Preguntas finanzas de swaption

2

1Resp

91Vistas

Propuesta de código de Antoine Savine y swaptions

Resuelta

Preguntado el 8 de Julio, 2024 por jenna

1

1Resp

251Vistas

¿Cuál es el punto del modelo SABR como una herramienta de interpolación si ya podemos observar todo el cubo de volúmenes en el mercado?

Resuelta

Preguntado el 24 de Octubre, 2023 por xpereta

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2Resp

446Vistas

SABR para swaptions

Resuelta

Preguntado el 31 de Marzo, 2019 por Andrew Ferrier

1

1Resp

1076Vistas

Sabr vs Heston para swaptions de tasa de interés

Resuelta

Preguntado el 5 de Julio, 2021 por memegame

1

1Resp

509Vistas

¿Por qué cambiar la evaluación de la fecha varias veces conduce a un retraso en el rendimiento?

Resuelta

Preguntado el 8 de Enero, 2020 por Francesco

1

3Resp

286Vistas

Piso vs Receptor Swaption con igual strike

Resuelta

Preguntado el 26 de Noviembre, 2023 por lambda111

2

1Resp

700Vistas

¿Cómo es significativo este cálculo griego?

Resuelta

Preguntado el 2 de Octubre, 2023 por Hans van de Koot

1

1Resp

210Vistas

Cuándo ejercer una swaption física bermudeña

Resuelta

Preguntado el 14 de Junio, 2023 por Ravi Raj

1

1Resp

302Vistas

Canje de un pagador de 6 millones de USD a 10 años

Resuelta

Preguntado el 19 de Julio, 2021 por AshieAshh

1

1Resp

88Vistas

Est $N(d_1)$ ¿una buena aproximación a que un swap entre en dinero?

Resuelta

Preguntado el 25 de Mayo, 2023 por genpfault

1

1Resp

173Vistas

Gamma y Theta de un swaption

Resuelta

Preguntado el 20 de Enero, 2023 por Jeff Lamb

1

1Resp

99Vistas

Cómo hallar la volatilidad de una opción de 1 día basándose en la volatilidad anualizada de 2 días

Resuelta

Preguntado el 16 de Noviembre, 2022 por ekeyser

2

2Resp

136Vistas

¿Cómo entender la cuña?

Resuelta

Preguntado el 26 de Noviembre, 2022 por palmaceous

2

2Resp

139Vistas

Solución para el modelo de tipos cortos de Hull-White en el mercado sin swaptions

Abierta

Preguntado el 7 de Septiembre, 2022 por Bertolt

1

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226Vistas

BLOOMBERG Volatilidad de la huelga frente a la del straddle

Resuelta

Preguntado el 3 de Agosto, 2022 por Peter Scargill

3

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174Vistas

Pregunta sobre la comilla de prima de swaption en la terminal de Bloomberg

Resuelta

Preguntado el 8 de Julio, 2022 por silent tone

1

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139Vistas

Use la paridad put-call para obtener la tasa de intercambio implícita de un cap (piso) YoYIIS

Resuelta

Preguntado el 29 de Junio, 2022 por Tex

2

1Resp

296Vistas

Cobertura Delta swaption straddle

Abierta

Preguntado el 7 de Julio, 2021 por mlinth

2

1Resp

143Vistas

Terminología de la permuta

Resuelta

Preguntado el 29 de Junio, 2021 por Conley Owens

1

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675Vistas

Comillas e interpretación de Swaption ATM Vol: Vol normal a negro

Resuelta

Preguntado el 20 de Agosto, 2021 por Kurt Flock

8

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257Vistas

Swaptions de las Bermudas - Pagador vs. Receptor (LGM)

Resuelta

Preguntado el 4 de Mayo, 2021 por MayahanaMouse

2

1Resp

1144Vistas

Modelos de volatilidad implícita en los tipos de interés

Resuelta

Preguntado el 24 de Agosto, 2018 por Rob Mosher

1

2Resp

662Vistas

Qué son las "griegas" en general para las opciones no estándar (swaptions, capfloors, etc)

Resuelta

Preguntado el 21 de Noviembre, 2020 por ykombinator

1

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1220Vistas

Swaptions de convexidad positiva

Resuelta

Preguntado el 2 de Enero, 2019 por WillNZ

4

1Resp

205Vistas

¿Relación vol. implícita/realizada para los tipos negativos?

Resuelta

Preguntado el 28 de Enero, 2020 por ria

1

1Resp

467Vistas

¿Puede el valor de un swaption en cualquier momento ser más negativo que la prima del swaption?

Resuelta

Preguntado el 23 de Febrero, 2019 por ohn

1

1Resp

118Vistas

¿Por qué son importantes en el proceso de calibración?

Resuelta

Preguntado el 6 de Mayo, 2021 por Gyt

1

1Resp

186Vistas

Desigualdades en los swaps americanos co-terminales/co-iniciales frente a los bermudeños

Resuelta

Preguntado el 12 de Junio, 2020 por Winter Traveler

1

2Resp

2960Vistas

Cálculo de la tasa de intercambio adelantado del mercado

Resuelta

Preguntado el 6 de Junio, 2019 por user33326

1

2Resp

183Vistas

Calibrar el modelo de un factor de Hull-white con swaption en la fórmula analítica

Resuelta

Preguntado el 3 de Abril, 2021 por Keeno

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Qué son las "griegas" en general para las opciones no estándar (swaptions, capfloors, etc)

Swaptions de convexidad positiva

¿Relación vol. implícita/realizada para los tipos negativos?

¿Puede el valor de un swaption en cualquier momento ser más negativo que la prima del swaption?

¿Por qué son importantes en el proceso de calibración?

Desigualdades en los swaps americanos co-terminales/co-iniciales frente a los bermudeños

Cálculo de la tasa de intercambio adelantado del mercado

Calibrar el modelo de un factor de Hull-white con swaption en la fórmula analítica

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