Preguntas finanzas time-series

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La prueba GRS no rechaza un factor sin sentido en lugar del factor de mercado

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Preguntado el 27 de Junio, 2023 por Nilo
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Valor crítico de la prueba de Chow

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Preguntado el 14 de Junio, 2023 por raynerk
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Equivalencia de la media móvil exponencial con la media móvil simple

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Preguntado el 15 de Junio, 2023 por sergiogx
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¿Cómo se demuestra que el Ratio de Sharpe está estrechamente relacionado con el estadístico t del rendimiento diferencial medio?

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Preguntado el 6 de Julio, 2023 por Abhinav
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Análisis de ajustes estacionales y medias móviles: en busca de orientación

Abierta
Preguntado el 6 de Julio, 2023 por AHatThrowaway
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Almacenamiento de series temporales de opciones EOD en ficheros planos

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Preguntado el 31 de Enero, 2021 por Shadows In Rain
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previsión mediante rugarch en r

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Preguntado el 16 de Marzo, 2017 por Chris Gilbert
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Calcular la varianza mensual realizada a partir de datos diarios

Resuelta
Preguntado el 21 de Noviembre, 2022 por Seth
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¿Qué tamaño de muestra sería el mejor para investigar los efectos de la guerra en Ucrania sobre la volatilidad de los precios de las acciones utilizando modelos GARCH?

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Preguntado el 12 de Mayo, 2023 por user44149
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¿De qué color son las series temporales financieras?

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Preguntado el 9 de Mayo, 2023 por Matias Heikkilä
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¿Por qué los libros sobre series temporales no hablan de exogeneidad como en los modelos clásicos de regresión lineal?

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Preguntado el 14 de Marzo, 2023 por BatchHeader
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Cuál es el proceso para utilizar OLS en modelos de series temporales (tipo HAR)

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Preguntado el 11 de Febrero, 2023 por Jason
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¿La diferencia de una diferencia para una variable de control en una regresión?

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Preguntado el 10 de Noviembre, 2022 por Azul
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¿Incluir el "año" como variable independiente para tratar la autocorrelación?

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Preguntado el 7 de Noviembre, 2022 por lse
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Evaluación del modelo GARCH fuera del tiempo

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Preguntado el 25 de Octubre, 2022 por jmassey
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Aprendizaje automático y previsión de la inflación

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Preguntado el 22 de Octubre, 2022 por cerisier
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Previsiones de varios pasos por delante en ecuaciones GARCH

Resuelta
Preguntado el 20 de Octubre, 2022 por Dylan Zhu
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Modelización de la volatilidad coeficiente GJR-GARCH-X negativo

Resuelta
Preguntado el 9 de Septiembre, 2022 por Dylan Zhu
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Previsión de volatilidad para datos de frecuencia de 5 minutos

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Preguntado el 27 de Julio, 2022 por ericzma
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El efecto de la estacionalidad de las previsiones

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Preguntado el 21 de Julio, 2022 por unil
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Cointegración entre mercados de criptomonedas

Resuelta
Preguntado el 2 de Julio, 2022 por I. Wolfe
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Volatilidad diaria realizada y volatilidad diaria real

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Preguntado el 5 de Junio, 2022 por Geoff
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¿Cómo estimar la pérdida de clientes debida a la ineficacia del servicio de atención al cliente?

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Preguntado el 3 de Marzo, 2018 por lindhe
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Simulación de un DCC-GARCH

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Preguntado el 14 de Julio, 2018 por tdyen
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Utilizar contratos de futuros de diferente duración para predecir los precios al contado

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Preguntado el 26 de Marzo, 2020 por AdamG
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retorno del registro de sp500. Estacionario frente a estrictamente estacionario

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Preguntado el 28 de Enero, 2018 por Dyin
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Condición Feller (Cox-Ingersoll-Ross) fuente

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Preguntado el 8 de Marzo, 2019 por Abdulraheman
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¿Existen alternativas a la descomposición de Box-Tiao para identificar carteras con reversión media?

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Buscando opciones para visualizar grandes datos de series temporales de mercado

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Preguntado el 5 de Abril, 2022 por superuser
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¿Cómo determinar qué estimador de la volatilidad realizada debe utilizarse?

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