Preguntas finanzas de volatilidad010

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Puntuación Visitas Fecha

2Resp

201Vistas

Medición de la volatilidad a partir de los precios de ejecución

Abierta

Preguntado el 18 de Junio, 2015 por geoff

1Resp

641Vistas

Valoración de los futuros del VIX

Abierta

Preguntado el 13 de Enero, 2018 por Tom Brossman

3Resp

907Vistas

Cómo aproximar el tiempo de reversión media para la volatilidad implícita en la pitón

Resuelta

Preguntado el 19 de Septiembre, 2016 por Kevin Chan

2Resp

575Vistas

Cómo clasificar las existencias por su volatilidad?

Resuelta

Preguntado el 21 de Agosto, 2014 por geoff

1Resp

277Vistas

Cuántas opciones sería necesario dinámicamente replicar el índice VIX de hoy en día?

Abierta

Preguntado el 13 de Noviembre, 2019 por KhaaL

2Resp

1955Vistas

Volatilidad implícita de SABR y precios de las opciones

Abierta

Preguntado el 27 de Octubre, 2015 por Alex Peck

1Resp

301Vistas

¿Por qué no esta IV calc correcta?

Resuelta

Preguntado el 8 de Mayo, 2019 por Jim Buck

2Resp

999Vistas

Problema del modelo CIR - derivación de la EDP, Feynman-Kac

Resuelta

Preguntado el 6 de Mayo, 2016 por Stoic

1Resp

230Vistas

La estimación de la volatilidad de alta frecuencia de los precios del volumen de datos de múltiples existencias

Abierta

Preguntado el 6 de Enero, 2016 por Hans-Peter Störr

3Resp

1556Vistas

La volatilidad de la Superficie para la Inversa FX pair / Indirecta Cita

Abierta

Preguntado el 16 de Septiembre, 2016 por chris

1Resp

230Vistas

Cómo medir la volatilidad de los activos ilíquidos de bonos sin histórica de los precios de

Abierta

Preguntado el 17 de Agosto, 2015 por Andreas J

1Resp

270Vistas

La volatilidad de los Futuros

Resuelta

Preguntado el 19 de Agosto, 2014 por Permian

1Resp

373Vistas

¿Cómo afecta la volatilidad de los skew/sonrisa se refieren a la cobertura/negociación de contratos de vainilla?

Resuelta

Preguntado el 19 de Agosto, 2019 por ProWi

2Resp

230Vistas

Puede que el dependiente muestras de prueba de la t de ser utilizado para este problema?

Resuelta

Preguntado el 20 de Junio, 2018 por Jeff

2Resp

1410Vistas

Los modelos GARCH vs VIX

Resuelta

Preguntado el 28 de Junio, 2016 por miha

4Resp

1536Vistas

Vol Sonrisa Implícita: ¿de llamadas, puestas o ambas?

Abierta

Preguntado el 9 de Julio, 2020 por RKS

1Resp

188Vistas

Condiciones de la volatilidad implícita para alcanzar un valor mínimo

Abierta

Preguntado el 1 de Marzo, 2020 por steven Teal

2Resp

302Vistas

Diferencia entre las medidas de volatilidad de una cesta de activos

Resuelta

Preguntado el 13 de Enero, 2019 por David Winchester

1Resp

670Vistas

root cuadrada del tiempo y autocorrelación

Resuelta

Preguntado el 10 de Mayo, 2014 por bignose

2Resp

241Vistas

Cómo trazar continuamente los datos de los futuros

Abierta

Preguntado el 11 de Abril, 2017 por Ed Brannin

1Resp

255Vistas

Efecto de los acontecimientos en la volatilidad intradía y grandes valores atípicos

Abierta

Preguntado el 6 de Marzo, 2016 por Barry

1Resp

297Vistas

Ayuda con la integración estocástica cálculo de la expresión de la curva de rendimiento de modelo

Resuelta

Preguntado el 14 de Noviembre, 2014 por Greg Beech

1Resp

376Vistas

Cómo enumerar todas las posibles carteras con un objetivo de volatilidad?

Abierta

Preguntado el 21 de Diciembre, 2012 por m0j0

1Resp

341Vistas

Por favor explique Heston los parámetros del Modelo significado

Resuelta

Preguntado el 1 de Mayo, 2019 por mattanja

2Resp

293Vistas

impacto del modelo de lo que la volatilidad de usar

Abierta

Preguntado el 22 de Octubre, 2015 por louis xie

4Resp

202Vistas

¿Las acciones suben y bajan de valor o en proporción a su coste?

Abierta

Preguntado el 30 de Diciembre, 2015 por alex111

1Resp

659Vistas

Local encargado del precio de la volatilidad

Resuelta

Preguntado el 11 de Noviembre, 2014 por Keith G

1Resp

225Vistas

Comparación de la volatilidad de un periodo específico entre días

Resuelta

Preguntado el 28 de Marzo, 2018 por Greg_the_Ant

2Resp

519Vistas

¿Por qué hay que calibrar el vega?

Resuelta

Preguntado el 19 de Septiembre, 2018 por vasin1987

1Resp

559Vistas

GJR-GARCH con $\alpha = 0$ como estimación de parámetros

Abierta

Preguntado el 28 de Diciembre, 2015 por Radu Marius Florin

Preguntas finanzas volatilidad

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Medición de la volatilidad a partir de los precios de ejecución

Valoración de los futuros del VIX

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Cómo clasificar las existencias por su volatilidad?

Cuántas opciones sería necesario dinámicamente replicar el índice VIX de hoy en día?

Volatilidad implícita de SABR y precios de las opciones

¿Por qué no esta IV calc correcta?

Problema del modelo CIR - derivación de la EDP, Feynman-Kac

La estimación de la volatilidad de alta frecuencia de los precios del volumen de datos de múltiples existencias

La volatilidad de la Superficie para la Inversa FX pair / Indirecta Cita

Cómo medir la volatilidad de los activos ilíquidos de bonos sin histórica de los precios de

La volatilidad de los Futuros

¿Cómo afecta la volatilidad de los skew/sonrisa se refieren a la cobertura/negociación de contratos de vainilla?

Puede que el dependiente muestras de prueba de la t de ser utilizado para este problema?

Los modelos GARCH vs VIX

Vol Sonrisa Implícita: ¿de llamadas, puestas o ambas?

Condiciones de la volatilidad implícita para alcanzar un valor mínimo

Diferencia entre las medidas de volatilidad de una cesta de activos

root cuadrada del tiempo y autocorrelación

Cómo trazar continuamente los datos de los futuros

Efecto de los acontecimientos en la volatilidad intradía y grandes valores atípicos

Ayuda con la integración estocástica cálculo de la expresión de la curva de rendimiento de modelo

Cómo enumerar todas las posibles carteras con un objetivo de volatilidad?

Por favor explique Heston los parámetros del Modelo significado

impacto del modelo de lo que la volatilidad de usar

¿Las acciones suben y bajan de valor o en proporción a su coste?

Local encargado del precio de la volatilidad

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¿Por qué hay que calibrar el vega?

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