Preguntas finanzas stochastic

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Balland - SABR va normal

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Preguntado el 9 de Septiembre, 2023 por boucekv
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¿Es esto arbitraje? Pago infinito / pérdida infinita (problema de inversión en generación de energía)

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Preguntado el 20 de Febrero, 2024 por Tony Piccolo
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Mostrando un mercado básico no admite arbitraje

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Preguntado el 20 de Abril, 2024 por sysmauys
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Causalidad de Granger-Sims y diferencias sutiles

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Preguntado el 11 de Septiembre, 2023 por Daisetsu
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Identificando el proceso estocástico a partir de datos

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Preguntado el 27 de Abril, 2024 por mjmoore99
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Mercado incompleto

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Preguntado el 29 de Octubre, 2023 por Nikhil
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Rendimiento total hasta el vencimiento con caminos de tasas de interés estocásticas

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Preguntado el 11 de Enero, 2024 por jeffatrackaid
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La interpretación económica de los factores estocásticos de descuento (SDF) cargas

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Preguntado el 2 de Mayo, 2024 por Christopher D. Long
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Desajuste de volatilidad en la calibración de SABR

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Preguntado el 28 de Septiembre, 2023 por user66197
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Modelado de la dinámica de las volatilidades implícitas del SPX

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Preguntado el 18 de Febrero, 2024 por Wu Yongzheng
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Pregunta sobre la definición del núcleo de precios en el documento "Quality minus junk"

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Preguntado el 12 de Abril, 2024 por Doktor J
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La derivada parcial de una opción de compra con respecto a $t$

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Preguntado el 28 de Febrero, 2024 por Craig
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¿Se puede utilizar el modelo de volatilidad de Heston para calcular el VaR o el CVaR?

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Preguntado el 22 de Septiembre, 2023 por flo
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Momento de la integral del exponencial del movimiento Browniano/Variable aleatoria normal

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Preguntado el 16 de Enero, 2024 por Falskaar
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Modelo de Heston Sensibilidad Propiedad Cualitativa

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Preguntado el 9 de Abril, 2024 por Bobby Kidd
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Criterios de ajuste óptimo de SABR

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Preguntado el 29 de Agosto, 2023 por Brent J
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Deltas de ponderación beta: ¿Qué ocurre con la parte de no correlación?

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Preguntado el 27 de Agosto, 2023 por booker
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Movimiento browniano integrado

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Preguntado el 21 de Junio, 2023 por Wang Jing
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¿Por qué es integrable el proceso estocástico de la volatilidad del cuadrado del precio de una acción?

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Preguntado el 5 de Julio, 2023 por user68081
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¿Cómo influye la inclusión de la volatilidad estocástica en los modelos de valoración de opciones en la valoración de opciones exóticas?

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Preguntado el 8 de Julio, 2023 por ctrlalt3nd
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Deriva de la varianza estocástica como pendiente del extremo corto de la curva de varianza a plazo

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Preguntado el 10 de Junio, 2023 por eekmeter
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Ley de potencia desplazada en el tiempo en la volatilidad dependiente de la trayectoria

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Preguntado el 17 de Junio, 2023 por Rick T
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¿Proceso estocástico para modelizar la correlación?

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Preguntado el 3 de Julio, 2023 por lcrmorin
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Estimación de la volatilidad estocástica en R

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Preguntado el 6 de Junio, 2023 por DanielSmedegaardBuus
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Valores típicos Parámetros Heston para opciones FX

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Preguntado el 5 de Julio, 2023 por user65759
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¿Tres errores matemáticos en la valoración de opciones Black-Scholes-Merton?

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Preguntado el 27 de Mayo, 2023 por Alromh87
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Función característica del proceso Gamma-OU

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Preguntado el 29 de Mayo, 2023 por Neil
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Correlación Spot Vol: ¿cuándo es importante?

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Esquema de Milstein para modelos de difusión en salto

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Preguntado el 30 de Marzo, 2021 por thiag0
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Derivaciones de la EDP de fijación de precios para los modelos Heston-Hull-White o Heston-CIR

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Preguntado el 11 de Julio, 2022 por Davidmh
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