Preguntas finanzas de stochastic-volatility05

1

1Resp

193Vistas

Correlación serial, variación cuadrática y varianza de los rendimientos

Resuelta

Preguntado el 14 de Junio, 2020 por eekmeter

4

1Resp

350Vistas

¿Son útiles los modelos SABR ampliados para las opciones con subyacentes no negativos?

Resuelta

Preguntado el 12 de Marzo, 2019 por Joan

1

1Resp

742Vistas

Varianza terminal en el modelo Heston

Resuelta

Preguntado el 4 de Enero, 2018 por sundar

3

1Resp

197Vistas

Condiciones límite Modelo de volatilidad estocástica de Heston

Resuelta

Preguntado el 9 de Diciembre, 2020 por Peter

7

1Resp

262Vistas

Densidad negativa en la calibración del modelo de volatilidad estocástica local (LSV)

Resuelta

Preguntado el 31 de Marzo, 2021 por Tom

2

1Resp

206Vistas

Detección de la volatilidad estocástica

Resuelta

Preguntado el 19 de Abril, 2017 por sayth

1

1Resp

2018Vistas

Estimación de la previsión de la volatilidad estocástica móvil con stochvol en R

Resuelta

Preguntado el 11 de Agosto, 2014 por David Mulder

5

1Resp

522Vistas

SABR: ¿con qué frecuencia es necesario afinar los parámetros?

Resuelta

Preguntado el 26 de Junio, 2017 por Usuario no registrado

2

1Resp

279Vistas

Volatilidad local y volatilidad estocástica

Abierta

Preguntado el 6 de Octubre, 2019 por NicoTek

2

1Resp

518Vistas

Calibración del IVS, por qué ajustarse a los precios de las opciones y no a las volatilidades implícitas

Resuelta

Preguntado el 6 de Noviembre, 2015 por DefenestrationDay

11

2Resp

418Vistas

Resuelve la siguiente EDE: $\mathrm{d}X_t = a(b-X_t) \,\mathrm{d}t + c X_t \, \mathrm{d}W_t$

Resuelta

Preguntado el 30 de Diciembre, 2019 por iLyrical

1

1Resp

311Vistas

Modelo Heston con saltos tanto en la varianza como en la dinámica subyacente

Resuelta

Preguntado el 12 de Noviembre, 2019 por piwi

1

1Resp

167Vistas

El precio del caplet bajo volatilidad estocástica es el precio negro integrado sobre la distribución de volatilidad

Resuelta

Preguntado el 13 de Septiembre, 2019 por Acebone

Preguntas finanzas stochastic-volatility

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Correlación serial, variación cuadrática y varianza de los rendimientos

¿Son útiles los modelos SABR ampliados para las opciones con subyacentes no negativos?

Varianza terminal en el modelo Heston

Condiciones límite Modelo de volatilidad estocástica de Heston

Densidad negativa en la calibración del modelo de volatilidad estocástica local (LSV)

Detección de la volatilidad estocástica

Estimación de la previsión de la volatilidad estocástica móvil con stochvol en R

SABR: ¿con qué frecuencia es necesario afinar los parámetros?

Volatilidad local y volatilidad estocástica

Calibración del IVS, por qué ajustarse a los precios de las opciones y no a las volatilidades implícitas

Resuelve la siguiente EDE: $\mathrm{d}X_t = a(b-X_t) \,\mathrm{d}t + c X_t \, \mathrm{d}W_t$

Modelo Heston con saltos tanto en la varianza como en la dinámica subyacente

El precio del caplet bajo volatilidad estocástica es el precio negro integrado sobre la distribución de volatilidad

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