Preguntas finanzas de stochastic-volatility02

1

1Resp

134Vistas

¿Cómo se obtiene la varianza en BS?

Resuelta

Preguntado el 14 de Febrero, 2023 por user64756

3

1Resp

177Vistas

Cobertura de los swaps de volatilidad

Resuelta

Preguntado el 14 de Enero, 2023 por eekmeter

4

1Resp

154Vistas

Modelo SABR - beta

Resuelta

Preguntado el 29 de Diciembre, 2022 por NiteCyper

2

1Resp

187Vistas

Extraño uso del principio de programación dinámica

Resuelta

Preguntado el 13 de Diciembre, 2022 por jenna

1

1Resp

118Vistas

Impacto de los tipos estocásticos en los varswaps y volswaps

Resuelta

Preguntado el 5 de Diciembre, 2022 por eekmeter

2

1Resp

101Vistas

Calibración inicial de la curva de varianza hacia delante

Resuelta

Preguntado el 4 de Diciembre, 2022 por justSteve

5

1Resp

252Vistas

Explicación de Hagan sobre el modelo de Volatilidad Local

Resuelta

Preguntado el 29 de Septiembre, 2022 por Amod Gokhale

2

1Resp

201Vistas

Alternativas simples de Black-Scholes

Resuelta

Preguntado el 16 de Septiembre, 2022 por Chad

5

1Resp

170Vistas

A la hora de calcular el VIX, ¿cómo tratar el problema de la asimetría de los datos de las put y las call?

Abierta

Preguntado el 27 de Julio, 2022 por Joe

1

1Resp

175Vistas

Cobertura delta cuando la volatilidad es estocástica

Resuelta

Preguntado el 22 de Julio, 2022 por Tatham Oddie

5

1Resp

241Vistas

Independencia frente a correlación en los modelos de vol. estocástico

Resuelta

Preguntado el 16 de Junio, 2022 por steven Teal

4

2Resp

470Vistas

Material introductorio para iniciarse en la modelización de la volatilidad local y estocástica

Resuelta

Preguntado el 8 de Junio, 2022 por random

1

1Resp

110Vistas

Fijación de precios y cobertura de opciones de tipos de interés vainilla con SABR LMM

Resuelta

Preguntado el 8 de Junio, 2022 por Erik

8

1Resp

188Vistas

¿Por qué el LMM con dinámica de mezcla (Brigo & Mercurio) es inconsistente para la fijación de precios de los exóticos?

Abierta

Preguntado el 4 de Junio, 2022 por alfish

2

1Resp

219Vistas

Modelo Heston simulación MC python

Resuelta

Preguntado el 29 de Mayo, 2022 por user61922

0

1Resp

140Vistas

Derivación del precio de los futuros de volatilidad

Resuelta

Preguntado el 21 de Abril, 2022 por Sharan Srinivasan

9

1Resp

214Vistas

¿Cuándo utilizar un modelo de voltaje local frente a un modelo de voltaje estocástico?

Resuelta

Preguntado el 20 de Mayo, 2022 por tatwright

5

1Resp

337Vistas

Volatilidad implícita y varianza esperada de la ATM

Resuelta

Preguntado el 15 de Mayo, 2022 por Rick L.

2

1Resp

123Vistas

Calibración y fijación de precios con el modelo de volatilidad local estocástica

Resuelta

Preguntado el 21 de Abril, 2022 por Mansour

2

2Resp

215Vistas

Precios de las opciones de volatilidad local frente a las de volatilidad estocástica

Resuelta

Preguntado el 10 de Marzo, 2022 por user61408

2

1Resp

131Vistas

Encontrar la densidad de probabilidad de la opción utilizando la volatilidad local del modelo Dupire

Resuelta

Preguntado el 14 de Julio, 2021 por NachoF

1

1Resp

160Vistas

Cálculo de la expectativa de la volatilidad estocástica

Resuelta

Preguntado el 20 de Febrero, 2022 por pjs

1

1Resp

197Vistas

Corrección de Martingala para el esquema de Andersen con la tasa de interés

Resuelta

Preguntado el 13 de Enero, 2016 por elgrego

7

2Resp

394Vistas

Vega en el modelo Heston

Resuelta

Preguntado el 26 de Octubre, 2020 por bunting

18

1Resp

772Vistas

Bergomi: Arbitraje de desviación

Resuelta

Preguntado el 18 de Noviembre, 2020 por Stephen Cox

2

1Resp

219Vistas

Volatilidad implícita como transformación del precio

Resuelta

Preguntado el 24 de Noviembre, 2015 por dr_pepper

1

1Resp

825Vistas

Problema del modelo Vasicek

Resuelta

Preguntado el 3 de Mayo, 2016 por Stoic

5

1Resp

274Vistas

Cómo podemos observar la sonrisa de la volatilidad del mercado. Inconvenientes del modelo de volatilidad estocástica de Heston

Resuelta

Preguntado el 3 de Junio, 2016 por jilseego

8

1Resp

632Vistas

Diferentes superficies de volatilidad (vol local, vol estocástico, etc.)

Resuelta

Preguntado el 30 de Octubre, 2019 por NicoTek

3

1Resp

249Vistas

Calibrar el modelo de volatilidad estocástica

Resuelta

Preguntado el 16 de Septiembre, 2020 por jerry

Preguntas finanzas stochastic-volatility

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Cobertura de los swaps de volatilidad

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Independencia frente a correlación en los modelos de vol. estocástico

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Fijación de precios y cobertura de opciones de tipos de interés vainilla con SABR LMM

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Derivación del precio de los futuros de volatilidad

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Volatilidad implícita y varianza esperada de la ATM

Calibración y fijación de precios con el modelo de volatilidad local estocástica

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Encontrar la densidad de probabilidad de la opción utilizando la volatilidad local del modelo Dupire

Cálculo de la expectativa de la volatilidad estocástica

Corrección de Martingala para el esquema de Andersen con la tasa de interés

Vega en el modelo Heston

Bergomi: Arbitraje de desviación

Volatilidad implícita como transformación del precio

Problema del modelo Vasicek

Cómo podemos observar la sonrisa de la volatilidad del mercado. Inconvenientes del modelo de volatilidad estocástica de Heston

Diferentes superficies de volatilidad (vol local, vol estocástico, etc.)

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