Preguntas finanzas de stochastic015

5

1Resp

393Vistas

¿Modelo Heston de reversión media?

Resuelta

Preguntado el 9 de Octubre, 2020 por starchunk

1

1Resp

194Vistas

Medida de riesgo neutro, reafirmando las probabilidades a las trayectorias

Resuelta

Preguntado el 24 de Noviembre, 2017 por Zim

2

1Resp

311Vistas

Steven Shreve: Cálculo estocástico y finanzas

Resuelta

Preguntado el 21 de Enero, 2020 por dave sisley

5

2Resp

217Vistas

Descomposición de un funcional aditivo en una parte Martingale y otra

Resuelta

Preguntado el 6 de Enero, 2015 por saint_groceon

2

1Resp

165Vistas

Integral de movimiento browniano con respecto al tiempo e integral que no comienza en cero

Resuelta

Preguntado el 3 de Mayo, 2021 por user55138

3

2Resp

6725Vistas

Relación strike / delta para las opciones FX

Resuelta

Preguntado el 22 de Mayo, 2017 por Usuario no registrado

2

2Resp

285Vistas

Kernel de precios de Markov

Resuelta

Preguntado el 19 de Marzo, 2015 por Crackerjack

1

1Resp

187Vistas

Cálculo del valor de Beta - Martingales

Resuelta

Preguntado el 18 de Septiembre, 2019 por njwrigley

2

1Resp

508Vistas

Previsibilidad en el Teorema de la Representación Binomial

Resuelta

Preguntado el 10 de Julio, 2017 por CoffeeRain

2

1Resp

1712Vistas

¿Cómo afecta un mayor plazo de vencimiento a los valores de las opciones europeas estándar de compra y de venta?

Resuelta

Preguntado el 28 de Noviembre, 2019 por nailitdown

5

1Resp

207Vistas

Valor esperado del proceso de salto de media

Resuelta

Preguntado el 7 de Abril, 2020 por Jas Geek

1

1Resp

695Vistas

Modelo Ho-Lee - Derivación A y B para $P(t,T)=e^{-A(t,T)-B(t,T)r_t}$

Resuelta

Preguntado el 4 de Mayo, 2016 por Stoic

2

1Resp

176Vistas

Intercambios de varianza y la fórmula Log-Moment

Resuelta

Preguntado el 26 de Abril, 2021 por Saeid Zebardast

9

5Resp

1864Vistas

¿Cómo mejorar el marco Black-Scholes?

Resuelta

Preguntado el 1 de Diciembre, 2012 por Usuario no registrado

5

1Resp

396Vistas

¿Qué modelos de volatilidad estocástica son estándar en la industria para la valoración de opciones y cómo funcionan?

Resuelta

Preguntado el 22 de Marzo, 2020 por Chad

5

1Resp

1003Vistas

Motor de precios de modelos SABR en Python QuantLib

Resuelta

Preguntado el 4 de Septiembre, 2020 por Conrad

8

1Resp

781Vistas

Utilización del modelo IVS para la superficie IV

Resuelta

Preguntado el 9 de Marzo, 2019 por Knight

4

2Resp

292Vistas

Distribución de probabilidad del proceso estocástico $\int_{0} ^{t}\frac{u}{t}dW_{u}$

Resuelta

Preguntado el 21 de Noviembre, 2019 por Etienne Bley

2

1Resp

345Vistas

Razón para 0 en el proceso de precio de acciones descontadas

Resuelta

Preguntado el 6 de Abril, 2021 por Mark Schuurman

3

1Resp

245Vistas

Generalización del Lema de Ito para funciones compuestas

Resuelta

Preguntado el 14 de Abril, 2020 por Zac Cramer

1

1Resp

211Vistas

Modelo de simulación simple de los rendimientos de los bonos más el efectivo

Resuelta

Preguntado el 30 de Noviembre, 2016 por GuySoft

1

1Resp

165Vistas

¿Cómo tomar la expectativa de una martingala exponencial? ¿Y una exponencial con un valor aleatorio?

Resuelta

Preguntado el 7 de Marzo, 2021 por Terry

1

2Resp

177Vistas

Cambio instantáneo del valor de la cartera

Resuelta

Preguntado el 28 de Octubre, 2019 por xebeche

8

1Resp

2219Vistas

¿Comprensión y simulación de los saltos en la SDE de difusión de saltos de Merton?

Resuelta

Preguntado el 29 de Enero, 2019 por PyRsquared

1

1Resp

923Vistas

¿Por qué la volatilidad de los cajeros automáticos es una especie de volatilidad media?

Resuelta

Preguntado el 1 de Junio, 2017 por itsafire

1

1Resp

148Vistas

Confusión sobre la representación de los precios ex-ante y ex-post

Resuelta

Preguntado el 29 de Mayo, 2018 por Martin

2

1Resp

920Vistas

Aplicación del modelo de tarifas cortas de Hull y White

Resuelta

Preguntado el 9 de Julio, 2019 por Karan Singla

1

1Resp

191Vistas

Correlación serial, variación cuadrática y varianza de los rendimientos

Resuelta

Preguntado el 14 de Junio, 2020 por eekmeter

5

2Resp

226Vistas

Expectativa de la integral donde uno de los límites de la integración es una variable aleatoria

Resuelta

Preguntado el 9 de Abril, 2021 por steven Teal

4

1Resp

348Vistas

¿Son útiles los modelos SABR ampliados para las opciones con subyacentes no negativos?

Resuelta

Preguntado el 12 de Marzo, 2019 por Joan

Preguntas finanzas stochastic

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¿Modelo Heston de reversión media?

Medida de riesgo neutro, reafirmando las probabilidades a las trayectorias

Steven Shreve: Cálculo estocástico y finanzas

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Integral de movimiento browniano con respecto al tiempo e integral que no comienza en cero

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Cálculo del valor de Beta - Martingales

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Distribución de probabilidad del proceso estocástico $\int_{0} ^{t}\frac{u}{t}dW_{u}$

Razón para 0 en el proceso de precio de acciones descontadas

Generalización del Lema de Ito para funciones compuestas

Modelo de simulación simple de los rendimientos de los bonos más el efectivo

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¿Comprensión y simulación de los saltos en la SDE de difusión de saltos de Merton?

¿Por qué la volatilidad de los cajeros automáticos es una especie de volatilidad media?

Confusión sobre la representación de los precios ex-ante y ex-post

Aplicación del modelo de tarifas cortas de Hull y White

Correlación serial, variación cuadrática y varianza de los rendimientos

Expectativa de la integral donde uno de los límites de la integración es una variable aleatoria

¿Son útiles los modelos SABR ampliados para las opciones con subyacentes no negativos?

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