Preguntas finanzas de volatilidad-local02

10

1Resp

915Vistas

Definición de SSR en Bergomi en relación con la huelga pegajosa y el delta pegajoso

Resuelta

Preguntado el 10 de Abril, 2018 por thomasvm

5

1Resp

259Vistas

Es Dupire local de la volatilidad del modelo de ruta de acceso independiente para recuperar histórica del precio de la opción?

Abierta

Preguntado el 6 de Marzo, 2020 por Abbot Bradley

5

2Resp

476Vistas

Local volatilidad implícita por implícita vol superficie

Abierta

Preguntado el 17 de Septiembre, 2018 por David Robles

6

2Resp

570Vistas

Volatilidad local independiente del tiempo

Abierta

Preguntado el 23 de Enero, 2015 por Amir

8

1Resp

536Vistas

Calibración del proceso de Cox-Ingersoll-Ross que alcanza cero (violación de la condición de Feller)

Abierta

Preguntado el 5 de Junio, 2018 por Rory

7

2Resp

2970Vistas

Volatilidad local Parametrización del IVS

Resuelta

Preguntado el 9 de Marzo, 2015 por Alex

12

4Resp

7721Vistas

Superficie de volatilidad local correspondiente a la superficie de volatilidad implícita

Abierta

Preguntado el 8 de Marzo, 2015 por JP Thomas

7

4Resp

2458Vistas

Inclinado hacia abajo sonrisa en el modelo normal

Resuelta

Preguntado el 20 de Julio, 2016 por Soltys

8

3Resp

6017Vistas

Problemas con los modelos de volatilidad local (frente a los modelos de volatilidad estocástica)

Resuelta

Preguntado el 29 de Abril, 2018 por Permian

8

2Resp

2862Vistas

Vol local, vol estocástico, vol implícito

Resuelta

Preguntado el 28 de Diciembre, 2017 por Ben Artin

8

2Resp

637Vistas

Vega de opciones exóticas

Abierta

Preguntado el 28 de Julio, 2018 por Rob Mosher

9

1Resp

1388Vistas

¿Es lineal la volatilidad local si la sonrisa es lineal?

Abierta

Preguntado el 28 de Marzo, 2017 por TheNano

8

2Resp

1543Vistas

¿Cómo estimar las griegas con una simulación de Montecarlo?

Abierta

Preguntado el 24 de Noviembre, 2014 por bkg

10

3Resp

835Vistas

En el documento de Dupire, ¿por qué $(S_t, t)$ en el $(K, T)$ ¿espacio?

Abierta

Preguntado el 26 de Enero, 2015 por milhouse

9

1Resp

468Vistas

Vainilla Opción de Precios de Local Vol Superficie (usa ni MC ni PDE)

Resuelta

Preguntado el 29 de Enero, 2019 por nullDev

9

1Resp

1927Vistas

Para la fijación de precios, ¿qué tipos de opciones exóticas son adecuadas utilizando un modelo de volatilidad local o un modelo de volatilidad estocástica?

Resuelta

Preguntado el 4 de Noviembre, 2013 por St. John Johnson

12

1Resp

780Vistas

¿Cuáles son las principales diferencias en el Salto de la Volatilidad de los Locales y la Volatilidad de los

Resuelta

Preguntado el 13 de Febrero, 2011 por miya

13

3Resp

2343Vistas

Recomendación para una biblioteca para calcular el local de la volatilidad de la superficie?

Resuelta

Preguntado el 22 de Mayo, 2011 por Tomalak

25

2Resp

8063Vistas

¿Por qué la dinámica de los locales de la volatilidad que está mal?

Resuelta

Preguntado el 18 de Mayo, 2015 por Mihai Bişog

20

3Resp

9837Vistas

¿Por qué difieren la superficie de volatilidad de las opciones de compra y de venta?

Resuelta

Preguntado el 4 de Febrero, 2012 por notandy

30

5Resp

9266Vistas

Volatilidad local vs. Volatilidad estocástica

Abierta

Preguntado el 31 de Enero, 2011 por gary

Preguntas finanzas volatilidad-local

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Definición de SSR en Bergomi en relación con la huelga pegajosa y el delta pegajoso

Es Dupire local de la volatilidad del modelo de ruta de acceso independiente para recuperar histórica del precio de la opción?

Local volatilidad implícita por implícita vol superficie

Volatilidad local independiente del tiempo

Calibración del proceso de Cox-Ingersoll-Ross que alcanza cero (violación de la condición de Feller)

Volatilidad local Parametrización del IVS

Superficie de volatilidad local correspondiente a la superficie de volatilidad implícita

Inclinado hacia abajo sonrisa en el modelo normal

Problemas con los modelos de volatilidad local (frente a los modelos de volatilidad estocástica)

Vol local, vol estocástico, vol implícito

Vega de opciones exóticas

¿Es lineal la volatilidad local si la sonrisa es lineal?

¿Cómo estimar las griegas con una simulación de Montecarlo?

En el documento de Dupire, ¿por qué $(S_t, t)$ en el $(K, T)$ ¿espacio?

Vainilla Opción de Precios de Local Vol Superficie (usa ni MC ni PDE)

Para la fijación de precios, ¿qué tipos de opciones exóticas son adecuadas utilizando un modelo de volatilidad local o un modelo de volatilidad estocástica?

¿Cuáles son las principales diferencias en el Salto de la Volatilidad de los Locales y la Volatilidad de los

Recomendación para una biblioteca para calcular el local de la volatilidad de la superficie?

¿Por qué la dinámica de los locales de la volatilidad que está mal?

¿Por qué difieren la superficie de volatilidad de las opciones de compra y de venta?

Volatilidad local vs. Volatilidad estocástica

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