Preguntas finanzas de swap-rate03

1

2Resp

808Vistas

VaR paramétrico de una cartera que incluye un swap

Resuelta

Preguntado el 3 de Abril, 2016 por Haarlem90

1

1Resp

208Vistas

Regla rápida para cálculos de DV01 y CS01

Resuelta

Preguntado el 25 de Junio, 2021 por Don

1

1Resp

184Vistas

Comprender el diferencial de los swaps de activos Ejemplo

Resuelta

Preguntado el 29 de Diciembre, 2020 por Jody

3

2Resp

5494Vistas

Swaption de media curva

Resuelta

Preguntado el 18 de Julio, 2018 por Rob Mosher

1

1Resp

3337Vistas

Calcular los factores de descuento a plazo y el tipo de referencia a plazo cuando se conocen los factores de descuento

Resuelta

Preguntado el 28 de Abril, 2019 por Ben Hymers

1

3Resp

1935Vistas

Interpolando la curva de permuta

Resuelta

Preguntado el 30 de Julio, 2019 por Marcus

1

1Resp

121Vistas

Adaptar la sensibilidad de un swaption dependiente del modelo a un nuevo modelo

Resuelta

Preguntado el 1 de Marzo, 2019 por justSteve

3

1Resp

172Vistas

Valoración del swap de divisas TRYUSD en Bloomberg

Resuelta

Preguntado el 23 de Septiembre, 2019 por Petar Petrov

3

1Resp

162Vistas

Pregunta sobre el calendario de intercambios

Resuelta

Preguntado el 27 de Agosto, 2021 por user12240

1

2Resp

202Vistas

Ejemplo de OIS en el libro de Hull

Abierta

Preguntado el 15 de Enero, 2021 por Jody

1

1Resp

443Vistas

¿Es el valor del tramo fijo del swap independiente de X, cuando el tipo flotante es, por ejemplo, el LIBOR menos el X%?

Resuelta

Preguntado el 8 de Febrero, 2016 por Christopher Aden

2

1Resp

162Vistas

Mapa de flujos de caja en el marco de las curvas múltiples

Abierta

Preguntado el 15 de Abril, 2021 por xubuiric

4

2Resp

902Vistas

Diferencia entre el tipo OIS y el tipo sin riesgo

Resuelta

Preguntado el 22 de Octubre, 2020 por allerdings

1

1Resp

867Vistas

Riesgo de pre-liquidación de los swaps de tipos de interés

Resuelta

Preguntado el 19 de Marzo, 2017 por sbwoodside

1

2Resp

739Vistas

¿qué datos utilizar para comparar el tipo de interés entre diferentes monedas?

Resuelta

Preguntado el 5 de Abril, 2015 por Hassan Mokdad

3

2Resp

182Vistas

EPE para el swap de tipos de interés

Resuelta

Preguntado el 12 de Mayo, 2021 por thiag0

1

1Resp

5435Vistas

Convertir los tipos 3M en tipos 6M mediante Basis Swaps (3M vs 6M)

Resuelta

Preguntado el 7 de Diciembre, 2017 por xzilla

1

2Resp

192Vistas

¿Qué significa que un bono con cupón tenga "valor nominal"?

Resuelta

Preguntado el 19 de Mayo, 2021 por woh32

10

3Resp

551Vistas

Cese del LIBOR: Construcción de Term-RFRs como Fallbacks del LIBOR; Forward vs. Backward Looking

Resuelta

Preguntado el 17 de Noviembre, 2020 por Ray Hidayat

2

1Resp

598Vistas

¿Puede una Hacienda tener un calendario de pagos diferente por tramo?

Resuelta

Preguntado el 20 de Junio, 2021 por Hugh

1

1Resp

206Vistas

¿Por qué no hay carry si los tipos de interés siguen los tipos a plazo previstos?

