Preguntas finanzas de swaps07

2

1Resp

281Vistas

Convención del día del swap en USD (IMM) 19 febrero

Abierta

Preguntado el 6 de Septiembre, 2018 por The_Real_Jon_Dow

2

2Resp

238Vistas

¿Por qué preferir los swaps de varianza a otros instrumentos?

Resuelta

Preguntado el 12 de Junio, 2016 por FlipFlop

2

2Resp

282Vistas

¿Precios de los swaps (preferiblemente basados en el LIBOR a 3 meses)?

Abierta

Preguntado el 16 de Abril, 2016 por Franck Dernoncourt

2

1Resp

232Vistas

Cálculo del tipo de cambio si la tasa de referencia difiere de las tasas libres de riesgo

Abierta

Preguntado el 21 de Febrero, 2016 por namenlos

5

1Resp

248Vistas

¿Qué significa Long Call EURUSD?

Abierta

Preguntado el 7 de Octubre, 2019 por NicoTek

2

1Resp

658Vistas

Duración modificada de los swaps de índices a un día

Abierta

Preguntado el 2 de Agosto, 2013 por Jon Bright

2

1Resp

380Vistas

¿Cuál es la explicación intuitiva del riesgo al contado en un swap de divisas?

Abierta

Preguntado el 14 de Marzo, 2019 por bjmcgeough

2

0Resp

550Vistas

Datos del CDS de bonos soberanos

Abierta

Preguntado el 20 de Noviembre, 2017 por Alexander

2

1Resp

252Vistas

La determinación de factores de descuento para los no-estándar de vencimientos

Resuelta

Preguntado el 27 de Julio, 2016 por Richard C. McGuire

2

1Resp

570Vistas

Valor en riesgo para un swap de tipos de interés plain vanilla

Abierta

Preguntado el 6 de Mayo, 2018 por Michael Mao

4

1Resp

424Vistas

Valoración de un swap en el que ambas partes puede cancelar (no liquidar en el mercado) con acumulación de método en lugar de la actual valor?

Abierta

Preguntado el 18 de Octubre, 2016 por duderino

2

2Resp

842Vistas

¿Cuál es la ganancia instantánea de un Swap de Varianza?

Abierta

Preguntado el 16 de Septiembre, 2012 por Steve McLeod

2

1Resp

256Vistas

Si los 10s20s steepener tienen la misma ponderación DV01 en cada swap entonces por qué la convexidad juega un papel en MtM

Abierta

Preguntado el 8 de Septiembre, 2019 por xahtep

2

1Resp

379Vistas

¿Cuál es la diferencia entre un swap de varianza y una operación de opción straddle larga?

Resuelta

Preguntado el 11 de Febrero, 2019 por Jake

2

1Resp

321Vistas

relación entre los importes nocionales de los swaps de volatilidad y los swaps de varianza

Abierta

Preguntado el 5 de Junio, 2019 por 7383

3

1Resp

310Vistas

¿Qué significa realmente OIS a 5 años?

Abierta

Preguntado el 3 de Septiembre, 2019 por xahtep

2

1Resp

452Vistas

¿Valoración de un swap de tipos de interés mediante una curva de swaps a la par?

Abierta

Preguntado el 21 de Febrero, 2019 por Nour Selim

3

1Resp

472Vistas

Precios de las permutas

Resuelta

Preguntado el 16 de Julio, 2016 por Android

2

1Resp

602Vistas

descomponer la correlación de intercambio pnl

Resuelta

Preguntado el 17 de Enero, 2016 por air-dex

3

1Resp

257Vistas

Curva 3M vs. Curva 6M, cuál utilizar para la valoración de los Derivados IR

Resuelta

Preguntado el 26 de Noviembre, 2019 por tatwright

1

2Resp

400Vistas

Ajuste de convexidad para la valoración de la marca al mercado (MTM) del swap de divisas cruzadas.

Abierta

Preguntado el 25 de Noviembre, 2019 por xpereta

2

1Resp

2608Vistas

¿Cuál es la diferencia entre un swap de recuperación y un CDS?

Abierta

Preguntado el 28 de Mayo, 2013 por John Mac

2

1Resp

1965Vistas

Los precios de los swaps

Abierta

Preguntado el 16 de Marzo, 2016 por Sinclair

2

3Resp

532Vistas

¿Un swap de 100 millones a 10 años tiene el mismo dv01 cuando los tipos están al 1% y al 10%?

Abierta

Preguntado el 21 de Marzo, 2020 por Youcha

2

2Resp

1042Vistas

¿Por qué es la feria de la huelga de una variación de intercambio llamado la volatilidad implícita?

Abierta

Preguntado el 11 de Marzo, 2017 por FlipFlop

2

2Resp

1091Vistas

Cálculo de Fx Swap a partir de Cross Currency Swap

Abierta

Preguntado el 2 de Julio, 2018 por user34876

2

1Resp

392Vistas

Doble curva a plazo con descuento

Abierta

Preguntado el 14 de Enero, 2016 por amz

2

1Resp

220Vistas

Venta De Tasa De Interés Swaps De

Abierta

Preguntado el 3 de Enero, 2019 por larma

2

2Resp

487Vistas

Transformar una tasa de 3M FRA en una tasa de 6M FRA

Resuelta

Preguntado el 12 de Enero, 2018 por xzilla

3

4Resp

364Vistas

¿Bibliotecas de Python para Bloomberg?

Abierta

Preguntado el 6 de Mayo, 2020 por Juan

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¿Por qué preferir los swaps de varianza a otros instrumentos?

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Valoración de un swap en el que ambas partes puede cancelar (no liquidar en el mercado) con acumulación de método en lugar de la actual valor?

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Si los 10s20s steepener tienen la misma ponderación DV01 en cada swap entonces por qué la convexidad juega un papel en MtM

¿Cuál es la diferencia entre un swap de varianza y una operación de opción straddle larga?

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Curva 3M vs. Curva 6M, cuál utilizar para la valoración de los Derivados IR

Ajuste de convexidad para la valoración de la marca al mercado (MTM) del swap de divisas cruzadas.

¿Cuál es la diferencia entre un swap de recuperación y un CDS?

Los precios de los swaps

¿Un swap de 100 millones a 10 años tiene el mismo dv01 cuando los tipos están al 1% y al 10%?

¿Por qué es la feria de la huelga de una variación de intercambio llamado la volatilidad implícita?

Cálculo de Fx Swap a partir de Cross Currency Swap

Doble curva a plazo con descuento

Venta De Tasa De Interés Swaps De

Transformar una tasa de 3M FRA en una tasa de 6M FRA

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