Preguntas finanzas swaption

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Opciones de tasas negativas con griegas normales o logarítmicas

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Preguntado el 2 de Mayo, 2020 por Amod Gokhale
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Swaption de media curva

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Preguntado el 18 de Julio, 2018 por Rob Mosher
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Ajuste de la volatilidad de la cápsula SOFR/OIS con referencia al vol. del LIBOR

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Preguntado el 23 de Noviembre, 2020 por dotnetcoder
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¿No tiene sentido "Emisor y Titular con la misma huelga"?

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Preguntado el 9 de Octubre, 2013 por Somebody still uses you MS-DOS
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Interpolación de la curva de volatilidad para Swaption

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Preguntado el 26 de Mayo, 2014 por lcrmorin
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Adaptar la sensibilidad de un swaption dependiente del modelo a un nuevo modelo

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Preguntado el 1 de Marzo, 2019 por justSteve
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Descuento de RFR - compensación de swaptions

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Preguntado el 9 de Julio, 2020 por user3645757
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Condiciones de arbitraje gratuitas en las superficies de swaption de los cajeros automáticos

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Preguntado el 19 de Mayo, 2021 por therube
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Exactitud de la fórmula de aproximación de Rebonato entre distintas huelgas

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Preguntado el 2 de Mayo, 2016 por Matt Dickinson
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¿Qué medida se utiliza para fijar el precio de un swap?

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Preguntado el 15 de Julio, 2020 por MartinC
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¿Cómo se calculan los tipos de cambio a plazo?

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Preguntado el 25 de Abril, 2020 por CynicismRising
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Fijación de precios de los swaps mediante el modelo del mercado Libor

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Preguntado el 8 de Septiembre, 2020 por Amod Gokhale
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Fijación de precios de los swaps americanos con el método de Monte-Carlo

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Preguntado el 15 de Abril, 2014 por lcrmorin
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Intercambio de Bermudas

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Preguntado el 10 de Abril, 2019 por Rob Mosher
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Valoración de la permuta en el tiempo mediante vcub

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Preguntado el 5 de Junio, 2019 por user33326
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Precio de swap con tipo de swap negativo

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Preguntado el 4 de Noviembre, 2016 por Milhous
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Descomposición de la permuta - opciones a plazo y opción sobre opciones

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Preguntado el 25 de Noviembre, 2020 por Urmi
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¿La mesa de operaciones asume una tasa de descuento del cero por ciento?

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Preguntado el 21 de Diciembre, 2020 por Jonathan Williams
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Superficie de volatilidad para Swaptions

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Preguntado el 26 de Marzo, 2019 por Jason Berg
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¿Cuál es el modelo estándar de la industria para la fijación de precios Swaptions durante este tiempo de tasas de interés negativas, modelo normal o modelo log-normal desplazado?

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Preguntado el 22 de Mayo, 2020 por janwen
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Cubo de Vol de QuantLib Swaption

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Preguntado el 26 de Agosto, 2020 por Foxy
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Convexidad de cobertura para flujos de caja fijos de larga data

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Preguntado el 21 de Agosto, 2019 por CR Drost
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¿Cómo se puede hacer un intercambio europeo con el suelo?

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Preguntado el 24 de Diciembre, 2016 por prakash.panjwani
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¿Modelo HJM o de tarifas cortas?

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Preguntado el 29 de Agosto, 2018 por Rob Mosher
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Vol de swaptions negociando lognormalmente

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Preguntado el 17 de Junio, 2014 por MIMAD
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Precios de las permutas

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Preguntado el 16 de Julio, 2016 por Android
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Precios Cancelable de intercambio

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Preguntado el 13 de Mayo, 2016 por João Augusto
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Intercambio de 1 año a 10 años vs. 10 años a 1 año

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Preguntado el 30 de Junio, 2018 por Julien N
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¿Cómo calibrar el modelo Hull-White utilizando los precios máximos?

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Preguntado el 18 de Noviembre, 2014 por TechParadox
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Determinación de los precios de los swaptions mediante la función característica

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Preguntado el 11 de Abril, 2015 por Rogier
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