Preguntas finanzas de vasicek

1

2Resp

567Vistas

Modelo Vasicek (estimación de parámetros)

Resuelta

Preguntado el 11 de Diciembre, 2020 por Dan

1

3Resp

335Vistas

Especificación de root cuadrada de los parámetros en modelos factoriales

Resuelta

Preguntado el 26 de Febrero, 2022 por NitroxDM

2

1Resp

562Vistas

Problema con la fijación del precio de una opción de compra utilizando el modelo de Monte Carlo Vasicek

Resuelta

Preguntado el 6 de Septiembre, 2022 por wspin

4

1Resp

279Vistas

Cambio de numerario a la medida de avance en el modelo Vasicek

Resuelta

Preguntado el 20 de Abril, 2021 por reilly

2

1Resp

226Vistas

Obtención de la dinámica del modelo Vasicek mediante Itô

Resuelta

Preguntado el 13 de Enero, 2022 por Robert Fraser

1

1Resp

701Vistas

Pasos de tiempo en el modelo Vasicek

Resuelta

Preguntado el 24 de Enero, 2016 por amz

3

1Resp

267Vistas

Solución exacta del precio de las acciones con el modelo de tipos de interés de Vasicek

Resuelta

Preguntado el 21 de Abril, 2020 por Hamza

1

1Resp

825Vistas

Problema del modelo Vasicek

Resuelta

Preguntado el 3 de Mayo, 2016 por Stoic

1

1Resp

311Vistas

Modelo Vasicek, pregunta sobre los bonos de cupón cero

Resuelta

Preguntado el 5 de Enero, 2020 por JoshReedSchramm

2

1Resp

611Vistas

Diferencia entre el IRB de Basilea y la fórmula Vasicek

Resuelta

Preguntado el 27 de Mayo, 2017 por user28136

2

1Resp

580Vistas

Estimación de los parámetros del modelo Vasicek

Resuelta

Preguntado el 11 de Diciembre, 2019 por binki

4

1Resp

620Vistas

Dinámica del precio de los bonos en el modelo Vasicek

Resuelta

Preguntado el 6 de Julio, 2019 por heisenberg

3

1Resp

193Vistas

Fijación del precio de la opción de compra de un bono con cupón según Vasicek

Resuelta

Preguntado el 6 de Marzo, 2021 por Karl Nicoll

1

1Resp

173Vistas

Simulación de Vasicek/Ornstein-Uhlenbeck exponencial

Resuelta

Preguntado el 13 de Enero, 2021 por misguided

1

1Resp

146Vistas

¿Cómo se estima la sensibilidad de los factores en un modelo Vasicek de un solo factor?

Resuelta

Preguntado el 19 de Septiembre, 2021 por Veg

1

1Resp

130Vistas

Distribución y parámetros de la cantidad en el momento T de Bond

Resuelta

Preguntado el 18 de Junio, 2020 por brian132

1

2Resp

211Vistas

Problemas para calibrar un modelo Vasicek

Abierta

Preguntado el 30 de Mayo, 2021 por user43685

1

1Resp

160Vistas

Estructura temporal afín para los CDS

Resuelta

Preguntado el 15 de Octubre, 2020 por jpdyson

1

1Resp

305Vistas

¿Estructura de términos utilizada en los Movimientos Brownianos Geométricos bajo la Medida Neutral de Riesgo?

Resuelta

Preguntado el 5 de Marzo, 2018 por Dubious

1

2Resp

215Vistas

Resolución de la estructura afín del modelo Vasicek

Resuelta

Preguntado el 10 de Marzo, 2021 por Saeid Zebardast

1

1Resp

1395Vistas

Extensión Hull-White del modelo Vasicek

Resuelta

Preguntado el 26 de Marzo, 2018 por user26565

1

1Resp

120Vistas

¿Por qué no se puede utilizar un modelo de tipo de interés de dos factores para valorar un bono con cupón como la suma de opciones sobre ZCBs

Resuelta

Preguntado el 11 de Marzo, 2021 por Craig Stuntz

3

2Resp

268Vistas

¿Cómo determinar la prima de riesgo a partir del modelo de un factor de Vasicek?

Resuelta

Preguntado el 29 de Mayo, 2021 por Megacan

1

1Resp

660Vistas

LIBOR 3M y 1M del modelo Vasicek

Abierta

Preguntado el 5 de Mayo, 2016 por user1800

3

2Resp

1260Vistas

¿Tipos LIBOR del modelo Vasicek/Hull-White?

Resuelta

Preguntado el 5 de Mayo, 2016 por user1800

4

0Resp

822Vistas

¿Por qué el modelo de Vasicek no está libre de arbitraje?

Abierta

Preguntado el 26 de Octubre, 2019 por Jamie

3

1Resp

220Vistas

Agregación de $\rho$ y $p$ para un modelo vasicek

Resuelta

Preguntado el 1 de Agosto, 2019 por Milan Nankov

6

3Resp

767Vistas

¿Para qué sirven los modelos de tarifas cortas?

Resuelta

Preguntado el 7 de Mayo, 2018 por user34140

1

0Resp

257Vistas

Derivar una ecuación matemática para la tasa futura eurodólar

Abierta

Preguntado el 14 de Diciembre, 2018 por peoro

4

0Resp

483Vistas

Tasa corta de Vasicek: medida neutral en riesgo en medida del mundo real

Abierta

Preguntado el 19 de Agosto, 2018 por duckx

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Especificación de root cuadrada de los parámetros en modelos factoriales

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Estimación de los parámetros del modelo Vasicek

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Extensión Hull-White del modelo Vasicek

¿Por qué no se puede utilizar un modelo de tipo de interés de dos factores para valorar un bono con cupón como la suma de opciones sobre ZCBs

¿Cómo determinar la prima de riesgo a partir del modelo de un factor de Vasicek?

LIBOR 3M y 1M del modelo Vasicek

¿Tipos LIBOR del modelo Vasicek/Hull-White?

¿Por qué el modelo de Vasicek no está libre de arbitraje?

Agregación de $\rho$ y $p$ para un modelo vasicek

¿Para qué sirven los modelos de tarifas cortas?

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