Preguntas finanzas de stochastic06

5

2Resp

846Vistas

Una ecuación diferencial estocástica

Resuelta

Preguntado el 25 de Febrero, 2021 por HaMeD

1

1Resp

83Vistas

Paso de rangos de fechas a números reales en la modelización: ¿qué práctica de mercado?

Resuelta

Preguntado el 5 de Noviembre, 2016 por justSteve

7

2Resp

390Vistas

Vega en el modelo Heston

Resuelta

Preguntado el 26 de Octubre, 2020 por bunting

1

3Resp

198Vistas

Necesito ayuda para interpretar la definición de un proceso de difusión

Resuelta

Preguntado el 30 de Septiembre, 2018 por Eliza

2

1Resp

181Vistas

¿Cuál es la interpretación si la medida del mundo real $\mathbb P$ es igual a la medida martingala $\mathbb Q$

Resuelta

Preguntado el 4 de Febrero, 2021 por xahtep

2

1Resp

112Vistas

Dado $\mathbb Q$ y $X_t$ es $\mathbb Q$ -Brownian, encuentra $\frac{d\mathbb Q}{d\mathbb P}$ / Unicidad de la derivada Browniana o Radon-Nikodym

Resuelta

Preguntado el 9 de Julio, 2016 por Wayfaring Stranger

1

1Resp

208Vistas

Casco blanco modelo Vasicek ampliado

Resuelta

Preguntado el 27 de Agosto, 2020 por user29652

1

1Resp

436Vistas

Integración del movimiento browniano

Resuelta

Preguntado el 27 de Septiembre, 2019 por Daniel Morris

4

1Resp

151Vistas

Solución débil de una SDE

Resuelta

Preguntado el 16 de Mayo, 2021 por Zeta

2

1Resp

141Vistas

$X_{T-}$ es $\mathcal{F}_{T-}$ medible

Resuelta

Preguntado el 23 de Junio, 2021 por R World

9

1Resp

336Vistas

Prueba $E_{\mathbb Q}[X_t | \mathscr F_u] = X_u$ dado $Y_t$ es una martingala

Resuelta

Preguntado el 11 de Diciembre, 2015 por zcrar70

18

1Resp

770Vistas

Bergomi: Arbitraje de desviación

Resuelta

Preguntado el 18 de Noviembre, 2020 por Stephen Cox

2

1Resp

117Vistas

¿Por qué la LMM de Hull parece tan diferente de la LMM de Brigo y Mercurio?

Resuelta

Preguntado el 16 de Julio, 2021 por jeffatrackaid

2

1Resp

243Vistas

Opciones asiáticas-Cambio de numerario

Resuelta

Preguntado el 16 de Noviembre, 2019 por njwrigley

2

1Resp

216Vistas

Volatilidad implícita como transformación del precio

Resuelta

Preguntado el 24 de Noviembre, 2015 por dr_pepper

1

1Resp

939Vistas

Derivación de la ecuación HJB

Resuelta

Preguntado el 21 de Mayo, 2015 por mathd

8

1Resp

617Vistas

Ecuación integral-diferencial para los tipos a plazo

Resuelta

Preguntado el 10 de Diciembre, 2014 por Maciek

1

1Resp

1125Vistas

Proporcionar una ecuación diferencial de precios de bonos e invocar el Teorema de Feynman-Kac

Resuelta

Preguntado el 2 de Noviembre, 2014 por yota

2

1Resp

270Vistas

Demostración de que un modelo de mercado tiene arbitraje y descripción de martingalas

Resuelta

Preguntado el 11 de Noviembre, 2018 por Mave

1

1Resp

143Vistas

Demuestra que $\text{Cov}[Z_t,Z_{t+h}]=\text{Cov}[Z_s,Z_{s+h}].$

Resuelta

Preguntado el 17 de Abril, 2021 por Aro Jassyl

4

2Resp

226Vistas

Expectativa condicional de la integral del movimiento browniano

Resuelta

Preguntado el 13 de Mayo, 2021 por user55138

2

1Resp

175Vistas

Por qué esta integral estocástica se calcula con la integral de Riemann

Resuelta

Preguntado el 13 de Octubre, 2021 por Mark Schuurman

1

1Resp

842Vistas

Aplicación de Matlab para modelar el proceso de comilla de las acciones

Resuelta

Preguntado el 25 de Diciembre, 2016 por Peter

1

3Resp

255Vistas

Bolas de urna y probabilidades

Resuelta

Preguntado el 30 de Agosto, 2015 por Justin

3

1Resp

159Vistas

Justificación de la sustitución de los "diferenciales de Itô"

Resuelta

Preguntado el 28 de Abril, 2021 por woh32

2

1Resp

221Vistas

Demostrar que el precio de las acciones con descuento es martingala

Resuelta

Preguntado el 18 de Agosto, 2021 por hybrid2102

2

1Resp

121Vistas

Método COS y existencia de densidad

Resuelta

Preguntado el 3 de Marzo, 2021 por Priscilla

2

1Resp

168Vistas

El lema de Ito para un Forward

Resuelta

Preguntado el 14 de Mayo, 2020 por Peter Kellner

2

2Resp

355Vistas

Problema de Ito multivariante $M_t=\frac{X_t}{Y_t}$

Resuelta

Preguntado el 29 de Abril, 2016 por Stoic

2

1Resp

316Vistas

Idea de utilizar el logaritmo para resolver la SDE en el modelo Black-Scholes

Resuelta

Preguntado el 21 de Abril, 2020 por user49191

Preguntas finanzas stochastic

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Una ecuación diferencial estocástica

Paso de rangos de fechas a números reales en la modelización: ¿qué práctica de mercado?

Vega en el modelo Heston

Necesito ayuda para interpretar la definición de un proceso de difusión

¿Cuál es la interpretación si la medida del mundo real $\mathbb P$ es igual a la medida martingala $\mathbb Q$

Dado $\mathbb Q$ y $X_t$ es $\mathbb Q$ -Brownian, encuentra $\frac{d\mathbb Q}{d\mathbb P}$ / Unicidad de la derivada Browniana o Radon-Nikodym

Casco blanco modelo Vasicek ampliado

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Solución débil de una SDE

$X_{T-}$ es $\mathcal{F}_{T-}$ medible

Prueba $E_{\mathbb Q}[X_t | \mathscr F_u] = X_u$ dado $Y_t$ es una martingala

Bergomi: Arbitraje de desviación

¿Por qué la LMM de Hull parece tan diferente de la LMM de Brigo y Mercurio?

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Volatilidad implícita como transformación del precio

Derivación de la ecuación HJB

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Proporcionar una ecuación diferencial de precios de bonos e invocar el Teorema de Feynman-Kac

Demostración de que un modelo de mercado tiene arbitraje y descripción de martingalas

Demuestra que $\text{Cov}[Z_t,Z_{t+h}]=\text{Cov}[Z_s,Z_{s+h}].$

Expectativa condicional de la integral del movimiento browniano

Por qué esta integral estocástica se calcula con la integral de Riemann

Aplicación de Matlab para modelar el proceso de comilla de las acciones

Bolas de urna y probabilidades

Justificación de la sustitución de los "diferenciales de Itô"

Demostrar que el precio de las acciones con descuento es martingala

Método COS y existencia de densidad

El lema de Ito para un Forward

Problema de Ito multivariante $M_t=\frac{X_t}{Y_t}$

Idea de utilizar el logaritmo para resolver la SDE en el modelo Black-Scholes

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