Preguntas finanzas volatilidad

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Donde puedo encontrar swaption la volatilidad implícita de los datos?

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Preguntado el 30 de Agosto, 2016 por Michael van der Griendt
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La división de theta de vol llevar

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Preguntado el 28 de Diciembre, 2018 por AndersNS
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¿Está libre la interpolación de splines cúbicos en el arbitraje de volatilidad de swaption?

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Preguntado el 20 de Enero, 2014 por churnd
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Prueba de la superficie de volatilidad implícita sin arbitraje en relación con las superficies de volatilidad local

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Preguntado el 3 de Mayo, 2017 por Loren Pechtel
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Encontrar los parámetros de una función para la creación de mercados óptimos con datos reales

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Preguntado el 3 de Septiembre, 2018 por Neil
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Es allí una manera simple, intuitiva derivación (usando series de Taylor) de la siguiente aproximación a la Vega ponderado de la Volatilidad Implícita?

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Preguntado el 13 de Abril, 2019 por Irfan Hanafi
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El valor esperado de Black-Scholes

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Preguntado el 11 de Enero, 2014 por Nelson
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¿Cuál es un método eficaz para hallar la volatilidad implícita?

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Preguntado el 29 de Octubre, 2014 por amorfis
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La obtención de una constante de matriz de covarianza de volatilidad estocástica de los procesos de

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Preguntado el 3 de Abril, 2013 por andol
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La comparación histórica, la volatilidad implícita

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Preguntado el 4 de Junio, 2018 por Peter
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La motivación de las perturbaciones singulares formulación solución para local de la volatilidad del modelo

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Preguntado el 11 de Marzo, 2018 por nosklo
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DCC GARCH: especificación de las matrices de parámetros ARCH y GARCH en STATA

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Preguntado el 21 de Marzo, 2015 por Craig Stuntz
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¿Cuál es la volatilidad de tiempo?

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Preguntado el 14 de Diciembre, 2017 por AndPy
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Efecto de la volatilidad en el delta de una opción de compra

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Preguntado el 29 de Mayo, 2015 por nportelli
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¿Cómo seleccionar la suposición inicial para la volatilidad implícita?

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Preguntado el 21 de Febrero, 2016 por Mr. Shiny and New 安宇
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Modelo GJR-GARCH en R

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Preguntado el 10 de Mayo, 2012 por Tsuyoshi Ito
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Volatilidad incierta

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Preguntado el 14 de Agosto, 2016 por szantaii
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¿Cuál es la conexión entre el riesgo neutral implícita la densidad y el mundo real de la densidad?

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Preguntado el 14 de Enero, 2020 por ProWi
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Es posible estimar la correlación entre la capital y sus IV, únicamente a partir de su IV sesgar?

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Preguntado el 6 de Junio, 2011 por Tomalak
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fijación de precios mediante el modelo dupire de volatilidad local

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Preguntado el 17 de Noviembre, 2016 por MitziMeow
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Ajuste de un modelo AR + GARCH(1,1)-M no lineal

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Preguntado el 8 de Marzo, 2013 por Bob Fanger
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Vol swaps de Vol de vol

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Preguntado el 22 de Mayo, 2018 por Pony
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auto-consistente paramétrico formulario para la equidad de la volatilidad implícita

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Preguntado el 23 de Octubre, 2012 por runeh
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la volatilidad de entrada de black scholes fórmula

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Preguntado el 13 de Noviembre, 2016 por user19398
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Construcción de "vol de vol"

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Preguntado el 17 de Octubre, 2012 por Damir Yumakaev
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Estimación de la deriva y la volatilidad históricas

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Preguntado el 20 de Julio, 2017 por JCCM
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¿La carga de la deuda afectar a la volatilidad de la equidad?

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Preguntado el 8 de Febrero, 2011 por Matthew Schinckel
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Replicación del contrato de registro - Errores introducidos por los saltos

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Preguntado el 11 de Julio, 2017 por adrusi
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¿Cómo se utiliza el corrector de covarianza Newey West?

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Preguntado el 22 de Febrero, 2013 por Peter Marshall
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Continua delta hedge fórmula

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Preguntado el 30 de Marzo, 2017 por ehuang
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