Preguntas finanzas swaps

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heding de bonos de riesgo con el swap

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Preguntado el 24 de Septiembre, 2018 por xpereta
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Curve Euribor - Euribor 3M

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Preguntado el 14 de Noviembre, 2014 por Eric Platon
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Quantlib: convertir las tasas de intercambio de par en tasas cero de ida y vuelta

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Preguntado el 2 de Junio, 2020 por Dominik
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Fondos federales para el intercambio de OIS vs. Fondos federales para el intercambio de Bases.

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Preguntado el 1 de Marzo, 2017 por dotwaffle
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Construcción de la curva de swap a partir del LIBOR

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Preguntado el 22 de Junio, 2016 por Milhous
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Tasa de intercambio de inflación vs. Tasa de equilibrio

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Preguntado el 14 de Abril, 2020 por Andrew Ferrier
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Convertir un amortising swaption en un swaption

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Preguntado el 13 de Junio, 2018 por jasonbar
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Es esta una incoherencia entre el Intercambio y la tasa LIBOR?

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Preguntado el 26 de Abril, 2014 por Patrick Cuff
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La construcción de curvas de uso de tierra o costa afuera JPY tarifas de noche?

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Preguntado el 20 de Enero, 2015 por Alnitak
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Para que usted esperaría que la liquidez del instrumento X a ser el más grande: su lugar, a futuro, de opción o de swap?

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Preguntado el 18 de Octubre, 2019 por Thiyagu
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Fijación de precios de los swaps de incumplimiento de cesta homogéneos

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Preguntado el 12 de Diciembre, 2015 por Ben Artin
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Valoración del Total Return Swap: Métodos de devengo frente a métodos proyectados

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Preguntado el 29 de Enero, 2020 por firen
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¿Por qué los swaps de divisas tienen riesgo de tipo de interés?

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Preguntado el 14 de Agosto, 2016 por Arman
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Preguntas acerca de Markit las tasas de la curva de arranque de

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Preguntado el 11 de Abril, 2017 por justSteve
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Algo está mal en mi cálculo de MtM

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Preguntado el 29 de Septiembre, 2015 por kargig
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Cross Currency Swap -- no Observables bid/ask

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Preguntado el 25 de Junio, 2020 por Nic
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PCA para la clasificación de riesgos

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Preguntado el 19 de Febrero, 2019 por Simon Bilsky-Rollins
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Ajuste de la convexidad

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Preguntado el 16 de Julio, 2013 por Simon Richter
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Cómo los siguientes aspectos conducen a la escasez de reposiciones en EE.UU.

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Preguntado el 19 de Septiembre, 2019 por xahtep
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Cómo construir un cross currency swap encargado del precio?

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Preguntado el 25 de Mayo, 2016 por Bill Threshall
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Intercambios de base en Quantlib/Python

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Preguntado el 17 de Septiembre, 2019 por amorfis
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IMM Swaps - Programa de acumulación y fijación

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Preguntado el 6 de Marzo, 2019 por nullDev
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Diferencial sobre el LIBOR en un Equity Swap

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Preguntado el 27 de Febrero, 2015 por Ya Basha
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Dado el objeto VanillaSwap de QuantLib Python, ¿cómo obtener el iborIndex del objeto swap?

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Preguntado el 12 de Noviembre, 2017 por St. John Johnson
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¿Un swap de tipos de interés tiene un componente Vega?

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Preguntado el 25 de Febrero, 2015 por Arman
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Teorema de Girsanov en la derivación de convexidad de CMS

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Preguntado el 5 de Junio, 2014 por Carlton Jenke
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Por qué QuantLib calcula el fijo de la pierna de swap de tasa por esta fórmula?

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Preguntado el 4 de Septiembre, 2015 por Mr. Shiny and New 安宇
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IMM Swaps vs. Forward Swaps

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Preguntado el 3 de Junio, 2014 por davr
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Lo que es matemáticamente rigurosa estimación flotante swap de flujo de efectivo en el futuro?

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Preguntado el 9 de Noviembre, 2015 por Mr. Shiny and New 安宇
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Swaps de divisas Spot/Next y Tom/Next

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Preguntado el 8 de Octubre, 2018 por Rich
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