Preguntas finanzas volatilidad

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Black-Scholes: ¿por Qué el foco en la volatilidad?

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Preguntado el 3 de Noviembre, 2013 por Gary Peck
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Fórmula de bisección modificada para derivar la volatilidad implícita de una opción americana que paga dividendos

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Preguntado el 4 de Marzo, 2012 por Maximilian
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¿Cómo calcular la volatilidad implícita del subyacente COMPUESTO a partir de los precios de las opciones ATM (cercanas al mes)?

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Preguntado el 3 de Marzo, 2012 por Maximilian
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Problemas con los modelos de volatilidad local (frente a los modelos de volatilidad estocástica)

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Preguntado el 29 de Abril, 2018 por Permian
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El SESGO y la VIX relaciones?

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Preguntado el 2 de Marzo, 2012 por MrDatabase
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Sonrisa de volatilidad implícita de Bloomberg para la renta variable

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Preguntado el 3 de Septiembre, 2015 por Joshdan
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La recolección de los Dividendos mientras aislante de la volatilidad a través de las opciones?

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Preguntado el 2 de Agosto, 2013 por bigmattyh
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¿Bakshi, Kapadia y Madan (2003) VIX enfoque de construcción de subestimar la volatilidad?

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Preguntado el 24 de Febrero, 2014 por kbrinley
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¿Cuál es la ecuación para la volatilidad de Garman-Klass?

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Preguntado el 15 de Mayo, 2014 por Phil Ross
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Cómo calcular el óptimo desviación estándar de las bandas para el comercio?

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Preguntado el 23 de Agosto, 2011 por Jeremy McGee
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Límite inferior de las llamadas ITM al calcular la volatilidad implícita

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Preguntado el 11 de Febrero, 2014 por Felix
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Cómo las empresas deciden las ganancias de las fechas de lanzamiento, y efecto en la Volatilidad Implícita

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Preguntado el 31 de Marzo, 2012 por quickcel
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Derivación de la EDP estocástica de Vol

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Preguntado el 8 de Febrero, 2014 por Costo
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¿cuál es la relación entre la previsión volatilidad de las acciones y la volatilidad implícita?(opción)

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Preguntado el 2 de Febrero, 2014 por A_M
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¿Cómo puedo utilizar de una manera más eficiente la volatilidad del estimador para mejorar la co-varianza de la matriz?

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Preguntado el 9 de Mayo, 2017 por traindriver
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¿Cómo se obtiene la volatilidad implícita?

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Preguntado el 6 de Agosto, 2015 por Hoorayo
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Vol local, vol estocástico, vol implícito

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Preguntado el 28 de Diciembre, 2017 por Ben Artin
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El cálculo de 6 minutos, 20 minutos, 45 minutos y 3 horas de la volatilidad de los

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Preguntado el 5 de Agosto, 2015 por louis xie
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¿Por qué los precios de algunas materias primas (por ejemplo, el petróleo) son más volátiles que otros?

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Preguntado el 27 de Junio, 2011 por Jacobbus
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¿Qué investigaciones hay disponibles sobre el rendimiento de los modelos de arbitraje de bonos convertibles?

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Preguntado el 25 de Julio, 2011 por Chris Bunch
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Por qué es tan importante la sonrisa de la volatilidad

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Preguntado el 24 de Agosto, 2017 por memegame
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Calibración SABR: explicación y aplicación sencillas

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Preguntado el 28 de Octubre, 2014 por amorfis
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Volatilidad histórica a partir de los precios de cierre (Haug pg 166)

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Preguntado el 27 de Mayo, 2012 por Maximilian
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en "la recuperación de las distribuciones de probabilidad de la opción de los precios" - cómo restar influencia de la volatilidad estocástica?

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Preguntado el 10 de Febrero, 2011 por csmba
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Referencia sobre la negociación electrónica de la volatilidad

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Preguntado el 9 de Mayo, 2012 por TomG
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GARCH modelado de deslizamiento o la expansión de la ventana?

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Preguntado el 2 de Marzo, 2018 por Lightness Races in Orbit
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La volatilidad del indicador

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Preguntado el 8 de Diciembre, 2017 por bitsbuffer
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Se Completa La Vega Eliminación Posible?

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Preguntado el 13 de Febrero, 2016 por Kaji
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Diferentes versiones de sticky strike, moneyness y delta

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Preguntado el 7 de Agosto, 2018 por Grace
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¿Cómo se obtienen los momentos neutrales al riesgo del BKM?

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Preguntado el 28 de Noviembre, 2017 por Fredy
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