntado el 22 de Mayo, 2011 por Tomalak
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Volatilidad de los swaps de varianza - vol. ATMF, Skew y Curvatura

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Preguntado el 7 de Febrero, 2019 por MayahanaMouse
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Extrapolar las volatilidades implícitas a tiempos pequeños

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Preguntado el 20 de Noviembre, 2013 por Junyu
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Derivación de la Fórmula de VIX

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Preguntado el 3 de Marzo, 2019 por Trevel
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¿Por qué se dio cuenta de la volatilidad de los típicamente menor que la volatilidad implícita?

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Preguntado el 18 de Marzo, 2017 por Iñigo Hernáez Corres
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¿Cómo se obtiene la fórmula del VEV (volatilidad equivalente al VaR) en el documento del PRIIP?

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Preguntado el 19 de Mayo, 2016 por YatharthROCK
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¿Por qué la volatilidad sonrisa aplanar como vencimientos de aumento?

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Preguntado el 22 de Febrero, 2015 por Soltys
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mejor estimador de la volatilidad para muestras pequeñas

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Preguntado el 31 de Marzo, 2011 por geoffc
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¿Culpa a los HFT de la caída de los flashes?

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Preguntado el 25 de Agosto, 2015 por Presidenten
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¿Por qué hay una fuerte correlación intradiaria entre el spot y el vol?

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Preguntado el 6 de Enero, 2016 por TorstenS
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Construcción de la sonrisa de volatilidad de las opciones americanas

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Preguntado el 30 de Enero, 2015 por Darat
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Cómo explotar calendario de arbitraje?

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Preguntado el 30 de Octubre, 2014 por Oddthinking
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¿Varía la tensión implícita de las opciones de compra frente a las de venta?

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Preguntado el 25 de Marzo, 2013 por Ivan Hamilton
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La Volatilidad implícita de opciones Estadounidenses (binomial)

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Preguntado el 16 de Abril, 2012 por noviceTraveler
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¿Por qué es el SABR volatilidad modelo no es bueno en los precios de una de vencimiento constante de intercambio (CMS)?

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Preguntado el 27 de Septiembre, 2011 por cnu
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¿Cómo puede esta acción tener un rango intradiario de más del 90% el 24 de agosto de 2015?

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Preguntado el 24 de Agosto, 2015 por user2813274
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¿Por qué es la volatilidad dijo ser persistente?

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Preguntado el 29 de Febrero, 2016 por linalconfused
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Cuál es la forma funcional describe la volatilidad implícita de la curva?

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Preguntado el 7 de Agosto, 2011 por offby1
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"Extracto de" la densidad de la subyacente, dado que la volatilidad implícita de "superficie"

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Preguntado el 2 de Abril, 2015 por justSteve
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