Preguntas finanzas de value-at-risk

1

1Resp

69Vistas

¿Cómo manejar el riesgo intradía al evaluar el rendimiento con PnL/VaR?

Resuelta

Preguntado el 5 de Noviembre, 2024 por Marc

1

1Resp

45Vistas

Transformando el shortfall esperado de los rendimientos logarítmicos al shortfall esperado de los rendimientos aritméticos

Resuelta

Preguntado el 3 de Octubre, 2024 por shenflow

1

1Resp

67Vistas

Pérdida esperada de inversión en 30 años

Resuelta

Preguntado el 21 de Noviembre, 2023 por Geoff

2

1Resp

126Vistas

Comprendiendo el ajuste de VaR

Resuelta

Preguntado el 31 de Marzo, 2024 por Ken Arnold

4

1Resp

92Vistas

Pruebas retroactivas de estimaciones de VaR

Abierta

Preguntado el 15 de Diciembre, 2023 por Gingalone

2

1Resp

97Vistas

¿Se puede utilizar el modelo de volatilidad de Heston para calcular el VaR o el CVaR?

Resuelta

Preguntado el 22 de Septiembre, 2023 por flo

2

1Resp

102Vistas

Libros/recursos recomendados para el cálculo de las métricas de riesgo IRRBB

Resuelta

Preguntado el 19 de Agosto, 2023 por user68626

1

1Resp

231Vistas

Demostrar que el VaR no es subaditivo

Resuelta

Preguntado el 12 de Agosto, 2022 por Frederik Konietzny

1

1Resp

1318Vistas

Superficie de volatilidad Delta Utilización para valorar la opción

Abierta

Preguntado el 5 de Noviembre, 2015 por Alex Peck

1

1Resp

158Vistas

Cálculo del VaR en una simulación de Monte Carlo (pregunta del libro de Joshi)

Resuelta

Preguntado el 6 de Septiembre, 2021 por chrisapotek

1

1Resp

82Vistas

Valor de la opción de compra tras una caída del 98% del precio de la acción

Resuelta

Preguntado el 9 de Abril, 2023 por JFL

1

1Resp

133Vistas

Backtesting VaR. ¿Razones de la sobreestimación y subestimación de las estimaciones del valor en riesgo?

Resuelta

Preguntado el 6 de Mayo, 2023 por daxson

1

1Resp

88Vistas

PRIIPs KID: si el VaR (espacio de retorno) < -1, ¿cómo calcular el VEV (volatilidad equivalente al VaR)?

Resuelta

Preguntado el 1 de Enero, 2022 por Cary Chauvet

1

1Resp

1325Vistas

Matriz de covarianza de una cartera que contiene bonos también con otras clases de activos

Resuelta

Preguntado el 28 de Enero, 2016 por headingwest

1

3Resp

216Vistas

Predicción a 2 días vista del valor en riesgo con GARCH(1,1) en R

Resuelta

Preguntado el 15 de Marzo, 2022 por Homer Jay Simpson

1

1Resp

207Vistas

Simulación del valor en riesgo con $t$ rendimientos distribuidos

Resuelta

Preguntado el 19 de Febrero, 2022 por Berry Tsakala

7

3Resp

883Vistas

¿Cuál es el valor económico medio de una vida humana?

Resuelta

Preguntado el 22 de Noviembre, 2015 por user2292847

4

2Resp

257Vistas

Ratio de Sharpe con CVaR para el denominador y diferentes funciones de utilidad del inversor

Abierta

Preguntado el 24 de Abril, 2019 por Naveen

3

1Resp

279Vistas

Formulación del CVaR

Resuelta

Preguntado el 29 de Mayo, 2019 por Kumar Alok

1

1Resp

342Vistas

pruebas de VaR estresado

Resuelta

Preguntado el 15 de Mayo, 2017 por Amina Sarwar

1

1Resp

1880Vistas

VaR : Student-t GARCH

Resuelta

Preguntado el 11 de Octubre, 2017 por Ajay

1

1Resp

129Vistas

¿Es necesario diferenciar los precios estacionarios para el VaR?

