Preguntas finanzas de stochastic012

3

1Resp

175Vistas

¿Cómo incorporar el impulso en Ornstein Uhlenbeck para captar los excesos en los mercados financieros?

Abierta

Preguntado el 12 de Septiembre, 2021 por Jeff Siver

1

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458Vistas

Si $W_t$ es un movimiento browniano estándar, lo que es $\int_0^T W_t \ln(W_t) dW_t$ ?

Resuelta

Preguntado el 25 de Octubre, 2020 por Arlene Serrano

5

1Resp

306Vistas

¿Se conserva la dominancia estocástica de primer orden bajo el cambio de medida?

Resuelta

Preguntado el 31 de Mayo, 2021 por steven Teal

3

1Resp

400Vistas

Valoración neutral del riesgo, derivas y calibración

Resuelta

Preguntado el 15 de Mayo, 2021 por Permian

2

1Resp

608Vistas

Cambio de medida: Dinámica de $\log(S_t)$ con $S_t$ como numeraire

Resuelta

Preguntado el 29 de Agosto, 2017 por Iñigo Hernáez Corres

4

1Resp

221Vistas

Volatilidad estocástica frente a Vanna-Volga

Resuelta

Preguntado el 1 de Marzo, 2021 por Charlie

1

1Resp

231Vistas

Cambio de variables de Gatheral para la EDP de volatilidad estocástica

Resuelta

Preguntado el 17 de Junio, 2017 por Xerx

1

1Resp

172Vistas

Demostrar que $d\hat{W}_t = dW_t - \frac{1}{N_t} \cdot dN_t\cdot dW_t$ da un movimiento browniano bajo la medida de avance

Resuelta

Preguntado el 6 de Abril, 2020 por nailitdown

3

1Resp

165Vistas

Función característica y distribución de una variable aleatoria

Resuelta

Preguntado el 9 de Diciembre, 2018 por Joan

2

1Resp

250Vistas

Si S(t) es un movimiento browniano geométrico, ¿cuál es la distribución de S(t+h)-S(t)?

Resuelta

Preguntado el 16 de Marzo, 2019 por Pandaaaaaaa

3

1Resp

131Vistas

Maximización de los beneficios en condiciones de incertidumbre

Resuelta

Preguntado el 23 de Enero, 2018 por Usuario no registrado

1

1Resp

158Vistas

Expectativas en espacios de probabilidad infinitos con sub álgebras sigma

Resuelta

Preguntado el 11 de Marzo, 2020 por Jeff.Crossett

1

2Resp

209Vistas

Demostrar que $Y_t$ y $Y_{t+h}$ son independientes si $X_t$ es gaussiano

Resuelta

Preguntado el 20 de Abril, 2021 por Aro Jassyl

2

1Resp

195Vistas

La ecuación de Riccatti para el modelo de Cox-Ingerson-Ross

Resuelta

Preguntado el 26 de Agosto, 2019 por koji

2

1Resp

179Vistas

¿Es la fijación de precios de las opciones utilizando la superficie de volatilidad implícita en el modelo Heston equivalente a la fijación de precios utilizando el modelo Heston directamente para toda

Resuelta

Preguntado el 1 de Marzo, 2021 por Chad

10

1Resp

924Vistas

Dado $\mathbb Q$ y $X_t$ es $\mathbb Q$ -Brownian, encuentra $\frac{d\mathbb Q}{d\mathbb P}$ / Unicidad de la derivada Browniana o Radon-Nikodym

Resuelta

Preguntado el 10 de Julio, 2016 por zcrar70

6

1Resp

246Vistas

¿Por qué el numerario del modelo LGM es negociable?

