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Correlación para el comercio frente a la gestión de riesgos

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Preguntado el 25 de Marzo, 2021 por Jonathan Williams
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Ejemplo de comprensión del VaR

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Preguntado el 14 de Mayo, 2018 por Timothy Khouri
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VaR histórico de las materias primas a plazo físico

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Preguntado el 14 de Abril, 2016 por Alex Peck
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Una distribución rápida y sucia de las pérdidas y el VaR de crédito

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Preguntado el 22 de Abril, 2019 por nportelli
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¿Cuál es una buena elección de umbral para el valor en riesgo?

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Preguntado el 4 de Septiembre, 2016 por Mandy
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VaR de Montecarlo asumiendo una distribución logística

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Preguntado el 19 de Octubre, 2015 por JoshRibs
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Dependencia entre el riesgo de impago y el riesgo de diferencial de crédito

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Preguntado el 10 de Junio, 2021 por Govindraj
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Cálculo manual y backtesting de VaR y CVaR de DCC-GARCH R

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Preguntado el 17 de Septiembre, 2019 por ep4169
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¿Por qué normalizar solo los datos de los SNVs para el PCA?

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Preguntado el 14 de Abril, 2015 por Ivan Prodanov
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VaR de una cartera de cobertura (índice largo, futuro corto): ¿Qué exposición total tomar para calcular el VaR?

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Preguntado el 2 de Abril, 2020 por Alastair
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Diferencia entre el IRB de Basilea y la fórmula Vasicek

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Preguntado el 27 de Mayo, 2017 por user28136
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¿Qué serie temporal y qué longitud debe utilizarse para una derivada de segundo orden?

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Preguntado el 25 de Noviembre, 2016 por matrael
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Déficit esperado al estilo de Basilea III: ¿cuál es la idea?

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Preguntado el 6 de Junio, 2017 por Mircea M
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Cálculo del VaR de Montecarlo para un solo activo

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Preguntado el 31 de Octubre, 2018 por RedFilter
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Calcular el VaR de simulación histórica de la cartera usando Python

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Preguntado el 7 de Septiembre, 2019 por Gennady Shumakher
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¿Cómo interpretar/utilizar el VaR y la desviación estándar?

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Preguntado el 25 de Diciembre, 2012 por Frank Farmer
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¿Se utiliza realmente el VaR en el ámbito profesional?

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Preguntado el 20 de Octubre, 2014 por Bill P. Godfrey
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Optimización analítica de la cartera para el VaR bajo normalidad multivariante

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Preguntado el 11 de Diciembre, 2019 por Nilo
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Cálculo del VaR HIstórico con series temporales cortas

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Preguntado el 8 de Septiembre, 2016 por Carrie Requist
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VaR paramétrico de una cartera que incluye un swap

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Preguntado el 3 de Abril, 2016 por Haarlem90
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déficit esperado como expectativa incondicional

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Preguntado el 10 de Julio, 2017 por Amina Sarwar
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El VaR total de la cartera es mayor que el VaR individual agregado

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Preguntado el 20 de Agosto, 2020 por Just Jake
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He realizado una regresión lineal multivariante, he comprobado el gráfico de probabilidad normal y los residuos no son normales. ¿Qué puedo hacer?

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Preguntado el 5 de Enero, 2015 por MrMagu
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Valor en riesgo (VaR): Distribución normal con volatilidad distribuida gamma

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Preguntado el 5 de Abril, 2020 por AMN
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Tasa entre la Caída Esperada y el Valor en Riesgo para la distribución $t$

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Preguntado el 28 de Octubre, 2017 por Usuario no registrado
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Cuando el VAR es igual al CVAR

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Preguntado el 26 de Julio, 2020 por Byron Whitlock
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¿Puede predecir las ganancias o pérdidas de MTM en un contrato futuro?

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Preguntado el 16 de Julio, 2020 por Sumit
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Neutralidad de riesgos en la reciente regulación de los PRIIP

Abierta
Preguntado el 28 de Marzo, 2017 por Patrick from NDepend team
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Cálculo del VaR/CVaR con datos y rendimientos de alta frecuencia

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Preguntado el 31 de Enero, 2013 por Timothy Carter
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Suma de dos VaRs

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Preguntado el 24 de Marzo, 2020 por anthonya7
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