Resuelta

Preguntado el 13 de Junio, 2017 por Mike Scott

2

1Resp

250Vistas

Bootstrapping de los tipos al contado a partir de los tipos swap con QuantLib

Resuelta

Preguntado el 23 de Junio, 2019 por Andrea

3

4Resp

803Vistas

¿Cuál es la relación entre los tipos de interés de los swaps en USD y los bonos del Tesoro estadounidense?

Resuelta

Preguntado el 6 de Noviembre, 2020 por lorraine

2

1Resp

999Vistas

Interés de alineación de precios (PAI) Efecto de convexidad

Resuelta

Preguntado el 2 de Julio, 2019 por spelley

4

2Resp

323Vistas

Diferentes tipos de swaps y estructura de precios generalizada - swap de correlación, swap de varianza, swap de volatilidad, swap de gamma, etc.

Resuelta

Preguntado el 23 de Abril, 2021 por Urmi

4

1Resp

866Vistas

¿Cómo se calculan los tipos de cambio a plazo?

Resuelta

Preguntado el 25 de Abril, 2020 por CynicismRising

1

2Resp

1327Vistas

bootstrap de una curva base para obtener una curva base hacia adelante

Resuelta

Preguntado el 11 de Junio, 2018 por Randor

2

3Resp

231Vistas

¿Los tipos a plazo de un IRS se calculan entre las fechas de reajuste o entre las fechas de inicio?

Resuelta

Preguntado el 2 de Marzo, 2020 por user44608

1

1Resp

2540Vistas

Swap de tipos de interés DV01

Resuelta

Preguntado el 11 de Septiembre, 2016 por r00dY

1

1Resp

166Vistas

Ejemplo de ajuste de valoración

Abierta

Preguntado el 3 de Mayo, 2021 por Fabiano PS

Preguntas finanzas swap-rate

Cualquiera puede hacer una pregunta

Cualquiera puede responder

Se votan las mejores respuestas.

VaR paramétrico de una cartera que incluye un swap

Regla rápida para cálculos de DV01 y CS01

Comprender el diferencial de los swaps de activos Ejemplo

Swaption de media curva

Calcular los factores de descuento a plazo y el tipo de referencia a plazo cuando se conocen los factores de descuento

Interpolando la curva de permuta

Adaptar la sensibilidad de un swaption dependiente del modelo a un nuevo modelo

Valoración del swap de divisas TRYUSD en Bloomberg

Pregunta sobre el calendario de intercambios

Ejemplo de OIS en el libro de Hull

¿Es el valor del tramo fijo del swap independiente de X, cuando el tipo flotante es, por ejemplo, el LIBOR menos el X%?

Mapa de flujos de caja en el marco de las curvas múltiples

Diferencia entre el tipo OIS y el tipo sin riesgo

Riesgo de pre-liquidación de los swaps de tipos de interés

¿qué datos utilizar para comparar el tipo de interés entre diferentes monedas?

EPE para el swap de tipos de interés

Convertir los tipos 3M en tipos 6M mediante Basis Swaps (3M vs 6M)

¿Qué significa que un bono con cupón tenga "valor nominal"?

Cese del LIBOR: Construcción de Term-RFRs como Fallbacks del LIBOR; Forward vs. Backward Looking

¿Puede una Hacienda tener un calendario de pagos diferente por tramo?

¿Por qué no hay carry si los tipos de interés siguen los tipos a plazo previstos?

Bootstrapping de los tipos al contado a partir de los tipos swap con QuantLib

¿Cuál es la relación entre los tipos de interés de los swaps en USD y los bonos del Tesoro estadounidense?

Interés de alineación de precios (PAI) Efecto de convexidad

Diferentes tipos de swaps y estructura de precios generalizada - swap de correlación, swap de varianza, swap de volatilidad, swap de gamma, etc.

¿Cómo se calculan los tipos de cambio a plazo?

bootstrap de una curva base para obtener una curva base hacia adelante

¿Los tipos a plazo de un IRS se calculan entre las fechas de reajuste o entre las fechas de inicio?

Swap de tipos de interés DV01

Ejemplo de ajuste de valoración

Etiquetas mas usadas

Finanhelp.com

Powered by: