Preguntas finanzas de stochastic07

3

1Resp

264Vistas

Solución exacta del precio de las acciones con el modelo de tipos de interés de Vasicek

Resuelta

Preguntado el 21 de Abril, 2020 por Hamza

1

1Resp

187Vistas

Cálculo de la deriva de un proceso

Resuelta

Preguntado el 5 de Abril, 2020 por the_Seppi

1

1Resp

824Vistas

Problema del modelo Vasicek

Resuelta

Preguntado el 3 de Mayo, 2016 por Stoic

3

1Resp

255Vistas

Aplicación del lema de Ito en la teoría de la utilidad esperada

Resuelta

Preguntado el 19 de Junio, 2020 por JamesG

4

1Resp

193Vistas

Comprensión de Monte Carlo para resolver el precio de las opciones con volatilidad local

Resuelta

Preguntado el 19 de Julio, 2021 por NachoF

3

1Resp

146Vistas

Demuestre que la integral de Riemann sobre BM es un proceso gaussiano

Resuelta

Preguntado el 30 de Marzo, 2020 por ashish jaiman

5

1Resp

273Vistas

Cómo podemos observar la sonrisa de la volatilidad del mercado. Inconvenientes del modelo de volatilidad estocástica de Heston

Resuelta

Preguntado el 3 de Junio, 2016 por jilseego

1

1Resp

610Vistas

Demostrar que no existen oportunidades de arbitraje dados 3 estados y 2 activos

Resuelta

Preguntado el 25 de Febrero, 2015 por Magnus

1

1Resp

242Vistas

Descuento basado en el tipo de instrumento

Resuelta

Preguntado el 11 de Abril, 2014 por John Sinclair

2

1Resp

241Vistas

Interpretación de los parámetros del modelo CGMY

Resuelta

Preguntado el 15 de Septiembre, 2020 por Piszczu

7

1Resp

324Vistas

Fijación de precios de las opciones con el puente browniano

Resuelta

Preguntado el 1 de Diciembre, 2019 por steven Teal

8

1Resp

630Vistas

Diferentes superficies de volatilidad (vol local, vol estocástico, etc.)

Resuelta

Preguntado el 30 de Octubre, 2019 por NicoTek

3

1Resp

247Vistas

Calibrar el modelo de volatilidad estocástica

Resuelta

Preguntado el 16 de Septiembre, 2020 por jerry

0

1Resp

383Vistas

Algoritmos tácticos de inversión

Resuelta

Preguntado el 7 de Octubre, 2020 por Shinrai

1

1Resp

216Vistas

Precios de OHLC después de filtrar

Resuelta

Preguntado el 20 de Diciembre, 2019 por Shinrai

1

1Resp

229Vistas

Pregunta sobre el proceso de difusión de saltos

Resuelta

Preguntado el 9 de Diciembre, 2021 por Berry Tsakala

1

1Resp

248Vistas

Pregunta sobre la ecuación diferencial estocástica en el modelo de Merton

Resuelta

Preguntado el 14 de Enero, 2015 por Bachsware

2

1Resp

95Vistas

¿Jugar contra el estado de naturaleza se considera un juego estocástico o un juego bayesiano?

Resuelta

Preguntado el 2 de Enero, 2022 por Peto

1

1Resp

172Vistas

Precios de $(S(T_0)-S(T))^+$

Resuelta

Preguntado el 20 de Febrero, 2021 por Karl Nicoll

2

1Resp

224Vistas

¿Cómo tratar los términos de intercepción negativos en el modelo GJR-GARCH(1,1)?

Resuelta

Preguntado el 2 de Enero, 2022 por Niraj Koirala

3

1Resp

225Vistas

Modelo de mercado LIBOR con volatilidad estocástica

Resuelta

Preguntado el 20 de Agosto, 2020 por Don

1

1Resp

180Vistas

¿Cuáles son las unidades de las variables que aparecen en una ecuación diferencial estocástica estándar para un proceso de Wiener?

Resuelta

Preguntado el 16 de Diciembre, 2014 por miniBill

1

1Resp

129Vistas

R - Trazado de una trayectoria de muestra tridimensional en yuima?

