Preguntas finanzas swaps

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Convención ACT/360 días en la fijación de precios de los swaps

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Preguntado el 11 de Marzo, 2016 por Liudvikas Bukys
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La mecánica exacta de los swaps OIS en USD: SOFR, EFFR y cese del Libor

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Preguntado el 23 de Septiembre, 2020 por Amod Gokhale
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¿Cómo se calcula un swap a plazo con ecuaciones a plazo?

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Preguntado el 26 de Noviembre, 2014 por MattK
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Financiación de los bancos australianos

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Preguntado el 27 de Febrero, 2021 por Hotpepper
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Pago de swap flotante con tipo determinado en la fecha actual en lugar de la anterior

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Preguntado el 28 de Diciembre, 2021 por ML--
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¿Cómo se construyeron las curvas de descuento de los OIS antes de que los OIS a largo plazo fueran líquidos?

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Preguntado el 2 de Diciembre, 2016 por Liudvikas Bukys
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descuento del swap de divisas

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Preguntado el 17 de Marzo, 2020 por mbih
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Construcción de curvas para un intercambio

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Preguntado el 30 de Octubre, 2019 por tatwright
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¿Diferencia entre la inflación a 5 años y la inflación a 5 años?

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Preguntado el 25 de Junio, 2021 por Rae
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Valoración de los swaps de rendimiento total (TRS)

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Preguntado el 4 de Septiembre, 2019 por Petar Petrov
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Intercambio de varianza: está bien para la varianza, pero ¿dónde está la expectativa cuadrada?

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Preguntado el 26 de Marzo, 2017 por justSteve
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Ventaja comparativa del contrato de intercambio

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Preguntado el 23 de Abril, 2017 por Adarsh Vengarathodi
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Fijación de precios de los swaps de divisas desiguales

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Preguntado el 13 de Octubre, 2018 por William Chen
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Comprender los diferenciales de la parte delantera (terminología, jerga, convención)

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Preguntado el 17 de Septiembre, 2019 por thisdude9000
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Utilización del modelo PCA para captar el riesgo en una operación de caja sobre el diferencial de Swap

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Preguntado el 21 de Octubre, 2017 por sumit_uk1
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Quantlib: Se produce un error al intentar fijar el precio de un Swap

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Preguntado el 27 de Noviembre, 2017 por sumit_uk1
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¿Cuál es la curva de swap del euro en Bloomberg? Es decir, ¿cuál es el equivalente en euros de la curva S23 en Bloomberg?

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Preguntado el 3 de Septiembre, 2017 por MBShrma
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Riesgo de base, márgenes y descuento

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Preguntado el 20 de Febrero, 2018 por Ajay
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¿Cómo obtiene el mercado la subida de los tipos implícitos a través de los swaps?

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Preguntado el 2 de Diciembre, 2021 por Mike Smith
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Desigualdades en los swaps americanos co-terminales/co-iniciales frente a los bermudeños

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Preguntado el 12 de Junio, 2020 por Winter Traveler
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Cálculo de la tasa de intercambio adelantado del mercado

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Preguntado el 6 de Junio, 2019 por user33326
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Quantlib bootstraping falla en el swap 5y

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Preguntado el 24 de Septiembre, 2015 por neilprosser
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Cobertura de swap una cobertura de divisas

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Preguntado el 3 de Febrero, 2015 por F Teo
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Criterios de composición del tipo fijo del OIS

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Preguntado el 14 de Junio, 2020 por user10324
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Cómo encontrar factores de descuento de OIS a partir de las tasas de swap de OIS. Por favor explique con un ejemplo

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Preguntado el 7 de Junio, 2020 por Mathematician Joe
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¿Cómo cambiar la tasa Libor a la tasa Libor Forward en Swap?

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Preguntado el 18 de Noviembre, 2019 por Karen Connor
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Curva de descuento y frecuencia de pago

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Preguntado el 7 de Octubre, 2017 por Ravi Joshi
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Utilización de quantlib para fijar el precio de los swaps con diferentes reajustes de pagos y cálculos para el tramo flotante

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Preguntado el 21 de Agosto, 2016 por user3595
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Descuento Bootstrapping y curva a plazo (usando ESRA) y precio de un swap vainilla

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Preguntado el 17 de Septiembre, 2021 por Dog
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Fijar el precio de un canje de vainilla entre cupones; ¿qué tipos utilizar?

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Preguntado el 24 de Abril, 2016 por RooSoft
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