Preguntas finanzas de stochastic05

1

1Resp

183Vistas

Discretización de Euler código python

Resuelta

Preguntado el 25 de Mayo, 2022 por user61922

12

1Resp

2778Vistas

Condición Feller (Cox-Ingersoll-Ross) fuente

Resuelta

Preguntado el 8 de Marzo, 2019 por Abdulraheman

1

1Resp

230Vistas

Solución de forma cerrada para el dimensionamiento óptimo de la posición de un solo culo con rendimientos previstos

Resuelta

Preguntado el 11 de Abril, 2016 por Amos

1

1Resp

403Vistas

Varianza de la tasa corta de Cox-Ingersoll-Ross

Resuelta

Preguntado el 21 de Octubre, 2016 por Drejon

2

3Resp

318Vistas

Integral de incrementos brownianos

Resuelta

Preguntado el 12 de Diciembre, 2021 por jdelic

3

1Resp

129Vistas

Proceso de dividendos y ganancias en el documento de Brigo, Buescu, Pallavicini y Liu

Resuelta

Preguntado el 2 de Octubre, 2020 por CA-Quant

8

1Resp

216Vistas

Si el reparto entre dos activos es un proceso OU, ¿qué procesos siguen los dos activos?

Resuelta

Preguntado el 24 de Mayo, 2022 por Noah Smith

9

1Resp

213Vistas

¿Cuándo utilizar un modelo de voltaje local frente a un modelo de voltaje estocástico?

Resuelta

Preguntado el 20 de Mayo, 2022 por tatwright

5

1Resp

335Vistas

Volatilidad implícita y varianza esperada de la ATM

Resuelta

Preguntado el 15 de Mayo, 2022 por Rick L.

2

1Resp

121Vistas

Calibración y fijación de precios con el modelo de volatilidad local estocástica

Resuelta

Preguntado el 21 de Abril, 2022 por Mansour

1

1Resp

281Vistas

Integral del movimiento browniano wrt. tiempo sobre [t;T]

Resuelta

Preguntado el 14 de Marzo, 2022 por NSGod

2

2Resp

213Vistas

Precios de las opciones de volatilidad local frente a las de volatilidad estocástica

Resuelta

Preguntado el 10 de Marzo, 2022 por user61408

3

1Resp

206Vistas

Método numéricamente estable para estimar $\partial_t \mathbb{E}[f(X_t)]$ donde $X_t$ es un proceso Ito n-dim y $f:\mathbb{R}^n\rightarrow\mathbb{R}$

Resuelta

Preguntado el 10 de Marzo, 2022 por FlipFlop

2

1Resp

129Vistas

Encontrar la densidad de probabilidad de la opción utilizando la volatilidad local del modelo Dupire

Resuelta

Preguntado el 14 de Julio, 2021 por NachoF

2

1Resp

218Vistas

La regla de Bayes en "Las fuentes de la mala asignación de capital"

Resuelta

Preguntado el 7 de Marzo, 2022 por jbrogdon

1

1Resp

157Vistas

Cálculo de la expectativa de la volatilidad estocástica

Resuelta

Preguntado el 20 de Febrero, 2022 por pjs

1

1Resp

147Vistas

¿Qué tipo de interpolación es ésta?

Resuelta

Preguntado el 19 de Febrero, 2022 por Melursus

0

1Resp

125Vistas

Separar los saltos y la difusión

Resuelta

Preguntado el 1 de Febrero, 2022 por Kvisle

1

1Resp

96Vistas

Derivación de autocovarianzas Lewis (2021) RES

Resuelta

Preguntado el 31 de Enero, 2022 por Proud FORMER iPhone User

3

1Resp

179Vistas

¿Dónde está el término $\gamma$ cuando se pasa de la medida $\mathbb Q^{N}$ a $\mathbb Q^{M}$ ?

Resuelta

Preguntado el 29 de Enero, 2022 por neuront

4

1Resp

268Vistas

¿Cómo debo entender la siguiente afirmación sobre el tipo ajustado a la convexidad

Resuelta

Preguntado el 27 de Enero, 2022 por neuront

7

3Resp

563Vistas

¿Por qué el término de difusión sigue siendo el mismo cuando cambiamos la medida de los precios?

Resuelta

Preguntado el 24 de Enero, 2022 por neuront

2

1Resp

222Vistas

Obtención de la dinámica del modelo Vasicek mediante Itô

Resuelta

Preguntado el 13 de Enero, 2022 por Robert Fraser

4

1Resp

378Vistas

Proceso de Ornstein-Uhlenbeck - integración por partes

Resuelta

Preguntado el 31 de Diciembre, 2020 por keithy991

1

1Resp

194Vistas

Covarianza del movimiento browniano diferenciado

Resuelta

Preguntado el 12 de Abril, 2014 por Anastasia

3

1Resp

245Vistas

Negociación de una acción con rebote

Resuelta

Preguntado el 5 de Julio, 2021 por Aaron F.

1

1Resp

247Vistas

¿Cómo puedo encontrar esta expectativa?

Resuelta

Preguntado el 12 de Septiembre, 2016 por Maggie

11

2Resp

2857Vistas

FX forward con fijación de precios estocásticos de los tipos de interés

Resuelta

Preguntado el 10 de Junio, 2016 por dswatik

5

1Resp

595Vistas

¿De dónde viene el método de la 1/2 en la Transformada de Fourier para fijar el precio de las opciones?

Resuelta

Preguntado el 21 de Enero, 2022 por Peetz0r

1

1Resp

195Vistas

Corrección de Martingala para el esquema de Andersen con la tasa de interés

Resuelta

Preguntado el 13 de Enero, 2016 por elgrego

Preguntas finanzas stochastic

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¿Cómo debo entender la siguiente afirmación sobre el tipo ajustado a la convexidad

¿Por qué el término de difusión sigue siendo el mismo cuando cambiamos la medida de los precios?

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Negociación de una acción con rebote

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