Preguntas finanzas volatilidad

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¿Hay un HAR que se ocupa del efecto de apalancamiento?

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Preguntado el 12 de Marzo, 2021 por nosklo
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calibración de un modelo de volatilidad local

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Preguntado el 23 de Febrero, 2021 por Jeff Lamb
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¿Recursos para aprender las aplicaciones de la SVD en las finanzas cuantitativas?

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Preguntado el 3 de Febrero, 2021 por James Jeffery
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¿Por qué no puedo acortar Game Stop ahora mismo?

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Preguntado el 29 de Enero, 2021 por Eric33187
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Propagación y volatilidad

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Preguntado el 26 de Enero, 2021 por Jari
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Correlación entre los activos utilizados para valorar las opciones multiactivos (opciones Rainbow, opciones basket, etc.)

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Preguntado el 11 de Enero, 2021 por Chad
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Opción de compra europea con volatilidad constante o extraída de una distribución de volatilidad

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Preguntado el 2 de Diciembre, 2020 por Permian
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VXX Poner precios

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Preguntado el 17 de Diciembre, 2018 por user37979
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Simulando el Heston áspero

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Preguntado el 12 de Agosto, 2020 por Francesco
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¿Recursos sobre el modelado de VaR para carteras de derivados?

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Preguntado el 1 de Mayo, 2020 por highlycaffeinated
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Tesis interesante de grado

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Preguntado el 16 de Octubre, 2019 por Tony Toews
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Por qué utilizar el dinero como eje en una superficie de volatilidad

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Preguntado el 16 de Noviembre, 2020 por willbradley
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Mensaje de error en el cálculo de la volatilidad implícita

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Preguntado el 30 de Diciembre, 2013 por Narendra Mantri
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Volatilidad implícita de Black Scholes -> Paridad de llamada de venta

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Preguntado el 11 de Diciembre, 2015 por Germstorm
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Volatilidad del intercambio de varianza

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Preguntado el 20 de Marzo, 2015 por Soltys
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¿Cómo se hace la interpolación en la estructura temporal de la superficie de volatilidad?

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Preguntado el 11 de Diciembre, 2015 por michielvoo
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Significado de la volatilidad equivalente al VaR

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Preguntado el 7 de Abril, 2019 por TheEditingify
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Volatilidad implícita y griegas de las opciones

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Preguntado el 29 de Marzo, 2020 por yash
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Probabilidad de ejercicio en el Modelo Black-Scholes

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Preguntado el 8 de Agosto, 2017 por Jon Lasser
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Probabilidad de que una opción venza In-the-money frente a la volatilidad

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Preguntado el 10 de Noviembre, 2020 por Permian
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construir la sonrisa de volatilidad basada en observaciones históricas

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Preguntado el 6 de Junio, 2016 por Mohamed Faramawi
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¿Podemos modelar la volatilidad implícita utilizando GARCH?

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Preguntado el 5 de Noviembre, 2020 por asishdas
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Uso de la volatilidad histórica en el modelo Black 76

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Preguntado el 6 de Diciembre, 2017 por Tim Hennekey
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CBOE VINXE o Construcción del índice VIX9D

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Preguntado el 5 de Octubre, 2020 por hacama
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Volatilidad Sonrisa/desplazamiento en mercados volátiles

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Preguntado el 8 de Agosto, 2016 por Joan
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Superficie de volatilidad para Swaptions

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Preguntado el 26 de Marzo, 2019 por Jason Berg
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¿cuál es el vol en la fórmula BS?

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Preguntado el 3 de Abril, 2014 por geoffc
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calcular el FX forward a partir de los datos del broker

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Preguntado el 4 de Marzo, 2013 por Greg Ogle
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Teoría de la inclinación de la volatilidad

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Preguntado el 3 de Julio, 2019 por Eric Lippert
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¿El sesgo de volatilidad para el modelo lognormal es plano?

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Preguntado el 1 de Diciembre, 2015 por adhg
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