Preguntas finanzas term-structure

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Asimetría Equivalente a Aditividad de la Varianza

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Preguntado el 27 de Mayo, 2024 por Virat Kadaru
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Parametrización de la familia de curvas de tipos de interés a plazo

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Preguntado el 21 de Julio, 2023 por mseery
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Utilizar el proceso ARMA(1,q) discreto para modelar el tipo a corto plazo para el ajuste de la estructura temporal

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Preguntado el 19 de Febrero, 2021 por Tristan Wiley
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Nivel medio de las variables de estado bajo la medida neutral al riesgo en Nelson Siegel sin arbitraje

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Preguntado el 1 de Abril, 2023 por sihong xie
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Modelización de la estructura temporal - ¿Por qué modelizar los precios del estado y no un activo o un tipo?

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Preguntado el 25 de Septiembre, 2022 por NSGod
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Estimación de la relación entre los tipos de interés a corto plazo y el rendimiento de los bonos a 10 años

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Preguntado el 5 de Julio, 2022 por siegi
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Estructura de plazos de los bonos corporativos

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Preguntado el 9 de Noviembre, 2020 por Gingalone
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¿Por qué los tipos cortos futuros deberían tender hacia la estructura actual de los tipos de interés?

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Preguntado el 17 de Julio, 2021 por woh32
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Sobre la volatilidad implícita como volatilidad media durante la vida de una opción

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Preguntado el 31 de Enero, 2021 por kbrinley
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¿Qué es el "sesgo implícito" y la "beta spot/vol"?

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Preguntado el 28 de Septiembre, 2020 por Evan Plaice
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Ajuste de la estructura de plazos de los bonos de descuento con Ho-Lee

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Preguntado el 4 de Abril, 2017 por Mike Mertsock
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Estimar el rendimiento del bono con cupón dado el rendimiento del bono con cupón cero

Abierta
Preguntado el 15 de Octubre, 2021 por belaz
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Estructura temporal afín para los CDS

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Preguntado el 15 de Octubre, 2020 por jpdyson
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¿Estructura de términos utilizada en los Movimientos Brownianos Geométricos bajo la Medida Neutral de Riesgo?

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Preguntado el 5 de Marzo, 2018 por Dubious
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QuantLib: Procesos Black / BSM y fijación de precios a través de la superficie de volatilidad. ¿Diferentes resultados?

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Preguntado el 1 de Agosto, 2014 por kbrinley
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Tasa OIS para construir la estructura temporal

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Preguntado el 31 de Octubre, 2020 por Scott
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ICVS 133 Curva Bloomberg

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Preguntado el 11 de Noviembre, 2020 por andyn
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¿Qué está ocurriendo en realidad en la simulación de Monte Carlo para valores respaldados por hipotecas?

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Preguntado el 27 de Marzo, 2020 por Eddy
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Discretización de la varianza condicional en el modelo dinámico libre de arbitraje de Nelson Siegel

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Preguntado el 2 de Junio, 2017 por Julian
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¿Cuál es la dinámica Q de los precios de los bonos afines cuando r se describe mediante el modelo dado?

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Preguntado el 10 de Abril, 2021 por Robert Fraser
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Quantlib: Cómo cotizar un bono después de haber construido una estructura de plazos

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Preguntado el 30 de Julio, 2020 por Andreas
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