Preguntas finanzas de var

3

1Resp

175Vistas

Correlación para el comercio frente a la gestión de riesgos

Resuelta

Preguntado el 25 de Marzo, 2021 por Jonathan Williams

1

1Resp

146Vistas

Ejemplo de comprensión del VaR

Resuelta

Preguntado el 14 de Mayo, 2018 por Timothy Khouri

1

1Resp

491Vistas

VaR histórico de las materias primas a plazo físico

Resuelta

Preguntado el 14 de Abril, 2016 por Alex Peck

1

1Resp

162Vistas

Una distribución rápida y sucia de las pérdidas y el VaR de crédito

Resuelta

Preguntado el 22 de Abril, 2019 por nportelli

1

1Resp

158Vistas

¿Cuál es una buena elección de umbral para el valor en riesgo?

Resuelta

Preguntado el 4 de Septiembre, 2016 por Mandy

1

1Resp

217Vistas

VaR de Montecarlo asumiendo una distribución logística

Resuelta

Preguntado el 19 de Octubre, 2015 por JoshRibs

2

2Resp

176Vistas

Dependencia entre el riesgo de impago y el riesgo de diferencial de crédito

Resuelta

Preguntado el 10 de Junio, 2021 por Govindraj

1

1Resp

501Vistas

Cálculo manual y backtesting de VaR y CVaR de DCC-GARCH R

Abierta

Preguntado el 17 de Septiembre, 2019 por ep4169

1

1Resp

193Vistas

¿Por qué normalizar solo los datos de los SNVs para el PCA?

Resuelta

Preguntado el 14 de Abril, 2015 por Ivan Prodanov

2

1Resp

253Vistas

VaR de una cartera de cobertura (índice largo, futuro corto): ¿Qué exposición total tomar para calcular el VaR?

Resuelta

Preguntado el 2 de Abril, 2020 por Alastair

2

1Resp

613Vistas

Diferencia entre el IRB de Basilea y la fórmula Vasicek

Resuelta

Preguntado el 27 de Mayo, 2017 por user28136

1

1Resp

230Vistas

¿Qué serie temporal y qué longitud debe utilizarse para una derivada de segundo orden?

Resuelta

Preguntado el 25 de Noviembre, 2016 por matrael

1

1Resp

780Vistas

Déficit esperado al estilo de Basilea III: ¿cuál es la idea?

Resuelta

Preguntado el 6 de Junio, 2017 por Mircea M

1

1Resp

171Vistas

Cálculo del VaR de Montecarlo para un solo activo

Resuelta

Preguntado el 31 de Octubre, 2018 por RedFilter

1

1Resp

654Vistas

Calcular el VaR de simulación histórica de la cartera usando Python

Resuelta

Preguntado el 7 de Septiembre, 2019 por Gennady Shumakher

1

1Resp

2834Vistas

¿Cómo interpretar/utilizar el VaR y la desviación estándar?

Resuelta

Preguntado el 25 de Diciembre, 2012 por Frank Farmer

1

2Resp

257Vistas

¿Se utiliza realmente el VaR en el ámbito profesional?

Resuelta

Preguntado el 20 de Octubre, 2014 por Bill P. Godfrey

4

1Resp

337Vistas

Optimización analítica de la cartera para el VaR bajo normalidad multivariante

Resuelta

Preguntado el 11 de Diciembre, 2019 por Nilo

2

1Resp

375Vistas

Cálculo del VaR HIstórico con series temporales cortas

Resuelta

Preguntado el 8 de Septiembre, 2016 por Carrie Requist

1

2Resp

815Vistas

VaR paramétrico de una cartera que incluye un swap

Resuelta

Preguntado el 3 de Abril, 2016 por Haarlem90

2

1Resp

274Vistas

déficit esperado como expectativa incondicional

Resuelta

Preguntado el 10 de Julio, 2017 por Amina Sarwar

1

1Resp

192Vistas

El VaR total de la cartera es mayor que el VaR individual agregado

Resuelta

Preguntado el 20 de Agosto, 2020 por Just Jake

1

3Resp

438Vistas

He realizado una regresión lineal multivariante, he comprobado el gráfico de probabilidad normal y los residuos no son normales. ¿Qué puedo hacer?

