Preguntas finanzas swaps

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Nomenclatura para los Swap Spreads

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Preguntado el 25 de Noviembre, 2024 por Dale Kamypond
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Pricing de Swap de Divisas Cruzadas bajo la medida T- forward

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Preguntado el 27 de Octubre, 2024 por Aaron Copley
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Llevar a cabo un intercambio de SOFR

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Preguntado el 15 de Octubre, 2024 por genpfault
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Cómo construir modelos de curva multi-moneda (únicos?) utilizando permutas cruzadas de moneda

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Preguntado el 14 de Octubre, 2024 por Mike Smith
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Diferencial de Spread vs midswaps

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Preguntado el 15 de Agosto, 2024 por Rick T
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Calculando el rollo hacia abajo del swap usando la biblioteca de Python RatesLib

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Preguntado el 17 de Junio, 2024 por minhee
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Definición de ajuste de roll para la generación de horarios de intercambio

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Preguntado el 28 de Junio, 2024 por Bertolt
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Base para intercambio / bono: ¿tasas de bonos "demasiado altas" o tasas de intercambio "demasiado bajas"?

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Preguntado el 25 de Junio, 2024 por Ed Woodcock
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¿Qué podrían ser los flujos de efectivo de US0SFR1Z Curncy?

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Preguntado el 23 de Julio, 2023 por jenna
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¿Depende un swap de 1 año de la curva cero más allá del punto de 1 año?

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Preguntado el 16 de Marzo, 2016 por Liudvikas Bukys
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Estructura del mercado de permutas de acciones (rompibles vs no rompibles)

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Preguntado el 26 de Mayo, 2024 por Winter Traveler
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Swaps de tasas de interés - si espero que las tasas se recorten más tarde de lo que esperan los mercados, ¿qué swap puedo realizar?

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Preguntado el 17 de Febrero, 2024 por Andre
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Devoluciones de un swap de tasas de interés

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Preguntado el 7 de Mayo, 2022 por MANOVAboard
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Trama una curva ACS en QuantLib

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Preguntado el 23 de Junio, 2021 por Wolfgang Fahl
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Valorando un swap de electricidad

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Preguntado el 15 de Marzo, 2021 por Jonathan Williams
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Duda de ajuste de convexidad

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Preguntado el 3 de Agosto, 2022 por dougmc
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Valoración de la Programación de Amortización Personalizada Libor IRS con QuantLib

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Preguntado el 20 de Mayo, 2020 por Bertolt
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¿Cómo calcula Bloomberg el rendimiento implícito? ¿Qué es el spread de la base del swap de divisas?

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Preguntado el 11 de Octubre, 2023 por naveen
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TRS y ETF apalancado

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Preguntado el 18 de Abril, 2024 por Irddo
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¿El valor de un TRS solo implica el movimiento de precios pasados y no los rendimientos esperados?

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Preguntado el 11 de Abril, 2024 por user42965
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¿Existe un nombre para una estructura CCIRS en la que el monto nocional cambia a mitad del período de devengo?

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Preguntado el 31 de Agosto, 2023 por Pylons
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¿Cómo se refleja un TRS de capital en una hoja de balance?

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Preguntado el 2 de Septiembre, 2023 por user65576
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Iniciando la curva de rendimiento con tasas forward utilizando QuantLib

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Preguntado el 8 de Febrero, 2024 por AntonioMad
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Encuentra el módulo adecuado para la valoración de swaps CDI DI BRL en Quantlib.

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Preguntado el 15 de Noviembre, 2023 por Samama Fahim
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Determinar la propagación de la base de moneda cruzada en mercados ilíquidos

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Preguntado el 24 de Octubre, 2023 por blahblahtalk
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Quantlib - discrepancia con BBG Swap

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Preguntado el 7 de Noviembre, 2023 por Samama Fahim
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¿Cómo leer el precio de un contrato de un swap curve?

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Preguntado el 27 de Diciembre, 2023 por George Powell
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¿Es el overnight rate swap ETF una alternativa viable a los productos bancarios de bajo riesgo?

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Preguntado el 6 de Agosto, 2023 por kubek
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Replicación de la valoración simple de swaps de tipos de interés de QuantLib

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Preguntado el 1 de Junio, 2023 por Erik
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Cálculo de la curva cero del swap en el terminal Bloomberg

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Preguntado el 14 de Octubre, 2017 por Henokh Lugo
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