Preguntas finanzas de var04

3

2Resp

765Vistas

VaR de Renta Fija: Mapa de Vol de Rendimiento vs Flujo de Caja

Abierta

Preguntado el 12 de Abril, 2017 por AK88

4

3Resp

1963Vistas

¿Necesito una cópula para estimar con precisión el VaR de una cartera de activos de riesgo?

Resuelta

Preguntado el 20 de Abril, 2012 por Amos

3

1Resp

248Vistas

¿Cómo puedo evaluar el grado de ajuste de un resultado de VaR paramétrico para una participación determinada?

Resuelta

Preguntado el 22 de Febrero, 2013 por alexod

3

1Resp

274Vistas

Valor en riesgo para un modelo de cartera con Gearing

Resuelta

Preguntado el 6 de Febrero, 2019 por Joan

4

1Resp

261Vistas

Modelización del riesgo operacional para el pilar 2 de Basilea (modelo interno para OpRisk VaR)

Abierta

Preguntado el 23 de Enero, 2018 por scottishwildcat

3

2Resp

322Vistas

Los futuros de los Parámetros para el Valor en Riesgo

Abierta

Preguntado el 27 de Agosto, 2015 por Pete

3

1Resp

251Vistas

Precisión/comparación/eficacia del cálculo de VaR a través de diferentes paquetes de R

Resuelta

Preguntado el 21 de Junio, 2015 por MightyMover

3

1Resp

2606Vistas

¿Cuáles son los pros y los contras de los enfoques historial y gaussiano para VaR?

Resuelta

Preguntado el 27 de Octubre, 2015 por nnyby

3

2Resp

390Vistas

El valor en Riesgo - ¿Qué pasa si una cuenta nunca ha sufrido un retorno negativo

Resuelta

Preguntado el 7 de Marzo, 2017 por Artem Kubatkin

4

1Resp

952Vistas

Backesting VaR en la superposición de los intervalos a finales de año

Abierta

Preguntado el 18 de Abril, 2016 por scottishwildcat

4

1Resp

280Vistas

¿Cómo puedo modelo de riesgos específicos de corto plazo corto de llamadas en una cartera de valores con datos limitados?

Resuelta

Preguntado el 9 de Octubre, 2012 por skamradt

4

1Resp

630Vistas

Intervalo de confianza en Monte-Carlo-CVaR

Resuelta

Preguntado el 3 de Julio, 2017 por nEJC

4

3Resp

2766Vistas

¿Hay algún paquete para ejecutar modelos VAR-GARCH o VECM-GARCH en R?

Abierta

Preguntado el 5 de Julio, 2015 por NickFitz

4

2Resp

590Vistas

teorema del límite central y VAR

Abierta

Preguntado el 21 de Marzo, 2012 por Danger Fourpence

4

2Resp

283Vistas

¿Cuál es el calor-mapa método de cálculo de VaR?

Abierta

Preguntado el 27 de Enero, 2016 por Jeremy

4

2Resp

817Vistas

¿Existe alguna forma de ajustar la función VaR de R PerformanceAnalytics con el método EWMA o GARCH?

Abierta

Preguntado el 15 de Septiembre, 2014 por linus

5

2Resp

1240Vistas

Cómo añadir los Riesgos No en Vano (RNIV) al VAR bajo Basilea III

Resuelta

Preguntado el 21 de Mayo, 2019 por Fischer

4

2Resp

1314Vistas

Backtesting Independencia de la violación del modelo VaR

Abierta

Preguntado el 29 de Agosto, 2012 por Gaz Davidson

4

3Resp

357Vistas

¿VaR positivo cuando se calcula sobre índices de rentabilidad total?

