Preguntas finanzas swap-rate

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Calcular el rollover en Nordea Note para Swaps de tasas de interés

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Preguntado el 16 de Junio, 2024 por Mercante
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IRS con disposición de terminación anticipada

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Preguntado el 17 de Julio, 2024 por Bittenus
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Comprendiendo cómo los mercados predicen las decisiones de la tasa de interés de política del BoC

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Preguntado el 6 de Febrero, 2023 por Denis
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Swaps de tasas de interés - si espero que las tasas se recorten más tarde de lo que esperan los mercados, ¿qué swap puedo realizar?

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Preguntado el 17 de Febrero, 2024 por Andre
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Devoluciones de un swap de tasas de interés

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Preguntado el 7 de Mayo, 2022 por MANOVAboard
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Trama una curva ACS en QuantLib

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Preguntado el 23 de Junio, 2021 por Wolfgang Fahl
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QuantLib: Precios de Swap fijo/variable de América Latina con especificaciones de múltiples frecuencias de pago

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Preguntado el 30 de Noviembre, 2023 por Angstrem
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Intercambio de tasas de interés, Atribución de ganancias y pérdidas

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Preguntado el 14 de Julio, 2022 por AbstractAlgebra
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¿Se puede utilizar el PCA para transformar una escalera de riesgo de tasas de interés?

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Preguntado el 20 de Septiembre, 2023 por Josh Ramsey
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Diferenciales de permuta de EE. UU.

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Preguntado el 2 de Diciembre, 2023 por rod
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QuantLib: Fijación de precios del swap de cupón cero BRL utilizando atributos relevantes en QuantLib

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Preguntado el 28 de Noviembre, 2023 por Angstrem
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Intercambiar carry/rolldown a mitad del período

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Preguntado el 16 de Septiembre, 2023 por Derin
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Encuentra el módulo adecuado para la valoración de swaps CDI DI BRL en Quantlib.

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Preguntado el 15 de Noviembre, 2023 por Samama Fahim
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¿Quién ejerce la terminación en una cláusula de terminación anticipada en un swap?

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Preguntado el 9 de Febrero, 2024 por Teutonkat117
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Intercambios IR de Brasil y ayuda con nuevo feriado

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Preguntado el 19 de Diciembre, 2023 por Rumanoid
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Series de tiempo total de retorno para un swap de tasas de interés

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Preguntado el 28 de Octubre, 2023 por kelin
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Replicación de la valoración simple de swaps de tipos de interés de QuantLib

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Preguntado el 1 de Junio, 2023 por Erik
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Temas STIR: Implied FX-OIS Basis y FX Forward/Swap Pricing

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Preguntado el 4 de Abril, 2020 por user1359
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Bloomberg S

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Preguntado el 16 de Enero, 2019 por Bruce ONeel
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Convención para el índice 7D

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Preguntado el 18 de Septiembre, 2016 por Cheesus Crust
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Tasa y primera fijación en IRS

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Preguntado el 5 de Marzo, 2015 por user15038
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Quantlib Valoración lenta de ois_swap en varios días de evaluación

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Preguntado el 10 de Mayo, 2023 por Mastafoo
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MtM del swap de tipos de interés si se realizan los tipos a plazo

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Preguntado el 6 de Mayo, 2023 por Lennaert
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IRS Intercambio pagador/receptor dv01

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Preguntado el 2 de Mayo, 2023 por Guest
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Quantlib: ¿cómo construir el cubo de volatilidad CDOR? Error al utilizar SwapRateHelper

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Preguntado el 26 de Abril, 2023 por wvb
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¿cómo se calcula el devengo en la parte flotante de un swap OIS?

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Preguntado el 4 de Abril, 2023 por xpereta
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Fórmula simplificada para la duración del swap de tipos de interés

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Preguntado el 5 de Diciembre, 2022 por Sindre Sorhus
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Tipo de paridad de la permuta de tipos de interés

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Preguntado el 3 de Octubre, 2022 por Erik
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Uso de los swaps de tipos de interés en la inversión basada en el pasivo

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Preguntado el 29 de Septiembre, 2022 por AK88
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Optimizar los cálculos de los swaps de tipos de interés en la simulación de Montecarlo

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Preguntado el 16 de Septiembre, 2022 por amz
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