Preguntas finanzas de volatilidad025

9

5Resp

2812Vistas

Hay una buena forma cerrada aproximación de Black-Scholes de la volatilidad implícita?

Resuelta

Preguntado el 12 de Septiembre, 2014 por Richard C. McGuire

8

1Resp

1063Vistas

Hacer intradía volumen y volatilidad comparten las mismas propiedades?

Resuelta

Preguntado el 5 de Marzo, 2014 por amorfis

8

2Resp

3349Vistas

¿VIX = Vega de las opciones del S&P500?

Abierta

Preguntado el 3 de Septiembre, 2012 por Vladtn

9

1Resp

2048Vistas

Puede el modelo de Heston ser demostrado reducir a la original de Black Scholes modelo si los parámetros adecuados son los elegidos?

Abierta

Preguntado el 30 de Agosto, 2012 por Randin

8

0Resp

944Vistas

¿Tiene sentido utilizar la volatilidad al alza y a la baja en el precio de las opciones?

Abierta

Preguntado el 26 de Noviembre, 2014 por ninegrid

8

2Resp

1544Vistas

¿Cómo estimar las griegas con una simulación de Montecarlo?

Abierta

Preguntado el 24 de Noviembre, 2014 por bkg

8

3Resp

12561Vistas

¿Cómo sabemos si la volatilidad que se cita en el mercado es Normal (modelo Bachelier) o lognormal (Black 76)?

Resuelta

Preguntado el 28 de Octubre, 2015 por w3d

8

1Resp

392Vistas

¿Qué compensación hay al usar una estimación precisa con un intervalo de confianza grande?

Abierta

Preguntado el 31 de Agosto, 2011 por Matt McHenry

12

1Resp

546Vistas

Afirmación de Jim Gatheral sobre la volatilidad implícita de los cajeros automáticos frente a la varianza de root cuadrada

Resuelta

Preguntado el 10 de Abril, 2018 por nosklo

8

3Resp

771Vistas

¿Cuál es el índice de referencia adecuado para una estrategia de futuros del VIX larga/corta?

Resuelta

Preguntado el 21 de Agosto, 2019 por Tyler

8

2Resp

623Vistas

El T+H Problema en el Factor de los pronósticos de los modelos

Abierta

Preguntado el 23 de Agosto, 2011 por mendicant

8

3Resp

589Vistas

¿Qué es un error aceptable en la volatilidad implícita?

Abierta

Preguntado el 26 de Julio, 2012 por Paul Dixon

8

3Resp

2348Vistas

Sonrisa de volatilidad cóncava

Resuelta

Preguntado el 1 de Octubre, 2013 por Richard C. McGuire

8

2Resp

1623Vistas

Varswap Base - ¿Qué es eso en la práctica?

Resuelta

Preguntado el 10 de Marzo, 2011 por miya

8

3Resp

6001Vistas

Lo que realmente impulsa a opción de la volatilidad implícita?

Abierta

Preguntado el 6 de Julio, 2012 por Tundey

10

3Resp

835Vistas

En el documento de Dupire, ¿por qué $(S_t, t)$ en el $(K, T)$ ¿espacio?

Abierta

Preguntado el 26 de Enero, 2015 por milhouse

9

3Resp

10961Vistas

¿Qué significa ser de largo o corto en la volatilidad"?

Abierta

Preguntado el 21 de Enero, 2015 por iamaaron

11

2Resp

2820Vistas

Sonrisa de volatilidad sin arbitraje

Resuelta

Preguntado el 7 de Diciembre, 2016 por St. John Johnson

14

2Resp

3525Vistas

¿Se parece más el VIX a un swap de volatilidad o a un swap de varianza?

Resuelta

Preguntado el 25 de Agosto, 2016 por jbdavid

11

1Resp

291Vistas

La intuición detrás de la Volatilidad Implícita de la Superficie

Abierta

Preguntado el 12 de Julio, 2019 por Tony C

9

3Resp

1182Vistas

Cómo calcular la Volatilidad Implícita para el fuera-de-la-opciones de dinero?

Abierta

Preguntado el 13 de Abril, 2016 por dmnc

9

2Resp

1055Vistas

¿Por qué las acciones con baja desviación estándar suelen tener una rentabilidad futura superior?

