Preguntas finanzas de volatilidad-sonrisa

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190Vistas

¿Todos los modelos de volatilidad estocástica captan la sonrisa de la volatilidad?

Abierta

Preguntado el 7 de Mayo, 2020 por nailitdown

1

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233Vistas

¿Por qué y cómo está la volatilidad implícita directamente relacionada con el precio de las acciones pero inversamente relacionada con el precio de ejercicio?

Abierta

Preguntado el 12 de Septiembre, 2019 por flatroad

2

1Resp

128Vistas

¿Las superficies de volatilidad de opciones sobre acciones de un solo nombre exhiben sonrisas de volatilidad más pronunciadas después de los episodios de caída del precio de las acciones?

Abierta

Preguntado el 15 de Junio, 2021 por Nicu Zecheru

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447Vistas

La sonrisa estrangula y el mercado estrangula

Abierta

Preguntado el 6 de Octubre, 2019 por NicoTek

3

2Resp

890Vistas

¿Por qué se parametriza el IVS en términos de varianza?

Abierta

Preguntado el 2 de Octubre, 2019 por Peter Moberg

4

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182Vistas

¿Podemos observar el arbitraje de sonrisas desde la volatilidad implícita y local?

Abierta

Preguntado el 27 de Febrero, 2021 por user52882

3

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261Vistas

Comillas de volatilidad de los cajeros automáticos de divisas

Abierta

Preguntado el 22 de Mayo, 2020 por Noname

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1273Vistas

Modelo mixto de volatilidad local-estocástica en Quantlib

Abierta

Preguntado el 26 de Febrero, 2019 por amorfis

1

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217Vistas

construir la sonrisa de volatilidad basada en observaciones históricas

Abierta

Preguntado el 6 de Junio, 2016 por Mohamed Faramawi

2

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366Vistas

Volatilidad Sonrisa/desplazamiento en mercados volátiles

Resuelta

Preguntado el 8 de Agosto, 2016 por Joan

1

3Resp

473Vistas

¿Por qué la volatilidad de las opciones a largo plazo es más plana que la de las opciones a corto plazo?

Abierta

Preguntado el 22 de Septiembre, 2019 por Agrajag9

1

1Resp

519Vistas

¿Cuál es el modelo estándar del mercado en renta variable, divisas y tipos de interés exóticos?

Resuelta

Preguntado el 5 de Marzo, 2019 por amorfis

2

1Resp

588Vistas

Referencia: Aproximaciones de Vanna, volga, vega

Abierta

Preguntado el 23 de Marzo, 2017 por RULE101

1

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173Vistas

Cuando se ajusta el volumen implícito, el volumen implícito = ax² + bx + c, ¿por qué es mejor utilizar la monetaria que delta como variable independiente?

Abierta

Preguntado el 28 de Marzo, 2020 por Joe Perkins

1

1Resp

246Vistas

¿Es posible encontrar / estimar la superficie de volatilidad de las opciones de índice no listados?

Abierta

Preguntado el 18 de Mayo, 2016 por MBShrma

1

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184Vistas

Opción Volatilidad Smile vs Delta

Abierta

Preguntado el 13 de Marzo, 2020 por Charles

2

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563Vistas

¿Cómo debo convertir FX Volatility Surface de una moneda base a otra?

Abierta

Preguntado el 27 de Junio, 2018 por cablesm

1

1Resp

797Vistas

Volatilidad ATM y volatilidad plana

Resuelta

Preguntado el 4 de Mayo, 2016 por Spredzy

1

1Resp

366Vistas

La sonrisa de volatilidad muestra el individuo Put y Call IV o combinación

Resuelta

Preguntado el 26 de Abril, 2019 por Chip

1

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494Vistas

En una sonrisa de volatilidad de divisas, ¿es a-delta poner volatilidad igual a (1-a)-delta la volatilidad de la llamada?

