Preguntas finanzas de swaps04

2

2Resp

479Vistas

Fijar el precio de un canje de vainilla entre cupones; ¿qué tipos utilizar?

Resuelta

Preguntado el 24 de Abril, 2016 por RooSoft

1

1Resp

262Vistas

Estimación de los periodos LIBOR 3M si el periodo no es exactamente 3M meses

Resuelta

Preguntado el 1 de Noviembre, 2019 por user31714

2

3Resp

564Vistas

Vendedores de productos estructurados y swaps de divisas

Resuelta

Preguntado el 23 de Febrero, 2018 por Permian

1

1Resp

1456Vistas

Convención de renovación aplicada a la fecha de vencimiento del swap de fin de semana

Resuelta

Preguntado el 18 de Junio, 2016 por Brady

7

4Resp

430Vistas

Dos preguntas de practicantes sobre las brechas de canje de activos

Resuelta

Preguntado el 26 de Marzo, 2021 por genpfault

2

1Resp

221Vistas

Compilación de atrasos SOFR Tasa/curva a plazo

Resuelta

Preguntado el 24 de Agosto, 2021 por Blaike Savo

1

1Resp

506Vistas

Cobertura de la varianza mediante la opción vainilla (cartera de vega constante contra el activo subyacente)

Resuelta

Preguntado el 7 de Marzo, 2017 por A.Oreo

2

1Resp

153Vistas

Caplet/Floorlet indexado a la inflación

Resuelta

Preguntado el 29 de Febrero, 2020 por Trevel

1

1Resp

3715Vistas

Cobertura de un swap de acciones a largo plazo mediante la venta de acciones

Resuelta

Preguntado el 19 de Junio, 2014 por Scott Ferguson

1

1Resp

186Vistas

Comprender el diferencial de los swaps de activos Ejemplo

Resuelta

Preguntado el 29 de Diciembre, 2020 por Jody

3

1Resp

125Vistas

Qué tipo de fecha SONIA aplicar para la fecha de hoy en un swap OIS

Resuelta

Preguntado el 1 de Abril, 2021 por Amit Naidu

1

3Resp

1937Vistas

Interpolando la curva de swap

Resuelta

Preguntado el 30 de Julio, 2019 por Marcus

0

2Resp

176Vistas

duda de replicación varswap

Resuelta

Preguntado el 17 de Abril, 2018 por Andyb

1

1Resp

173Vistas

Convenciones de comilla de LIBOR y precios de swaps

Resuelta

Preguntado el 2 de Diciembre, 2020 por Paul Hiemstra

2

1Resp

163Vistas

Por qué hay algún término no homogéneo en la EDP de la renta fija

Resuelta

Preguntado el 7 de Febrero, 2017 por A.Oreo

1

1Resp

122Vistas

Adaptar la sensibilidad de un swaption dependiente del modelo a un nuevo modelo

Resuelta

Preguntado el 1 de Marzo, 2019 por justSteve

6

2Resp

1277Vistas

¿Qué es un contrato estándar de permuta de incumplimiento crediticio y dónde puedo encontrar datos sobre los diferenciales? ¿Qué alternativas existen para juzgar la solvencia?

Resuelta

Preguntado el 19 de Julio, 2012 por Usuario no registrado

2

0Resp

223Vistas

¿Por qué la base de divisas cruzadas se ha vuelto más alta desde la crisis de 2008?

Abierta

Preguntado el 29 de Junio, 2021 por mjlee

2

1Resp

237Vistas

Valoración del Swap de Varianza

Resuelta

Preguntado el 6 de Septiembre, 2020 por Scott

1

2Resp

202Vistas

Ejemplo de OIS en el libro de Hull

Abierta

Preguntado el 15 de Enero, 2021 por Jody

2

1Resp

237Vistas

¿Por qué ha cambiado la curva de swap del USD de Bloomberg (índice YCSW0023) el mes pasado? y ¿por qué poner un futuro de materias primas financieras en esta curva?

Abierta

Preguntado el 16 de Julio, 2020 por Michael Mann

1

1Resp

4767Vistas

Valoración de un swap de divisas

Resuelta

Preguntado el 21 de Marzo, 2018 por Ajay

1

1Resp

444Vistas

¿Es el valor del tramo fijo del swap independiente de X, cuando el tipo flotante es, por ejemplo, el LIBOR menos el X%?

Resuelta

Preguntado el 8 de Febrero, 2016 por Christopher Aden

3

2Resp

364Vistas

Tasa OIS para construir la estructura temporal

Resuelta

Preguntado el 31 de Octubre, 2020 por Scott

19

1Resp

15384Vistas

¿Cuál es la razón del ajuste de convexidad al valorar un swap de vencimiento constante (CMS)?

Resuelta

Preguntado el 24 de Octubre, 2011 por Mike

2

1Resp

2062Vistas

Relación entre los swaps de rendimiento total y el coste de los préstamos

Resuelta

Preguntado el 23 de Febrero, 2018 por Permian

3

2Resp

1335Vistas

¿Qué es el Euro 10 yr Swap?

Resuelta

Preguntado el 30 de Octubre, 2019 por Adrian Macneil

5

3Resp

3358Vistas

¿Puedes calcular la duración modificada para los swaps?

Abierta

Preguntado el 26 de Marzo, 2020 por Jason Stevenson

3

1Resp

127Vistas

Swaps de varianza para productos IR

Abierta

Preguntado el 17 de Diciembre, 2019 por quodlibetor

2

1Resp

326Vistas

Instrumentos (y fuentes) recomendados para construir las curvas de rendimiento del mercado monetario

Resuelta

Preguntado el 1 de Agosto, 2019 por adrusi

Preguntas finanzas swaps

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Fijar el precio de un canje de vainilla entre cupones; ¿qué tipos utilizar?

Estimación de los periodos LIBOR 3M si el periodo no es exactamente 3M meses

Vendedores de productos estructurados y swaps de divisas

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Qué tipo de fecha SONIA aplicar para la fecha de hoy en un swap OIS

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Adaptar la sensibilidad de un swaption dependiente del modelo a un nuevo modelo

¿Qué es un contrato estándar de permuta de incumplimiento crediticio y dónde puedo encontrar datos sobre los diferenciales? ¿Qué alternativas existen para juzgar la solvencia?

¿Por qué la base de divisas cruzadas se ha vuelto más alta desde la crisis de 2008?

Valoración del Swap de Varianza

Ejemplo de OIS en el libro de Hull

¿Por qué ha cambiado la curva de swap del USD de Bloomberg (índice YCSW0023) el mes pasado? y ¿por qué poner un futuro de materias primas financieras en esta curva?

Valoración de un swap de divisas

¿Es el valor del tramo fijo del swap independiente de X, cuando el tipo flotante es, por ejemplo, el LIBOR menos el X%?

Tasa OIS para construir la estructura temporal

¿Cuál es la razón del ajuste de convexidad al valorar un swap de vencimiento constante (CMS)?

Relación entre los swaps de rendimiento total y el coste de los préstamos

¿Qué es el Euro 10 yr Swap?

¿Puedes calcular la duración modificada para los swaps?

Swaps de varianza para productos IR

Instrumentos (y fuentes) recomendados para construir las curvas de rendimiento del mercado monetario

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