Preguntas finanzas stochastic-volatility

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Estimación de la varianza del rendimiento de GBM

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Preguntado el 20 de Octubre, 2024 por Virat Kadaru
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Desviación de volatilidad larga frente a corta

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Preguntado el 13 de Octubre, 2024 por user3067986
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¿Cómo puedo arreglar mi simulación de Monte Carlo?

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Preguntado el 4 de Junio, 2024 por gln
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Modelo de Heston inestabilidades numéricas

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Preguntado el 5 de Agosto, 2024 por gln
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Cambio del punto de expansión para la solución de perturbación singular en volatilidades negras equivalentes

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Preguntado el 7 de Noviembre, 2023 por FASCH
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Precio de Vanna Volga de una Opción Put de barrera de entrada

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Preguntado el 2 de Septiembre, 2023 por user65759
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¿Cómo calcular la expectativa y la variación de la integral estocástica basada en el modelo de Heston?

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Preguntado el 4 de Febrero, 2023 por BlueCollar
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Solicitud de referencia sobre el modelo de volatilidad estocástica

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Preguntado el 24 de Mayo, 2014 por Sam Meldrum
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Función característica para el modelo Wishart Heston

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Preguntado el 9 de Octubre, 2023 por Dmitry
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¿Un libro que tenga ejercicios que se parecen mucho al contenido del libro de modelado de volatilidad estocástica de Lorenzo?

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Preguntado el 3 de Diciembre, 2023 por Talib Hashim Al-Masoodi
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Mercado incompleto

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Preguntado el 29 de Octubre, 2023 por Nikhil
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Desajuste de volatilidad en la calibración de SABR

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Preguntado el 28 de Septiembre, 2023 por user66197
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Criterios de ajuste óptimo de SABR

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Preguntado el 29 de Agosto, 2023 por Brent J
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¿Por qué es integrable el proceso estocástico de la volatilidad del cuadrado del precio de una acción?

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Preguntado el 5 de Julio, 2023 por user68081
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¿Cómo influye la inclusión de la volatilidad estocástica en los modelos de valoración de opciones en la valoración de opciones exóticas?

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Preguntado el 8 de Julio, 2023 por ctrlalt3nd
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Deriva de la varianza estocástica como pendiente del extremo corto de la curva de varianza a plazo

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Preguntado el 10 de Junio, 2023 por eekmeter
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Ley de potencia desplazada en el tiempo en la volatilidad dependiente de la trayectoria

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Preguntado el 17 de Junio, 2023 por Rick T
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Estimación de la volatilidad estocástica en R

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Preguntado el 6 de Junio, 2023 por DanielSmedegaardBuus
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Valores típicos Parámetros Heston para opciones FX

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Preguntado el 5 de Julio, 2023 por user65759
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Función característica del proceso Gamma-OU

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Preguntado el 29 de Mayo, 2023 por Neil
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Correlación Spot Vol: ¿cuándo es importante?

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Preguntado el 16 de Septiembre, 2021 por itsafire
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Volatilidad reducida en el modelo de volatilidad estocástica local

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Preguntado el 27 de Agosto, 2021 por user56787
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Volatilidad implícita como volatilidad de cobertura delta de equilibrio

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Preguntado el 11 de Mayo, 2019 por Usuario no registrado
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Ecuación de Heston Riccati

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Preguntado el 30 de Abril, 2023 por jdelic
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Cobertura Vega de una opción barrera

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Preguntado el 22 de Abril, 2023 por eekmeter
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¿Puede utilizar una curva de tipos a plazo para deducir los parámetros del modelo SABR?

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Preguntado el 10 de Abril, 2023 por Roshan Mehta
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Fijación de precios de Quantos con el modelo de volatilidad local-estocástica

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Preguntado el 29 de Marzo, 2023 por gekkogurru
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Cómo cubrir una opción digital doble

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Preguntado el 26 de Marzo, 2023 por eekmeter
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¿Es el swap de varianza la volatilidad larga de la volatilidad?

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Preguntado el 1 de Marzo, 2023 por Mansour
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Calibración de modelos de volatilidad local o estocástica a precios frente a volatilidades implícitas

Resuelta
Preguntado el 22 de Febrero, 2023 por Philipp
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