Resuelta

Preguntado el 13 de Mayo, 2021 por user55354

2

1Resp

324Vistas

Modelos de tarifas cortas

Resuelta

Preguntado el 6 de Abril, 2019 por Jacob Jones

1

2Resp

199Vistas

Pregunta sobre las diapositivas en la nota de la conferencia: ¿Qué pasa si no podemos asumir $\mu=0?$

Resuelta

Preguntado el 20 de Abril, 2021 por Aro Jassyl

3

1Resp

176Vistas

Prueba rigurosa de que las estrategias de objetivos de volatilidad tienden realmente al objetivo

Resuelta

Preguntado el 21 de Marzo, 2020 por Farhan Hafeez

2

1Resp

141Vistas

FX Asian Option Moment-matching en caso armónico

Resuelta

Preguntado el 4 de Julio, 2021 por user43050

1

1Resp

267Vistas

¿Por qué no me sale bien esto? $\frac{d}{dt}\mathop{\mathbb{E}}\left[ e^{-\int_t^Tr(s)ds}|\mathscr{F}_t \right]$

Resuelta

Preguntado el 14 de Febrero, 2019 por Darshan Prajapati

3

1Resp

214Vistas

Modelo HJM Baxter Rennie: diferenciación del precio del activo descontado mediante Ito

Resuelta

Preguntado el 4 de Marzo, 2019 por SPaul

10

5Resp

454Vistas

Cómo calcular $E[W(T)\exp(W(T)]$

Resuelta

Preguntado el 13 de Agosto, 2021 por itsafire

Preguntas finanzas stochastic

Cualquiera puede hacer una pregunta

Cualquiera puede responder

Se votan las mejores respuestas.

Solución exacta del precio de las acciones con el modelo de tipos de interés de Vasicek

Cálculo de la deriva de un proceso

Problema del modelo Vasicek

Aplicación del lema de Ito en la teoría de la utilidad esperada

Comprensión de Monte Carlo para resolver el precio de las opciones con volatilidad local

Demuestre que la integral de Riemann sobre BM es un proceso gaussiano

Cómo podemos observar la sonrisa de la volatilidad del mercado. Inconvenientes del modelo de volatilidad estocástica de Heston

Demostrar que no existen oportunidades de arbitraje dados 3 estados y 2 activos

Descuento basado en el tipo de instrumento

Interpretación de los parámetros del modelo CGMY

Fijación de precios de las opciones con el puente browniano

Diferentes superficies de volatilidad (vol local, vol estocástico, etc.)

Calibrar el modelo de volatilidad estocástica

Algoritmos tácticos de inversión

Precios de OHLC después de filtrar

Pregunta sobre el proceso de difusión de saltos

Pregunta sobre la ecuación diferencial estocástica en el modelo de Merton

¿Jugar contra el estado de naturaleza se considera un juego estocástico o un juego bayesiano?

Precios de $(S(T_0)-S(T))^+$

¿Cómo tratar los términos de intercepción negativos en el modelo GJR-GARCH(1,1)?

Modelo de mercado LIBOR con volatilidad estocástica

¿Cuáles son las unidades de las variables que aparecen en una ecuación diferencial estocástica estándar para un proceso de Wiener?

R - Trazado de una trayectoria de muestra tridimensional en yuima?

Modelos de tarifas cortas

Pregunta sobre las diapositivas en la nota de la conferencia: ¿Qué pasa si no podemos asumir $\mu=0?$

Prueba rigurosa de que las estrategias de objetivos de volatilidad tienden realmente al objetivo

FX Asian Option Moment-matching en caso armónico

¿Por qué no me sale bien esto? $\frac{d}{dt}\mathop{\mathbb{E}}\left[ e^{-\int_t^Tr(s)ds}|\mathscr{F}_t \right]$

Modelo HJM Baxter Rennie: diferenciación del precio del activo descontado mediante Ito

Cómo calcular $E[W(T)\exp(W(T)]$

Etiquetas mas usadas

Finanhelp.com

Powered by: