Preguntas finanzas valoración-de-opciones

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El beneficio de un diferencial de mariposa bajo la medida de neutralidad de riesgo siempre es positivo para cualquier t<T

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Preguntado el 11 de Mayo, 2022 por Cole
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¿Qué es Phi en el Modelo Binomial de Cox-Ross-Rubinstein?

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Preguntado el 22 de Marzo, 2022 por pataroulis
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Inferencia de parámetros Volatilidad estocástica

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Preguntado el 16 de Marzo, 2020 por Omar Kohl
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Relación entre VIX y Vega

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Preguntado el 30 de Julio, 2021 por xiu
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SDE en problema de ODE

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Preguntado el 17 de Julio, 2021 por michael
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Por qué consideramos el precio de la segunda derivada w.rt pero solo la primera derivada wrt tiempo y volatilidad

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Preguntado el 20 de Mayo, 2015 por nportelli
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¿Por qué y cómo está la volatilidad implícita directamente relacionada con el precio de las acciones pero inversamente relacionada con el precio de ejercicio?

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Preguntado el 12 de Septiembre, 2019 por flatroad
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Tasas de interés, efecto en el precio de la llamada

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Preguntado el 28 de Marzo, 2019 por jfy133
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Opción Collar Término K

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Preguntado el 19 de Octubre, 2020 por Terry
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Algoritmo Longstaff Schwartz

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Preguntado el 12 de Mayo, 2019 por Konrad Höffner
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Sin almuerzo gratis y topología de estrella débil

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Preguntado el 21 de Agosto, 2021 por hybrid2102
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¿Las superficies de volatilidad de opciones sobre acciones de un solo nombre exhiben sonrisas de volatilidad más pronunciadas después de los episodios de caída del precio de las acciones?

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Preguntado el 15 de Junio, 2021 por Nicu Zecheru
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Volatilidad implícita del mercado de opciones hipotéticas

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Preguntado el 29 de Junio, 2020 por Jonathan Williams
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¿Hay algún enlace útil para la fijación de precios de opciones (americana + asiática + europea) utilizando R?

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Preguntado el 30 de Abril, 2017 por Ben R
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Precios de Heston Monte Carlo o FFT

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Preguntado el 30 de Abril, 2020 por nw.
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Cómo simular los procesos de Levy

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Preguntado el 11 de Julio, 2021 por thiag0
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¿Qué proceso es el más utilizado para modelar los precios de las acciones?

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Preguntado el 13 de Mayo, 2020 por Piszczu
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¿Qué es Dual Delta?

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Preguntado el 20 de Abril, 2017 por Desert Crystal
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Derivación del límite inferior de la opción de compra europea mediante la fórmula de Black-Scholes

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Preguntado el 21 de Mayo, 2021 por Sharon
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¿Cuál es el precio de la opción europea con el pago de $\max(S^a-K,0)$?

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Preguntado el 18 de Marzo, 2019 por gbn
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¿Cuál es la segunda derivada con respecto al precio de una opción de venta?

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Preguntado el 24 de Febrero, 2019 por Jing Zhang
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¿Cómo afecta el alto IV a un backspread put?

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Preguntado el 22 de Junio, 2020 por Neal Swearer
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¿Qué hacer si ciertos parámetros no son observables en el mercado?

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¿Libros sobre el comercio de opciones con una inclinación práctica?

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Preguntado el 4 de Abril, 2020 por Choco93
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El modelo de valoración de dividendos de Gordon: Ignorando la opcionalidad

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Preguntado el 21 de Octubre, 2018 por Shivan Dragon
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Complicado estilo Americano contrato de opción con numerosas organizaciones no-funciones estándar (simultánea ejercicio, prima adicional, etc.)

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Preguntado el 16 de Febrero, 2015 por duderino
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Encontrar el verdadero valor de la opción

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Preguntado el 25 de Diciembre, 2016 por BrianA
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Valoración del modelo Cox-Ross-Rubinstein

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Preguntado el 7 de Mayo, 2014 por Mhche
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¿Cómo se puede valorar una opción Bermuda?

Resuelta
Preguntado el 29 de Junio, 2015 por Andrey
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Cómo iba yo a valor perpetuo de bonos con un embedded opción?

Resuelta
Preguntado el 30 de Noviembre, 2011 por Maximilian
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