Resuelta

Preguntado el 5 de Enero, 2015 por MrMagu

1

1Resp

267Vistas

Valor en riesgo (VaR): Distribución normal con volatilidad distribuida gamma

Resuelta

Preguntado el 5 de Abril, 2020 por AMN

1

1Resp

1358Vistas

Tasa entre la Caída Esperada y el Valor en Riesgo para la distribución $t$

Resuelta

Preguntado el 28 de Octubre, 2017 por Usuario no registrado

1

1Resp

166Vistas

Cuando el VAR es igual al CVAR

Resuelta

Preguntado el 26 de Julio, 2020 por Byron Whitlock

1

1Resp

200Vistas

¿Puede predecir las ganancias o pérdidas de MTM en un contrato futuro?

Resuelta

Preguntado el 16 de Julio, 2020 por Sumit

2

1Resp

365Vistas

Neutralidad de riesgos en la reciente regulación de los PRIIP

Abierta

Preguntado el 28 de Marzo, 2017 por Patrick from NDepend team

1

1Resp

767Vistas

Cálculo del VaR/CVaR con datos y rendimientos de alta frecuencia

Resuelta

Preguntado el 31 de Enero, 2013 por Timothy Carter

1

1Resp

115Vistas

Suma de dos VaRs

Resuelta

Preguntado el 24 de Marzo, 2020 por anthonya7

Preguntas finanzas var

Cualquiera puede hacer una pregunta

Cualquiera puede responder

Se votan las mejores respuestas.

Correlación para el comercio frente a la gestión de riesgos

Ejemplo de comprensión del VaR

VaR histórico de las materias primas a plazo físico

Una distribución rápida y sucia de las pérdidas y el VaR de crédito

¿Cuál es una buena elección de umbral para el valor en riesgo?

VaR de Montecarlo asumiendo una distribución logística

Dependencia entre el riesgo de impago y el riesgo de diferencial de crédito

Cálculo manual y backtesting de VaR y CVaR de DCC-GARCH R

¿Por qué normalizar solo los datos de los SNVs para el PCA?

VaR de una cartera de cobertura (índice largo, futuro corto): ¿Qué exposición total tomar para calcular el VaR?

Diferencia entre el IRB de Basilea y la fórmula Vasicek

¿Qué serie temporal y qué longitud debe utilizarse para una derivada de segundo orden?

Déficit esperado al estilo de Basilea III: ¿cuál es la idea?

Cálculo del VaR de Montecarlo para un solo activo

Calcular el VaR de simulación histórica de la cartera usando Python

¿Cómo interpretar/utilizar el VaR y la desviación estándar?

¿Se utiliza realmente el VaR en el ámbito profesional?

Optimización analítica de la cartera para el VaR bajo normalidad multivariante

Cálculo del VaR HIstórico con series temporales cortas

VaR paramétrico de una cartera que incluye un swap

déficit esperado como expectativa incondicional

El VaR total de la cartera es mayor que el VaR individual agregado

He realizado una regresión lineal multivariante, he comprobado el gráfico de probabilidad normal y los residuos no son normales. ¿Qué puedo hacer?

Valor en riesgo (VaR): Distribución normal con volatilidad distribuida gamma

Tasa entre la Caída Esperada y el Valor en Riesgo para la distribución $t$

Cuando el VAR es igual al CVAR

¿Puede predecir las ganancias o pérdidas de MTM en un contrato futuro?

Neutralidad de riesgos en la reciente regulación de los PRIIP

Cálculo del VaR/CVaR con datos y rendimientos de alta frecuencia

Suma de dos VaRs

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