Resuelta

Preguntado el 29 de Noviembre, 2019 por amars

3

1Resp

230Vistas

Valor esperado y varianza de un proceso aleatorio detenido

Resuelta

Preguntado el 18 de Septiembre, 2021 por fred

1

3Resp

418Vistas

Hegemonía contra el tipo de interés estocástico

Resuelta

Preguntado el 22 de Junio, 2018 por pele

1

2Resp

842Vistas

Probabilidad condicional del movimiento geométrico browniano

Resuelta

Preguntado el 26 de Mayo, 2016 por Roy Tang

3

1Resp

231Vistas

Ayuda para resolver una ecuación diferencial estocástica

Resuelta

Preguntado el 17 de Abril, 2021 por flameinasuit

4

1Resp

400Vistas

Solución de forma cerrada de la EDP del precio de la opción

Resuelta

Preguntado el 3 de Julio, 2015 por Usuario no registrado

4

2Resp

809Vistas

Principio de reflexión

Resuelta

Preguntado el 30 de Junio, 2015 por Usuario no registrado

2

1Resp

269Vistas

¿Cómo se maneja la volatilidad implícita realizando una simulación de Monte-Carlo VaR utilizando un proceso de volatilidad estocástico calibrado en el subyacente?

Resuelta

Preguntado el 2 de Abril, 2020 por Chad

4

1Resp

248Vistas

¿Fórmula del precio de la opción americana asumiendo una distribución logLaplace?

Resuelta

Preguntado el 15 de Febrero, 2013 por Usuario no registrado

4

2Resp

1476Vistas

Matemáticas financieras - Ejemplo de Martingala

Resuelta

Preguntado el 22 de Marzo, 2012 por Usuario no registrado

3

1Resp

765Vistas

Modelos de mezcla de volatilidad estocástica y volatilidad local

Resuelta

Preguntado el 24 de Marzo, 2018 por Permian

0

2Resp

134Vistas

Valores negativos en el modelo CIR

Resuelta

Preguntado el 5 de Febrero, 2020 por Chad

1

1Resp

1870Vistas

usando garch para pronosticar la volatilidad pero obteniendo un modelo de baja persistencia

Resuelta

Preguntado el 20 de Marzo, 2015 por Rob Dickerson

1

1Resp

550Vistas

Obtención de la deriva de un proceso de Wiener formado a partir de un paseo aleatorio

Resuelta

Preguntado el 23 de Octubre, 2015 por LKK

Preguntas finanzas stochastic

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¿Cómo incorporar el impulso en Ornstein Uhlenbeck para captar los excesos en los mercados financieros?

Si $W_t$ es un movimiento browniano estándar, lo que es $\int_0^T W_t \ln(W_t) dW_t$ ?

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Cambio de medida: Dinámica de $\log(S_t)$ con $S_t$ como numeraire

Volatilidad estocástica frente a Vanna-Volga

Cambio de variables de Gatheral para la EDP de volatilidad estocástica

Demostrar que $d\hat{W}_t = dW_t - \frac{1}{N_t} \cdot dN_t\cdot dW_t$ da un movimiento browniano bajo la medida de avance

Función característica y distribución de una variable aleatoria

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Expectativas en espacios de probabilidad infinitos con sub álgebras sigma

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La ecuación de Riccatti para el modelo de Cox-Ingerson-Ross

¿Es la fijación de precios de las opciones utilizando la superficie de volatilidad implícita en el modelo Heston equivalente a la fijación de precios utilizando el modelo Heston directamente para toda

Dado $\mathbb Q$ y $X_t$ es $\mathbb Q$ -Brownian, encuentra $\frac{d\mathbb Q}{d\mathbb P}$ / Unicidad de la derivada Browniana o Radon-Nikodym

¿Por qué el numerario del modelo LGM es negociable?

Valor esperado y varianza de un proceso aleatorio detenido

Hegemonía contra el tipo de interés estocástico

Probabilidad condicional del movimiento geométrico browniano

Ayuda para resolver una ecuación diferencial estocástica

Solución de forma cerrada de la EDP del precio de la opción

Principio de reflexión

¿Cómo se maneja la volatilidad implícita realizando una simulación de Monte-Carlo VaR utilizando un proceso de volatilidad estocástico calibrado en el subyacente?

¿Fórmula del precio de la opción americana asumiendo una distribución logLaplace?

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Modelos de mezcla de volatilidad estocástica y volatilidad local

Valores negativos en el modelo CIR

usando garch para pronosticar la volatilidad pero obteniendo un modelo de baja persistencia

Obtención de la deriva de un proceso de Wiener formado a partir de un paseo aleatorio

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