Abierta

Preguntado el 29 de Octubre, 2012 por Gavin McTaggart

11

1Resp

1027Vistas

Transición entre regímenes de volatilidad

Abierta

Preguntado el 4 de Junio, 2016 por adrusi

9

1Resp

918Vistas

Opción de Riesgo de la Cartera Volatilidad/Skew - aplicación práctica

Resuelta

Preguntado el 1 de Noviembre, 2011 por Hameno

10

3Resp

565Vistas

aclaración a utilizar la asignación de los métodos para obtener el arbitraje libre sabr

Resuelta

Preguntado el 4 de Agosto, 2016 por Mike Smith

9

2Resp

1777Vistas

Relación analítica entre una matriz de covarianza y la dispersión transversal

Resuelta

Preguntado el 19 de Abril, 2012 por mendicant

10

5Resp

546Vistas

Puede la economía clásica explicar cualquier de los llamados hechos estilizados de las finanzas?

Resuelta

Preguntado el 12 de Diciembre, 2014 por Rusan Kax

9

3Resp

9494Vistas

¿Por qué las acciones de volatilidad/ETFs (TVIX, VXX, UVXY) tienden a la baja a largo plazo?

Resuelta

Preguntado el 25 de Junio, 2016 por user44558

10

2Resp

4234Vistas

¿Por qué parametrizar la superficie de volatilidad implícita de Black Scholes?

Resuelta

Preguntado el 6 de Junio, 2014 por Houda

10

3Resp

875Vistas

Es el precio de la opción put Europea monotonía en la volatilidad, si reemplazamos la BM de Black-Scholes con un general Levy proceso?

Abierta

Preguntado el 9 de Junio, 2013 por Sameet

Preguntas finanzas volatilidad

Cualquiera puede hacer una pregunta

Cualquiera puede responder

Se votan las mejores respuestas.

Hay una buena forma cerrada aproximación de Black-Scholes de la volatilidad implícita?

Hacer intradía volumen y volatilidad comparten las mismas propiedades?

¿VIX = Vega de las opciones del S&P500?

Puede el modelo de Heston ser demostrado reducir a la original de Black Scholes modelo si los parámetros adecuados son los elegidos?

¿Tiene sentido utilizar la volatilidad al alza y a la baja en el precio de las opciones?

¿Cómo estimar las griegas con una simulación de Montecarlo?

¿Cómo sabemos si la volatilidad que se cita en el mercado es Normal (modelo Bachelier) o lognormal (Black 76)?

¿Qué compensación hay al usar una estimación precisa con un intervalo de confianza grande?

Afirmación de Jim Gatheral sobre la volatilidad implícita de los cajeros automáticos frente a la varianza de root cuadrada

¿Cuál es el índice de referencia adecuado para una estrategia de futuros del VIX larga/corta?

El T+H Problema en el Factor de los pronósticos de los modelos

¿Qué es un error aceptable en la volatilidad implícita?

Sonrisa de volatilidad cóncava

Varswap Base - ¿Qué es eso en la práctica?

Lo que realmente impulsa a opción de la volatilidad implícita?

En el documento de Dupire, ¿por qué $(S_t, t)$ en el $(K, T)$ ¿espacio?

¿Qué significa ser de largo o corto en la volatilidad"?

Sonrisa de volatilidad sin arbitraje

¿Se parece más el VIX a un swap de volatilidad o a un swap de varianza?

La intuición detrás de la Volatilidad Implícita de la Superficie

Cómo calcular la Volatilidad Implícita para el fuera-de-la-opciones de dinero?

¿Por qué las acciones con baja desviación estándar suelen tener una rentabilidad futura superior?

Transición entre regímenes de volatilidad

Opción de Riesgo de la Cartera Volatilidad/Skew - aplicación práctica

aclaración a utilizar la asignación de los métodos para obtener el arbitraje libre sabr

Relación analítica entre una matriz de covarianza y la dispersión transversal

Puede la economía clásica explicar cualquier de los llamados hechos estilizados de las finanzas?

¿Por qué las acciones de volatilidad/ETFs (TVIX, VXX, UVXY) tienden a la baja a largo plazo?

¿Por qué parametrizar la superficie de volatilidad implícita de Black Scholes?

Es el precio de la opción put Europea monotonía en la volatilidad, si reemplazamos la BM de Black-Scholes con un general Levy proceso?

Etiquetas mas usadas

Finanhelp.com

Powered by: