Preguntas finanzas swaps

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Calibración Hull-White / Fijación hipotética de precios máximos

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Preguntado el 2 de Febrero, 2020 por Trevel
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El bootstrapping de la curva de rendimientos no produce la fecha de inicio del flujo de caja esperado

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Preguntado el 25 de Mayo, 2023 por TourEiffel
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Convención para el índice 7D

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Preguntado el 18 de Septiembre, 2016 por Cheesus Crust
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Tasa y primera fijación en IRS

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Preguntado el 5 de Marzo, 2015 por user15038
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BootStrap con quantlib USD SOFR (vs. FIXED RATE) swap curve

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Preguntado el 23 de Mayo, 2023 por TourEiffel
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¿qué significa "rotundamente" en el mundo de las tarifas?

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Preguntado el 21 de Mayo, 2023 por Mark Essel
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Reevaluación de swaps SOFR de Quantlib en 2 fechas diferentes

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Preguntado el 11 de Mayo, 2023 por Sabir Moglad
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Quantlib Valoración lenta de ois_swap en varios días de evaluación

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Preguntado el 10 de Mayo, 2023 por Mastafoo
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IRS Intercambio pagador/receptor dv01

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Preguntado el 2 de Mayo, 2023 por Guest
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¿cómo se calcula el devengo en la parte flotante de un swap OIS?

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Preguntado el 4 de Abril, 2023 por xpereta
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Tipo de paridad de la permuta de tipos de interés

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Preguntado el 3 de Octubre, 2022 por Erik
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carry y roll de un swap de activos

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Preguntado el 31 de Agosto, 2022 por genpfault
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Temas STIR: Precios XCCY y trilema entre SOFR, FF y FRA

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Preguntado el 12 de Julio, 2022 por Milou
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swaps de divisas cruzadas reajustables/MtM

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Preguntado el 9 de Marzo, 2021 por Hotpepper
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¿Cómo se calcula el precio medio de entrada de los contratos de swap perpetuo?

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Preguntado el 17 de Septiembre, 2019 por user42628
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¿Por qué el tramo fijo de un swap libor es 30/360 y el flotante es real/360?

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Preguntado el 1 de Febrero, 2022 por jeffatrackaid
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¿Cómo podemos valorar el VNA para un FX Swap estándar?

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Preguntado el 18 de Marzo, 2019 por bob_hancock
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FX Swap Pérdidas y Valor Neto Presente

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Preguntado el 27 de Mayo, 2022 por thinh
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Utilización de Quantlib para fijar el precio de un swap FR007 (que compone el tipo de interés en el tramo flotante)

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Preguntado el 25 de Noviembre, 2020 por phil
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¿Por qué es la fórmula para el swap de inflación 5y5y hacia adelante en Bloomberg 2*USSWIT10 Curncy-USSWIT5 Curncy

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Preguntado el 12 de Abril, 2022 por Ketan Khairnar
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¿Cómo funciona la "venta" de un swap de incumplimiento crediticio en el Big Short?

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Preguntado el 24 de Marzo, 2022 por Nuvia Gonzalez
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Los precios de la curva de swaps en USD no se ajustan a los insumos

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Preguntado el 29 de Abril, 2021 por djokage
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Atribuir P&L a los vectores PCA (intercambios)

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Preguntado el 22 de Enero, 2022 por Dan Harris
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Cálculo del tipo flotante del swap de Eonia

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Preguntado el 21 de Enero, 2020 por beatsforthemind
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Tipo de cambio justo de un swap amortizable

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Preguntado el 26 de Febrero, 2013 por scottishwildcat
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¿Cómo funcionaría este empinador 10s/20s

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Preguntado el 4 de Septiembre, 2019 por xahtep
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¿Quién es el emisor y la contraparte de este instrumento?

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Preguntado el 8 de Marzo, 2014 por Ganesh
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¿Es la "curva de swap" un sinónimo de la "curva de rendimiento"?

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Preguntado el 19 de Septiembre, 2017 por jules
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Riesgo de cambio de base en moneda extranjera

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Preguntado el 28 de Septiembre, 2017 por Michał Zieliński
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De los tipos de la curva Libor a los cupones cero "a plazo"

Abierta
Preguntado el 18 de Junio, 2019 por user33326
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