Abierta

Preguntado el 28 de Marzo, 2018 por Joao Ferreira

1

0Resp

226Vistas

stochastic vol modelado no es suficiente para la sonrisa

Abierta

Preguntado el 13 de Junio, 2018 por htc_one_v_user

1

1Resp

638Vistas

Sonrisa en el dinero y la volatilidad

Abierta

Preguntado el 30 de Agosto, 2016 por K K

1

2Resp

1276Vistas

Marcado diario de la superficie del vol implícito con la huelga pegajosa y el delta pegajoso

Abierta

Preguntado el 16 de Marzo, 2018 por thomasvm

2

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387Vistas

Efecto de la sonrisa vol en la probabilidad neutral de riesgo de ITM

Abierta

Preguntado el 25 de Marzo, 2015 por Shadock

3

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675Vistas

Sonrisa de volatilidad de la electricidad

Abierta

Preguntado el 10 de Agosto, 2013 por adinas

5

2Resp

386Vistas

¿Cuáles son algunos mercados que no tienen sonrisas de volatilidad y por qué no las tienen?

Abierta

Preguntado el 14 de Abril, 2016 por Hogan

2

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255Vistas

FX sonrisa extrapolación

Abierta

Preguntado el 6 de Octubre, 2019 por NicoTek

2

1Resp

531Vistas

SABR modelo: desde la calibración de la cartografía de la sonrisa/inclinación en un gráfico

Resuelta

Preguntado el 25 de Julio, 2016 por Joan

2

3Resp

436Vistas

Explicación intuitiva de la sonrisa en FX

Resuelta

Preguntado el 28 de Noviembre, 2019 por Permian

2

1Resp

190Vistas

La literatura sobre citando vol superficies en la ausencia de la lista la opción de precios

Cerrada

Preguntado el 10 de Julio, 2018 por FlipFlop

Preguntas finanzas volatilidad-sonrisa

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¿Todos los modelos de volatilidad estocástica captan la sonrisa de la volatilidad?

¿Por qué y cómo está la volatilidad implícita directamente relacionada con el precio de las acciones pero inversamente relacionada con el precio de ejercicio?

¿Las superficies de volatilidad de opciones sobre acciones de un solo nombre exhiben sonrisas de volatilidad más pronunciadas después de los episodios de caída del precio de las acciones?

La sonrisa estrangula y el mercado estrangula

¿Por qué se parametriza el IVS en términos de varianza?

¿Podemos observar el arbitraje de sonrisas desde la volatilidad implícita y local?

Comillas de volatilidad de los cajeros automáticos de divisas

Modelo mixto de volatilidad local-estocástica en Quantlib

construir la sonrisa de volatilidad basada en observaciones históricas

Volatilidad Sonrisa/desplazamiento en mercados volátiles

¿Por qué la volatilidad de las opciones a largo plazo es más plana que la de las opciones a corto plazo?

¿Cuál es el modelo estándar del mercado en renta variable, divisas y tipos de interés exóticos?

Referencia: Aproximaciones de Vanna, volga, vega

Cuando se ajusta el volumen implícito, el volumen implícito = ax² + bx + c, ¿por qué es mejor utilizar la monetaria que delta como variable independiente?

¿Es posible encontrar / estimar la superficie de volatilidad de las opciones de índice no listados?

Opción Volatilidad Smile vs Delta

¿Cómo debo convertir FX Volatility Surface de una moneda base a otra?

Volatilidad ATM y volatilidad plana

La sonrisa de volatilidad muestra el individuo Put y Call IV o combinación

En una sonrisa de volatilidad de divisas, ¿es a-delta poner volatilidad igual a (1-a)-delta la volatilidad de la llamada?

stochastic vol modelado no es suficiente para la sonrisa

Sonrisa en el dinero y la volatilidad

Marcado diario de la superficie del vol implícito con la huelga pegajosa y el delta pegajoso

Efecto de la sonrisa vol en la probabilidad neutral de riesgo de ITM

Sonrisa de volatilidad de la electricidad

¿Cuáles son algunos mercados que no tienen sonrisas de volatilidad y por qué no las tienen?

FX sonrisa extrapolación

SABR modelo: desde la calibración de la cartografía de la sonrisa/inclinación en un gráfico

Explicación intuitiva de la sonrisa en FX

La literatura sobre citando vol superficies en la ausencia de la lista la opción de precios

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