Preguntas finanzas var

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¿Cómo se maneja la volatilidad implícita realizando una simulación de Monte-Carlo VaR utilizando un proceso de volatilidad estocástico calibrado en el subyacente?

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Preguntado el 2 de Abril, 2020 por Chad
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Var de 1 año calculado a partir de la volatilidad de 1 año

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Preguntado el 4 de Abril, 2017 por Aen Sidhe
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Demostrar que la relación entre el déficit y el cuantil de una distribución normal es igual a uno

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Preguntado el 12 de Julio, 2021 por user51166
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VaR de 1 día vs VaR de 10 días

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Preguntado el 16 de Abril, 2019 por romaintaz
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Valor en riesgo normal para bonos a corto plazo

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Preguntado el 30 de Junio, 2020 por Evan
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El modelo de volatilidad de cola gruesa BISAM frente al modelo de volatilidad EWMA

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Preguntado el 30 de Abril, 2018 por AK88
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pregunta sobre el nivel de significación

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Preguntado el 11 de Septiembre, 2020 por user36150
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VaR paramétrico, normalidad y subditividad

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Preguntado el 11 de Marzo, 2021 por Pierre
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Problema en el cálculo de un VaR simple

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Preguntado el 5 de Septiembre, 2019 por Seymour Cakes
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¿Se puede utilizar una prueba t en las cifras de Valor en Riesgo (VaR) de los bootstrap?

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Preguntado el 1 de Enero, 2015 por MrMagu
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Asignación del VaR global a los miembros de la cartera

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Preguntado el 27 de Febrero, 2018 por Daniel G
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Análisis de escenarios históricos para las pruebas de resistencia

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Preguntado el 1 de Marzo, 2016 por headingwest
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RiskMetrics VaR Volatilidad Tamaño de la muestra

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Preguntado el 3 de Febrero, 2016 por Milhous
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Valor en riesgo histórico de la cartera de opciones

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Preguntado el 23 de Septiembre, 2014 por Alex Peck
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Métodos de gestión del riesgo para una cartera de acciones con ~30 valores

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Preguntado el 1 de Marzo, 2018 por Usuario no registrado
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Valor en riesgo para v.r. normal con choque (regímenes)

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Preguntado el 19 de Julio, 2018 por Yimin
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Cálculo del VaR - La matriz de covarianza no es semidefinida positiva

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Preguntado el 18 de Agosto, 2013 por Palmin
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Contribución incremental/marginal al VaR en un entorno de simulación

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Preguntado el 28 de Abril, 2020 por Ryan McClure
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Estimación del VaR con simulación de Monte Carlo

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Preguntado el 5 de Abril, 2017 por user26565
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¿Cómo se estiman en la práctica las distribuciones de las medidas de riesgo de cola?

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Preguntado el 4 de Febrero, 2011 por EndangeredMassa
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¿Recursos sobre el modelado de VaR para carteras de derivados?

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Preguntado el 1 de Mayo, 2020 por highlycaffeinated
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Significado de la volatilidad equivalente al VaR

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Preguntado el 7 de Abril, 2019 por TheEditingify
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¿Cómo calcular VaR de una cartera de acciones simple?

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Preguntado el 29 de Marzo, 2017 por user27210
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Cómo ajustar las acciones corporativas para el VaR

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Preguntado el 1 de Agosto, 2016 por headingwest
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¿Cómo calcular el valor en riesgo de una cartera de acciones cubierta mediante contratos de futuros?

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Preguntado el 9 de Febrero, 2017 por Rentz
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¿Cómo calcular el VaR de una cartera que contiene acciones y ETFs?

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Preguntado el 30 de Enero, 2017 por Jeff Davis
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¿Cuál es la correlación de las opciones sobre acciones?

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Preguntado el 4 de Septiembre, 2015 por driis
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¿Cómo determinar qué&#39 de conducir el VaR?

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Preguntado el 23 de Septiembre, 2020 por Murat Arslan
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¿Cuál sería una alternativa si el modelo VaR no es aceptable?

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Preguntado el 5 de Marzo, 2014 por Ganesh
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Monte Carlo VaR con normalidad multivariante vs.

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Preguntado el 22 de Febrero, 2019 por MichaelR Collet
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