Abierta

Preguntado el 21 de Febrero, 2015 por stutteringp0et

5

2Resp

3531Vistas

la no subaditividad del VaR

Resuelta

Preguntado el 9 de Mayo, 2017 por Ram

4

1Resp

877Vistas

El cálculo de la cartera VaR (personalizado) productos apalancados

Resuelta

Preguntado el 20 de Noviembre, 2012 por Maximilian

5

2Resp

558Vistas

quantiative riesgo medida de cómo se implementan en R y su uso

Resuelta

Preguntado el 11 de Abril, 2014 por Mike Smith

5

3Resp

2291Vistas

Se Espera Un Déficit (CVaR) Backtesting

Abierta

Preguntado el 17 de Diciembre, 2013 por Crippeoblade

5

2Resp

279Vistas

Hacer correlación de los activos afectan el precio de una cartera de derivados?

Resuelta

Preguntado el 2 de Abril, 2019 por Markive

5

2Resp

1951Vistas

VaR para bonos corporativos

Abierta

Preguntado el 22 de Octubre, 2012 por chakrit

5

2Resp

368Vistas

Datos faltantes en la simulación histórica VaR

Abierta

Preguntado el 3 de Septiembre, 2019 por Jon Smock

5

2Resp

946Vistas

Cómo calcular un error de estimación del VaR de Monte Calo

Abierta

Preguntado el 23 de Febrero, 2014 por kdgregory

6

1Resp

812Vistas

¿Cómo calcular la rentabilidad y el VaR diario de una posición en divisas?

Resuelta

Preguntado el 5 de Octubre, 2015 por Not Now

7

3Resp

3348Vistas

VaR utilizando la implementación quantlib?

Resuelta

Preguntado el 3 de Mayo, 2012 por Maximilian

6

1Resp

8125Vistas

¿Cómo se calcula el VaR de Crédito?

Abierta

Preguntado el 5 de Septiembre, 2015 por tselliott

Preguntas finanzas var

Cualquiera puede hacer una pregunta

Cualquiera puede responder

Se votan las mejores respuestas.

VaR de Renta Fija: Mapa de Vol de Rendimiento vs Flujo de Caja

¿Necesito una cópula para estimar con precisión el VaR de una cartera de activos de riesgo?

¿Cómo puedo evaluar el grado de ajuste de un resultado de VaR paramétrico para una participación determinada?

Valor en riesgo para un modelo de cartera con Gearing

Modelización del riesgo operacional para el pilar 2 de Basilea (modelo interno para OpRisk VaR)

Los futuros de los Parámetros para el Valor en Riesgo

Precisión/comparación/eficacia del cálculo de VaR a través de diferentes paquetes de R

¿Cuáles son los pros y los contras de los enfoques historial y gaussiano para VaR?

El valor en Riesgo - ¿Qué pasa si una cuenta nunca ha sufrido un retorno negativo

Backesting VaR en la superposición de los intervalos a finales de año

¿Cómo puedo modelo de riesgos específicos de corto plazo corto de llamadas en una cartera de valores con datos limitados?

Intervalo de confianza en Monte-Carlo-CVaR

¿Hay algún paquete para ejecutar modelos VAR-GARCH o VECM-GARCH en R?

teorema del límite central y VAR

¿Cuál es el calor-mapa método de cálculo de VaR?

¿Existe alguna forma de ajustar la función VaR de R PerformanceAnalytics con el método EWMA o GARCH?

Cómo añadir los Riesgos No en Vano (RNIV) al VAR bajo Basilea III

Backtesting Independencia de la violación del modelo VaR

¿VaR positivo cuando se calcula sobre índices de rentabilidad total?

la no subaditividad del VaR

El cálculo de la cartera VaR (personalizado) productos apalancados

quantiative riesgo medida de cómo se implementan en R y su uso

Se Espera Un Déficit (CVaR) Backtesting

Hacer correlación de los activos afectan el precio de una cartera de derivados?

VaR para bonos corporativos

Datos faltantes en la simulación histórica VaR

Cómo calcular un error de estimación del VaR de Monte Calo

¿Cómo calcular la rentabilidad y el VaR diario de una posición en divisas?

VaR utilizando la implementación quantlib?

¿Cómo se calcula el VaR de Crédito?

Etiquetas mas usadas

Finanhelp.com

Powered by: