Preguntas finanzas de stochastic-v08

4

1Resp

449Vistas

Dependencia de la volatilidad implícita en la correlación spot-vol

Resuelta

Preguntado el 5 de Mayo, 2019 por steven Teal

7

1Resp

1328Vistas

Cómo utilizar el teorema de Girsanov para demostrar $\hat{W_t}$ es un $\hat{\mathbb P}$ -¿Movimiento Browniano?

Resuelta

Preguntado el 19 de Diciembre, 2015 por zcrar70

2

4Resp

432Vistas

Coeficientes del modelo ARIMA a partir de series de datos discontinuas

Resuelta

Preguntado el 2 de Octubre, 2016 por iJade

2

1Resp

376Vistas

Demostrar que $Ae^{rt}$ es una solución de la ecuación de Black-Scholes. ¿Por qué debería ser así?

Resuelta

Preguntado el 16 de Diciembre, 2019 por nailitdown

1

1Resp

1379Vistas

Interpretación y escalado de la Varianza Realizada con datos de la muestra

Resuelta

Preguntado el 4 de Agosto, 2015 por louis xie

3

1Resp

314Vistas

Paseo aleatorio de N activos correlacionados

Resuelta

Preguntado el 8 de Mayo, 2018 por Waquo

2

1Resp

957Vistas

Vol. implícito SABR: aproximación normal frente a aproximación logarítmica normal

Resuelta

Preguntado el 22 de Julio, 2019 por kajacx

1

2Resp

301Vistas

Integral del cuadrado del movimiento browniano utilizando la definición de varianza

Resuelta

Preguntado el 1 de Diciembre, 2020 por CrypticNeutron

2

1Resp

133Vistas

Transformación de Girsanov cuando el coeficiente de deriva es una función del precio de las acciones

Resuelta

Preguntado el 28 de Abril, 2021 por AMH

3

1Resp

124Vistas

¿Puede cambiar un modelo de mercado libor estándar con respecto sólo a las opciones at-the-money?

Resuelta

Preguntado el 21 de Julio, 2021 por jeffatrackaid

1

1Resp

191Vistas

Ilustración del cambio de medida en Black-Scholes-Merton

Resuelta

Preguntado el 5 de Diciembre, 2020 por Shocker

2

2Resp

2673Vistas

Feynman Kac y la elección de la medida

Resuelta

Preguntado el 24 de Agosto, 2016 por Steve Kemp

4

1Resp

143Vistas

Derivación del modelo AK estocástico

Resuelta

Preguntado el 26 de Marzo, 2021 por KMSTR

1

1Resp

131Vistas

Propiedades del GBM integrado

Resuelta

Preguntado el 7 de Mayo, 2020 por el3ati2

1

1Resp

407Vistas

Transformada de Fourier de una put europea

Resuelta

Preguntado el 18 de Julio, 2021 por user50229

2

2Resp

160Vistas

Correlación lineal en movimiento (correlación rodante)

Resuelta

Preguntado el 17 de Diciembre, 2021 por Matt

2

1Resp

317Vistas

Modelización del mercado de valores

Resuelta

Preguntado el 26 de Mayo, 2016 por nub

11

2Resp

328Vistas

SDF como una transformación afín de la cartera de tangencia

Resuelta

Preguntado el 26 de Junio, 2020 por Seven of Nine

3

2Resp

172Vistas

Derivación de la fórmula de replicación estática

Resuelta

Preguntado el 6 de Septiembre, 2021 por itsafire

4

1Resp

168Vistas

Covariación cuadrática de dos procesos de Poisson correlacionados

Resuelta

Preguntado el 27 de Junio, 2021 por shaune

2

1Resp

202Vistas

¿Bajo qué medida las ecuaciones diferenciales estocásticas SABR

Resuelta

Preguntado el 26 de Septiembre, 2020 por RISCfuture

2

2Resp

231Vistas

¿Por qué los tipos de cambio siguen un movimiento geométrico browniano?

Resuelta

Preguntado el 12 de Diciembre, 2021 por Steve Rukuts

1

1Resp

537Vistas

El vector de diferencias de las integrales del movimiento browniano es normal multivariante

Resuelta

Preguntado el 9 de Septiembre, 2017 por MerseyViking

2

1Resp

180Vistas

Derivación e intercambio de expectativas

Resuelta

Preguntado el 14 de Abril, 2019 por PaulHurleyuk

4

1Resp

256Vistas

Fijar el precio de un contrato

Resuelta

Preguntado el 13 de Diciembre, 2021 por jdelic

2

1Resp

181Vistas

¿Son los lemas de Ito que aparecen en Concept and Practice in Mathematical Finance de Mark Joshi los mismos que he aprendido?

Resuelta

Preguntado el 3 de Octubre, 2019 por nailitdown

14

1Resp

558Vistas

Cómo, a partir de diversas hipótesis sobre la P&L, obtener modelos conocidos (BS, Heston etc...)

Resuelta

Preguntado el 18 de Diciembre, 2016 por justSteve

3

1Resp

297Vistas

Cómo calcular la covarianza de un proceso estocástico

Resuelta

Preguntado el 8 de Agosto, 2020 por Gingalone

1

1Resp

155Vistas

Ljung_Box Estadística de los valores R y R^2 en el análisis de retorno

Resuelta

Preguntado el 19 de Junio, 2017 por Henrik F

1

1Resp

563Vistas

Cómo utilizar el principio de reflexión para resolver la solución analítica de la doble barrera de salida

Resuelta

Preguntado el 4 de Junio, 2017 por A.Oreo

Preguntas finanzas stochastic-v

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Dependencia de la volatilidad implícita en la correlación spot-vol

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