Preguntas finanzas de var03

2

1Resp

245Vistas

¿Cuáles son las medidas de riesgo más importantes/interesantes que hay que observar?

Abierta

Preguntado el 25 de Septiembre, 2016 por Fragsworth

1

0Resp

4371Vistas

VaR para reenvíos FX

Abierta

Preguntado el 12 de Octubre, 2013 por Draemon

1

0Resp

186Vistas

Caducidad de la opción de manipulación durante la simulación de Monte Carlo

Abierta

Preguntado el 12 de Septiembre, 2016 por Nahrm

1

2Resp

746Vistas

VaR histórico frente a VaR EVT

Abierta

Preguntado el 7 de Septiembre, 2016 por Matthew

1

1Resp

258Vistas

Entender el ejemplo del VaR en la wikipedia

Abierta

Preguntado el 28 de Enero, 2014 por nportelli

1

3Resp

947Vistas

¿Puede ser negativa la Volatilidad equivalente del VaR (VEV)?

Abierta

Preguntado el 11 de Mayo, 2017 por Patrick from NDepend team

1

1Resp

205Vistas

Formulación alternativa esperada de déficit

Resuelta

Preguntado el 1 de Agosto, 2015 por Julian Kuelshammer

3

4Resp

2341Vistas

¿El valor en riesgo es aditivo?

Abierta

Preguntado el 23 de Noviembre, 2016 por Paul

2

0Resp

1549Vistas

¿Cómo calcular VaR/CVaR para capital privado, fondo de cobertura y carteras de inversión alternativas?

Abierta

Preguntado el 3 de Agosto, 2013 por MightyMover

2

2Resp

2735Vistas

¿Cómo calcular el VaR para la Call europea, utilizando el método delta-normal?

Abierta

Preguntado el 3 de Enero, 2015 por paulAl

2

0Resp

899Vistas

Valor en riesgo por Delta de una única cartera de activos

Abierta

Preguntado el 1 de Abril, 2014 por oneworld

3

1Resp

1397Vistas

Elicitación de las medidas de riesgo

Abierta

Preguntado el 9 de Octubre, 2014 por Andrey

2

1Resp

402Vistas

Fórmula de VaR de crédito

Abierta

Preguntado el 21 de Diciembre, 2019 por BobaFret

2

3Resp

719Vistas

Comparando el VaR modificado con el VaR ordinario

Abierta

Preguntado el 19 de Diciembre, 2014 por Toby Allen

2

2Resp

3321Vistas

Métodos de cálculo del VaR de las opciones

Abierta

Preguntado el 5 de Julio, 2015 por user16401

2

4Resp

25186Vistas

Valor en riesgo estresado vs. Valor en riesgo

Resuelta

Preguntado el 12 de Septiembre, 2015 por Joe

2

1Resp

4573Vistas

Lo que hace esta fórmula (para derivar la volatilidad anualizada de VaR) significa?

Abierta

Preguntado el 20 de Septiembre, 2012 por MartinHN

2

1Resp

221Vistas

Econometría - Pruebas

Abierta

Preguntado el 11 de Marzo, 2014 por Yaba

2

1Resp

4460Vistas

VaR paramétrico con distribución Student-t

Abierta

Preguntado el 27 de Agosto, 2015 por Daddy Su

2

1Resp

1463Vistas

EWMA VaR, código de Quant Risk

Abierta

Preguntado el 17 de Enero, 2018 por askming

2

2Resp

1409Vistas

Covarianza para carteras de tamaño arbitrario

Abierta

Preguntado el 25 de Marzo, 2011 por Patrick

2

1Resp

218Vistas

Puedo dividir mi backtesting en varios consecutivos sub-períodos?

Resuelta

Preguntado el 5 de Julio, 2016 por Elaine

2

1Resp

773Vistas

VAR de la cartera que contiene opciones, acciones y contratos a plazo

Resuelta

Preguntado el 5 de Enero, 2016 por headingwest

2

2Resp

296Vistas

Cómo demostrar la siguiente relación de Condicional Valor en Riesgo y el Valor en Riesgo?

Resuelta

Preguntado el 23 de Septiembre, 2018 por Ed Cottrell

2

1Resp

2279Vistas

Cálculo del VaR de un GARCH(1,1) con innovaciones Student-t

Abierta

Preguntado el 7 de Mayo, 2014 por Bou

2

2Resp

556Vistas

La diferencia en la Volatilidad de Cálculo de RiskMetrics 1996 a RiskMetrics 2006 VaR

Resuelta

Preguntado el 1 de Marzo, 2016 por Milhous

4

3Resp

976Vistas

Teoría del valor extremo en la gestión de riesgos

Resuelta

Preguntado el 3 de Septiembre, 2016 por Matthew

2

1Resp

203Vistas

Conjuntos de datos gratuitos para el cálculo del VaR

Resuelta

Preguntado el 1 de Septiembre, 2016 por Matthew

2

1Resp

280Vistas

Energy Risk Quant--¿Hay foros de discusión para temas de cuantificación relacionados con la energía?

Abierta

Preguntado el 21 de Febrero, 2017 por mandom

3

2Resp

362Vistas

El razonamiento detrás de varios nombres para el equivalente de riesgo medidas de AVaR/ETL/ES/CVaR

Abierta

Preguntado el 15 de Marzo, 2013 por Loren Pechtel

Preguntas finanzas var

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¿Cuáles son las medidas de riesgo más importantes/interesantes que hay que observar?

VaR para reenvíos FX

Caducidad de la opción de manipulación durante la simulación de Monte Carlo

VaR histórico frente a VaR EVT

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¿Cómo calcular VaR/CVaR para capital privado, fondo de cobertura y carteras de inversión alternativas?

¿Cómo calcular el VaR para la Call europea, utilizando el método delta-normal?

Valor en riesgo por Delta de una única cartera de activos

Elicitación de las medidas de riesgo

Fórmula de VaR de crédito

Comparando el VaR modificado con el VaR ordinario

Métodos de cálculo del VaR de las opciones

Valor en riesgo estresado vs. Valor en riesgo

Lo que hace esta fórmula (para derivar la volatilidad anualizada de VaR) significa?

Econometría - Pruebas

VaR paramétrico con distribución Student-t

EWMA VaR, código de Quant Risk

Covarianza para carteras de tamaño arbitrario

Puedo dividir mi backtesting en varios consecutivos sub-períodos?

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Cómo demostrar la siguiente relación de Condicional Valor en Riesgo y el Valor en Riesgo?

Cálculo del VaR de un GARCH(1,1) con innovaciones Student-t

La diferencia en la Volatilidad de Cálculo de RiskMetrics 1996 a RiskMetrics 2006 VaR

Teoría del valor extremo en la gestión de riesgos

Conjuntos de datos gratuitos para el cálculo del VaR

Energy Risk Quant--¿Hay foros de discusión para temas de cuantificación relacionados con la energía?

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