Preguntas finanzas de stochastic04

2

1Resp

172Vistas

Cobertura de los swaps de volatilidad

Resuelta

Preguntado el 14 de Enero, 2023 por eekmeter

3

1Resp

151Vistas

Modelo SABR - beta

Resuelta

Preguntado el 29 de Diciembre, 2022 por NiteCyper

3

1Resp

166Vistas

Un ejemplo concreto de factor de descuento estocástico

Resuelta

Preguntado el 20 de Diciembre, 2022 por Nilo

1

1Resp

89Vistas

¿Es ésta la discretización correcta de la SDE de Hull-White para construir un modelo python?

Resuelta

Preguntado el 15 de Diciembre, 2022 por computingfreak

2

1Resp

184Vistas

Extraño uso del principio de programación dinámica

Resuelta

Preguntado el 13 de Diciembre, 2022 por jenna

1

1Resp

153Vistas

Movimiento browniano de 4º orden Martingale

Resuelta

Preguntado el 10 de Diciembre, 2022 por Harold

1

1Resp

116Vistas

Impacto de los tipos estocásticos en los varswaps y volswaps

Resuelta

Preguntado el 5 de Diciembre, 2022 por eekmeter

2

1Resp

99Vistas

Calibración inicial de la curva de varianza hacia delante

Resuelta

Preguntado el 4 de Diciembre, 2022 por justSteve

4

1Resp

247Vistas

Explicación de Hagan sobre el modelo de Volatilidad Local

Resuelta

Preguntado el 29 de Septiembre, 2022 por Amod Gokhale

2

1Resp

199Vistas

Alternativas simples de Black-Scholes

Resuelta

Preguntado el 16 de Septiembre, 2022 por Chad

1

1Resp

105Vistas

Dinámica de los precios con descuento (multidimensional)

Abierta

Preguntado el 31 de Julio, 2022 por user61199

5

1Resp

167Vistas

A la hora de calcular el VIX, ¿cómo tratar el problema de la asimetría de los datos de las put y las call?

Abierta

Preguntado el 27 de Julio, 2022 por Joe

2

1Resp

156Vistas

Expectativa condicional de la integral del movimiento browniano al cuadrado - Enfoque PDE

Resuelta

Preguntado el 26 de Julio, 2022 por method

1

1Resp

172Vistas

Cobertura delta cuando la volatilidad es estocástica

Resuelta

Preguntado el 22 de Julio, 2022 por Tatham Oddie

1

1Resp

164Vistas

Caracterización del precio de venta

Resuelta

Preguntado el 18 de Julio, 2022 por KD007

3

1Resp

123Vistas

Integral de la función del movimiento browniano con respecto al tiempo (Contexto: cálculo de la variación cuadrática)

Abierta

Preguntado el 13 de Julio, 2022 por method

5

1Resp

237Vistas

Independencia frente a correlación en los modelos de vol. estocástico

Resuelta

Preguntado el 16 de Junio, 2022 por steven Teal

4

1Resp

264Vistas

Simulación de movimientos brownianos iterados

Resuelta

Preguntado el 15 de Junio, 2022 por wtfsven

2

2Resp

191Vistas

Brecha en la derivación de la EDP de Black-Scholes

Abierta

Preguntado el 12 de Junio, 2022 por Kushtrim

4

2Resp

466Vistas

Material introductorio para iniciarse en la modelización de la volatilidad local y estocástica

Resuelta

Preguntado el 8 de Junio, 2022 por random

1

1Resp

109Vistas

Fijación de precios y cobertura de opciones de tipos de interés vainilla con SABR LMM

Resuelta

Preguntado el 8 de Junio, 2022 por Erik

7

1Resp

184Vistas

¿Por qué el LMM con dinámica de mezcla (Brigo & Mercurio) es inconsistente para la fijación de precios de los exóticos?

Abierta

Preguntado el 4 de Junio, 2022 por alfish

2

1Resp

130Vistas

Derivación de la varianza del modelo G2++

Resuelta

Preguntado el 31 de Mayo, 2022 por Mark Schuurman

2

1Resp

217Vistas

Modelo Heston simulación MC python

Resuelta

Preguntado el 29 de Mayo, 2022 por user61922

2

2Resp

193Vistas

Calcular el valor de la integral del proceso de Wiener $\int_{0}^t e^{\lambda u } dZ_u$

Resuelta

Preguntado el 30 de Mayo, 2022 por Alex H

1

1Resp

480Vistas

¿Mi código Python simula correctamente las realizaciones de un proceso CIR?

Resuelta

Preguntado el 25 de Octubre, 2020 por KariNeko

0

1Resp

137Vistas

Derivación del precio de los futuros de volatilidad

Resuelta

Preguntado el 21 de Abril, 2022 por Sharan Srinivasan

2

1Resp

164Vistas

Ansatz y ecuación HJB

Abierta

Preguntado el 15 de Octubre, 2021 por Aigar RB

3

3Resp

255Vistas

Referencias para el control estocástico de las finanzas

Resuelta

Preguntado el 27 de Mayo, 2022 por Prashanth

6

1Resp

289Vistas

Integral estocástica paramétrica

Resuelta

Preguntado el 26 de Agosto, 2021 por Tsimitsangaz

Preguntas finanzas stochastic

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Cobertura de los swaps de volatilidad

Modelo SABR - beta

Un ejemplo concreto de factor de descuento estocástico

¿Es ésta la discretización correcta de la SDE de Hull-White para construir un modelo python?

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Impacto de los tipos estocásticos en los varswaps y volswaps

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Expectativa condicional de la integral del movimiento browniano al cuadrado - Enfoque PDE

Cobertura delta cuando la volatilidad es estocástica

Caracterización del precio de venta

Integral de la función del movimiento browniano con respecto al tiempo (Contexto: cálculo de la variación cuadrática)

Independencia frente a correlación en los modelos de vol. estocástico

Simulación de movimientos brownianos iterados

Brecha en la derivación de la EDP de Black-Scholes

Material introductorio para iniciarse en la modelización de la volatilidad local y estocástica

Fijación de precios y cobertura de opciones de tipos de interés vainilla con SABR LMM

¿Por qué el LMM con dinámica de mezcla (Brigo & Mercurio) es inconsistente para la fijación de precios de los exóticos?

Derivación de la varianza del modelo G2++

Modelo Heston simulación MC python

Calcular el valor de la integral del proceso de Wiener $\int_{0}^t e^{\lambda u } dZ_u$

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Ansatz y ecuación HJB

Referencias para el control estocástico de las finanzas

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