Preguntas finanzas de value-at-risk

1

1Resp

74Vistas

¿Cómo manejar el riesgo intradía al evaluar el rendimiento con PnL/VaR?

Resuelta

Preguntado el 5 de Noviembre, 2024 por Marc

1

1Resp

50Vistas

Transformando el shortfall esperado de los rendimientos logarítmicos al shortfall esperado de los rendimientos aritméticos

Resuelta

Preguntado el 3 de Octubre, 2024 por shenflow

1

1Resp

71Vistas

Pérdida esperada de inversión en 30 años

Resuelta

Preguntado el 21 de Noviembre, 2023 por Geoff

2

1Resp

130Vistas

Comprendiendo el ajuste de VaR

Resuelta

Preguntado el 31 de Marzo, 2024 por Ken Arnold

4

1Resp

95Vistas

Pruebas retroactivas de estimaciones de VaR

Abierta

Preguntado el 15 de Diciembre, 2023 por Gingalone

2

1Resp

100Vistas

¿Se puede utilizar el modelo de volatilidad de Heston para calcular el VaR o el CVaR?

Resuelta

Preguntado el 22 de Septiembre, 2023 por flo

2

1Resp

108Vistas

Libros/recursos recomendados para el cálculo de las métricas de riesgo IRRBB

Resuelta

Preguntado el 19 de Agosto, 2023 por user68626

1

1Resp

235Vistas

Demostrar que el VaR no es subaditivo

Resuelta

Preguntado el 12 de Agosto, 2022 por Frederik Konietzny

1

1Resp

1322Vistas

Superficie de volatilidad Delta Utilización para valorar la opción

Abierta

Preguntado el 5 de Noviembre, 2015 por Alex Peck

1

1Resp

164Vistas

Cálculo del VaR en una simulación de Monte Carlo (pregunta del libro de Joshi)

Resuelta

Preguntado el 6 de Septiembre, 2021 por chrisapotek

1

1Resp

85Vistas

Valor de la opción de compra tras una caída del 98% del precio de la acción

Resuelta

Preguntado el 9 de Abril, 2023 por JFL

1

1Resp

137Vistas

Backtesting VaR. ¿Razones de la sobreestimación y subestimación de las estimaciones del valor en riesgo?

Resuelta

Preguntado el 6 de Mayo, 2023 por daxson

1

1Resp

90Vistas

PRIIPs KID: si el VaR (espacio de retorno) < -1, ¿cómo calcular el VEV (volatilidad equivalente al VaR)?

Resuelta

Preguntado el 1 de Enero, 2022 por Cary Chauvet

1

1Resp

1329Vistas

Matriz de covarianza de una cartera que contiene bonos también con otras clases de activos

Resuelta

Preguntado el 28 de Enero, 2016 por headingwest

1

3Resp

222Vistas

Predicción a 2 días vista del valor en riesgo con GARCH(1,1) en R

Resuelta

Preguntado el 15 de Marzo, 2022 por Homer Jay Simpson

1

1Resp

211Vistas

Simulación del valor en riesgo con $t$ rendimientos distribuidos

Resuelta

Preguntado el 19 de Febrero, 2022 por Berry Tsakala

7

3Resp

886Vistas

¿Cuál es el valor económico medio de una vida humana?

Resuelta

Preguntado el 22 de Noviembre, 2015 por user2292847

5

2Resp

264Vistas

Ratio de Sharpe con CVaR para el denominador y diferentes funciones de utilidad del inversor

Abierta

Preguntado el 24 de Abril, 2019 por Naveen

3

1Resp

283Vistas

Formulación del CVaR

Resuelta

Preguntado el 29 de Mayo, 2019 por Kumar Alok

1

1Resp

346Vistas

pruebas de VaR estresado

Resuelta

Preguntado el 15 de Mayo, 2017 por Amina Sarwar

1

1Resp

1885Vistas

VaR : Student-t GARCH

Resuelta

Preguntado el 11 de Octubre, 2017 por Ajay

1

1Resp

135Vistas

¿Es necesario diferenciar los precios estacionarios para el VaR?

Resuelta

Preguntado el 2 de Agosto, 2020 por Jonathan Williams

1

2Resp

246Vistas

Exposición en caso de impago: Cálculo del valor actual

Resuelta

Preguntado el 29 de Noviembre, 2020 por Joey

1

1Resp

215Vistas

VaR delta-normal de la cartera de acciones y opciones de compra

Resuelta

Preguntado el 29 de Junio, 2020 por Evan

3

1Resp

438Vistas

Diferenciales de crédito y valor relativo: bono flotante frente a fijo

Resuelta

Preguntado el 10 de Agosto, 2018 por user25903

1

1Resp

841Vistas

Problemas en la estimación del VaR con GARCH

Resuelta

Preguntado el 11 de Mayo, 2016 por Joaquín

1

1Resp

1491Vistas

Valor en riesgo en dólares frente a los rendimientos de los troncos

Resuelta

Preguntado el 16 de Diciembre, 2015 por Usuario no registrado

2

1Resp

258Vistas

VaR y expected shortfall para el movimiento browniano geométrico

Resuelta

Preguntado el 19 de Octubre, 2020 por the_Seppi

1

1Resp

172Vistas

Cálculo del VaR de Montecarlo para un solo activo

Resuelta

Preguntado el 31 de Octubre, 2018 por RedFilter

1

1Resp

2836Vistas

¿Cómo interpretar/utilizar el VaR y la desviación estándar?

Resuelta

Preguntado el 25 de Diciembre, 2012 por Frank Farmer

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Matriz de covarianza de una cartera que contiene bonos también con otras clases de activos

Predicción a 2 días vista del valor en riesgo con GARCH(1,1) en R

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¿Cuál es el valor económico medio de una vida humana?

Ratio de Sharpe con CVaR para el denominador y diferentes funciones de utilidad del inversor

Formulación del CVaR

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VaR : Student-t GARCH

¿Es necesario diferenciar los precios estacionarios para el VaR?

Exposición en caso de impago: Cálculo del valor actual

VaR delta-normal de la cartera de acciones y opciones de compra

Diferenciales de crédito y valor relativo: bono flotante frente a fijo

Problemas en la estimación del VaR con GARCH

Valor en riesgo en dólares frente a los rendimientos de los troncos

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