Preguntas finanzas teoría-sin-arbitraje

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El beneficio de un diferencial de mariposa bajo la medida de neutralidad de riesgo siempre es positivo para cualquier t<T

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Preguntado el 11 de Mayo, 2022 por Cole
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Sin almuerzo gratis y topología de estrella débil

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Preguntado el 21 de Agosto, 2021 por hybrid2102
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¿Existen valores del precio de ejercicio para los cuales una opción de venta americana y una opción de venta europea tienen el mismo precio sin arbitraje?

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Preguntado el 6 de Abril, 2020 por jefe2000
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binomial - parámetros en los que la opción americana alcanza la posibilidad de ejercicio temprano

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Preguntado el 21 de Enero, 2016 por Stoic
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Pregunta sobre find no arbitrage trading strategy

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Preguntado el 23 de Agosto, 2015 por Ramon Suarez
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¿No arbitraje y la relación de nitidez?

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Preguntado el 24 de Abril, 2019 por Ross Ahmed
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¿Esto es arbitraje?

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Preguntado el 7 de Agosto, 2014 por Andrey
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Límites de las opciones americanas con la rentabilidad de los dividendos

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Preguntado el 29 de Agosto, 2016 por Andrey
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Comprender las dimensiones de la condición de deriva HJM

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Preguntado el 4 de Agosto, 2016 por Resa
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"Para cualquier variable aleatoria $X$, siempre habrá alguien dispuesto a comprar y alguien a vender un instrumento financiero, cuya rentabilidad es $X$."

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Preguntado el 2 de Mayo, 2015 por Riduidel
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Precios y Arbitraje de los Inversos de los Activos de Demanda

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Preguntado el 16 de Octubre, 2017 por Joe
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Precio del contrato a plazo de un valor que paga un cupón

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Preguntado el 13 de Octubre, 2015 por RDowns
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Cómo fijar el precio de esta opción sin utilizar el marco BS

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Preguntado el 6 de Abril, 2014 por Johnston
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Definiciones equivalentes de Auto-Financiación de la Cartera de

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Preguntado el 24 de Noviembre, 2015 por EdenMachine
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¿Por qué es la volatilidad sonrisa importante

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Preguntado el 11 de Mayo, 2015 por Jeff Paulsen
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El arbitraje y las estrategias dominantes

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Preguntado el 13 de Diciembre, 2014 por c-had
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Cómo entender la no llamada o poner la propagación de arbitraje condición

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Preguntado el 2 de Noviembre, 2017 por A.Oreo
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Cómo derivar de no-arbitraje de las condiciones de w.r.t. la varianza de un trinomio de árbol?

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Preguntado el 21 de Enero, 2019 por weeheavy
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Demostrar que un mercado es libre de arbitraje

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Preguntado el 4 de Octubre, 2018 por Susan L Smith
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Pregunta tonta: es neutrales al riesgo de precios teniendo esperanza condicional?

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Preguntado el 26 de Diciembre, 2017 por zcrar70
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Arbitraje autogestionado

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Preguntado el 4 de Agosto, 2015 por Andrey
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Hacer subyacente de los activos tienen un no-arbitraje de precios?

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Preguntado el 30 de Abril, 2017 por Muhammed Refaat
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Superficie de volatilidad libre de arbitraje

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Preguntado el 12 de Diciembre, 2018 por P.G.
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Construir una síntesis de Préstamo para las Finanzas Personales

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Preguntado el 3 de Agosto, 2017 por ghenne
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Simple valor de un contrato a futuro en un tiempo intermedio pregunta

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Preguntado el 2 de Enero, 2015 por user1105818
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Cómo el precio de una ruta dependiente de opción de cambio usando?

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Preguntado el 20 de Noviembre, 2015 por skymt
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¿Qué es el arbitraje oportunidad en este simple un período de mercado?

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Preguntado el 27 de Marzo, 2016 por Leo
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Medidas equivalentes (verdaderas) de Martingala y condiciones de no arbitraje

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Preguntado el 17 de Agosto, 2012 por Timbo
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¿Cómo es que esto siga de la separación de hyperplane teorema?

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Preguntado el 24 de Agosto, 2014 por Leo
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¿Cómo son los dos conceptos Sin arbitraje y de Riesgo neutral probabilidad relativa?

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Preguntado el 27 de Diciembre, 2017 por tarkas
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