Preguntas finanzas de stochastic-v09

1

1Resp

834Vistas

Valor de la mediana para la simulación del movimiento browniano geométrico

Resuelta

Preguntado el 17 de Diciembre, 2014 por eulerfx

1

1Resp

556Vistas

Modelos de volatilidad estocástica estándar VS Modelo de volatilidad estocástica de media móvil

Resuelta

Preguntado el 11 de Junio, 2016 por Alyson Horne

2

4Resp

943Vistas

Integral de Ito de funciones de movimiento Browniano

Resuelta

Preguntado el 12 de Agosto, 2020 por RKS

2

2Resp

471Vistas

El modelo Ho Lee en Baxter&Rennie

Resuelta

Preguntado el 18 de Agosto, 2018 por johnmcp

2

1Resp

460Vistas

¿Para qué sirven los modelos de volatilidad estocástica si se puede utilizar la volatilidad local?

Resuelta

Preguntado el 29 de Junio, 2019 por Pål Thingbø

1

1Resp

916Vistas

Diferencia entre los modelos de vol. local y vol. estocástico

Resuelta

Preguntado el 21 de Mayo, 2015 por bessarabov

1

1Resp

161Vistas

Proceso GBM de dividendos discretos

Resuelta

Preguntado el 20 de Noviembre, 2020 por Ben Artin

1

1Resp

241Vistas

¿He utilizado una formulación correcta del espacio de estados del proceso Trending OU bivariante para la estimación del filtro de Kalman?

Resuelta

Preguntado el 6 de Marzo, 2018 por Neil Albrock

1

3Resp

351Vistas

¿Cómo puedo demostrar que la solución de la SDE de Heston es un proceso de Markov?

Resuelta

Preguntado el 31 de Enero, 2020 por B. Schmidt

1

2Resp

226Vistas

El Black-Swan de Taleb: interpretación del exponente

Resuelta

Preguntado el 8 de Marzo, 2021 por Aaron - Solution Evangelist

5

2Resp

763Vistas

Aclaración sobre la derivación del lema de Ito

Resuelta

Preguntado el 19 de Septiembre, 2020 por Geetanjali Nilesh Maharaj

8

2Resp

568Vistas

Anticipación de la integral estocástica $\int_0^T W_T dW_t$

Resuelta

Preguntado el 25 de Octubre, 2020 por steven Teal

10

2Resp

391Vistas

expectativa condicional de la integral estocástica

Resuelta

Preguntado el 29 de Diciembre, 2020 por JeremyKun

1

1Resp

116Vistas

Tipos estocásticos diferenciales del precio de los bonos

Resuelta

Preguntado el 30 de Abril, 2020 por tagliatelle

1

1Resp

106Vistas

Demostración de una identidad entre un par de procesos de Wiener correlacionados

Resuelta

Preguntado el 30 de Marzo, 2020 por Jeff Bauer

1

1Resp

409Vistas

¿Cuál es la diferencia entre desviación estándar, volatilidad y variación cuadrática?

Resuelta

Preguntado el 28 de Febrero, 2020 por Adach1979

1

2Resp

187Vistas

Modelo Heston y variables antitéticas

Resuelta

Preguntado el 12 de Diciembre, 2019 por user38073

2

1Resp

211Vistas

Cobertura de una posición larga-un periodo de Steven Shreve Cálculo estocástico para finanzas

Abierta

Preguntado el 22 de Octubre, 2019 por nailitdown

1

1Resp

149Vistas

Lema de Ito para la valoración de opciones con deriva estable Levy-alfa

Resuelta

Preguntado el 17 de Noviembre, 2021 por Michal Dymel

1

1Resp

365Vistas

Propiedades del exponencial estocástico

Resuelta

Preguntado el 3 de Abril, 2018 por Usuario no registrado

4

4Resp

297Vistas

¿Cuál es la intuición detrás de los "saltos" que causan el sesgo de la volatilidad?

Resuelta

Preguntado el 1 de Octubre, 2019 por AusTravel

1

1Resp

162Vistas

Estimación de la deriva del proceso Ornstein-Uhlenbeck

Resuelta

Preguntado el 15 de Noviembre, 2020 por BoboTheCodeMonkey

4

1Resp

617Vistas

Dinámica del precio de los bonos en el modelo Vasicek

Resuelta

Preguntado el 6 de Julio, 2019 por heisenberg

3

1Resp

227Vistas

Valoración de las opciones europeas sobre dos activos subyacentes

Resuelta

Preguntado el 24 de Noviembre, 2021 por Chipset

3

2Resp

351Vistas

Calcular la integral de Ito $\int_0^t W_s^2\text dW_s$ desde el principio.

Resuelta

Preguntado el 14 de Marzo, 2021 por InfinitelyGalactic

1

1Resp

189Vistas

¿Cuál es la relación entre el SDF del modelo Black-Scholes-Merton y el proceso exponencial del teorema de Girsanov?

Resuelta

Preguntado el 5 de Diciembre, 2020 por Shocker

1

1Resp

296Vistas

¿Cómo se puede utilizar datos de series temporales estacionarios como entrada en un modelo de ML?

Resuelta

Preguntado el 11 de Junio, 2019 por Naresh

3

1Resp

162Vistas

Cómo comprobar si $ E [\exp \{ \int_0^t \frac{Y_u^2}{1+Y_u^2}du \}]< \infty $

Resuelta

Preguntado el 13 de Enero, 2019 por Joan

4

1Resp

414Vistas

Derivación de la solución para la opción de compra europea en el modelo Heston

Resuelta

Preguntado el 23 de Octubre, 2020 por bunting

3

1Resp

195Vistas

Esquema de Euler para modelos de difusión de saltos

Resuelta

Preguntado el 27 de Marzo, 2021 por icc97

Preguntas finanzas stochastic-v

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Derivación de la solución para la opción de compra europea en el modelo Heston

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