Resuelta

Preguntado el 2 de Agosto, 2020 por Jonathan Williams

1

2Resp

242Vistas

Exposición en caso de impago: Cálculo del valor actual

Resuelta

Preguntado el 29 de Noviembre, 2020 por Joey

1

1Resp

210Vistas

VaR delta-normal de la cartera de acciones y opciones de compra

Resuelta

Preguntado el 29 de Junio, 2020 por Evan

3

1Resp

433Vistas

Diferenciales de crédito y valor relativo: bono flotante frente a fijo

Resuelta

Preguntado el 10 de Agosto, 2018 por user25903

1

1Resp

837Vistas

Problemas en la estimación del VaR con GARCH

Resuelta

Preguntado el 11 de Mayo, 2016 por Joaquín

1

1Resp

1486Vistas

Valor en riesgo en dólares frente a los rendimientos de los troncos

Resuelta

Preguntado el 16 de Diciembre, 2015 por Usuario no registrado

2

1Resp

250Vistas

VaR y expected shortfall para el movimiento browniano geométrico

Resuelta

Preguntado el 19 de Octubre, 2020 por the_Seppi

1

1Resp

167Vistas

Cálculo del VaR de Montecarlo para un solo activo

Resuelta

Preguntado el 31 de Octubre, 2018 por RedFilter

1

1Resp

2831Vistas

¿Cómo interpretar/utilizar el VaR y la desviación estándar?

Resuelta

Preguntado el 25 de Diciembre, 2012 por Frank Farmer

Preguntas finanzas value-at-risk

Cualquiera puede hacer una pregunta

Cualquiera puede responder

Se votan las mejores respuestas.

¿Cómo manejar el riesgo intradía al evaluar el rendimiento con PnL/VaR?

Transformando el shortfall esperado de los rendimientos logarítmicos al shortfall esperado de los rendimientos aritméticos

Pérdida esperada de inversión en 30 años

Comprendiendo el ajuste de VaR

Pruebas retroactivas de estimaciones de VaR

¿Se puede utilizar el modelo de volatilidad de Heston para calcular el VaR o el CVaR?

Libros/recursos recomendados para el cálculo de las métricas de riesgo IRRBB

Demostrar que el VaR no es subaditivo

Superficie de volatilidad Delta Utilización para valorar la opción

Cálculo del VaR en una simulación de Monte Carlo (pregunta del libro de Joshi)

Valor de la opción de compra tras una caída del 98% del precio de la acción

Backtesting VaR. ¿Razones de la sobreestimación y subestimación de las estimaciones del valor en riesgo?

PRIIPs KID: si el VaR (espacio de retorno) < -1, ¿cómo calcular el VEV (volatilidad equivalente al VaR)?

Matriz de covarianza de una cartera que contiene bonos también con otras clases de activos

Predicción a 2 días vista del valor en riesgo con GARCH(1,1) en R

Simulación del valor en riesgo con $t$ rendimientos distribuidos

¿Cuál es el valor económico medio de una vida humana?

Ratio de Sharpe con CVaR para el denominador y diferentes funciones de utilidad del inversor

Formulación del CVaR

pruebas de VaR estresado

VaR : Student-t GARCH

¿Es necesario diferenciar los precios estacionarios para el VaR?

Exposición en caso de impago: Cálculo del valor actual

VaR delta-normal de la cartera de acciones y opciones de compra

Diferenciales de crédito y valor relativo: bono flotante frente a fijo

Problemas en la estimación del VaR con GARCH

Valor en riesgo en dólares frente a los rendimientos de los troncos

VaR y expected shortfall para el movimiento browniano geométrico

Cálculo del VaR de Montecarlo para un solo activo

¿Cómo interpretar/utilizar el VaR y la desviación estándar?

Etiquetas mas usadas

Finanhelp.com

Powered by: