Preguntas finanzas de stochastic-v07

3

1Resp

271Vistas

Solución exacta del precio de las acciones con el modelo de tipos de interés de Vasicek

Resuelta

Preguntado el 21 de Abril, 2020 por Hamza

1

1Resp

197Vistas

Cálculo de la deriva de un proceso

Resuelta

Preguntado el 5 de Abril, 2020 por the_Seppi

1

1Resp

829Vistas

Problema del modelo Vasicek

Resuelta

Preguntado el 3 de Mayo, 2016 por Stoic

3

1Resp

259Vistas

Aplicación del lema de Ito en la teoría de la utilidad esperada

Resuelta

Preguntado el 19 de Junio, 2020 por JamesG

4

1Resp

199Vistas

Comprensión de Monte Carlo para resolver el precio de las opciones con volatilidad local

Resuelta

Preguntado el 19 de Julio, 2021 por NachoF

3

1Resp

155Vistas

Demuestre que la integral de Riemann sobre BM es un proceso gaussiano

Resuelta

Preguntado el 30 de Marzo, 2020 por ashish jaiman

5

1Resp

280Vistas

Cómo podemos observar la sonrisa de la volatilidad del mercado. Inconvenientes del modelo de volatilidad estocástica de Heston

Resuelta

Preguntado el 3 de Junio, 2016 por jilseego

1

1Resp

616Vistas

Demostrar que no existen oportunidades de arbitraje dados 3 estados y 2 activos

Resuelta

Preguntado el 25 de Febrero, 2015 por Magnus

1

1Resp

247Vistas

Descuento basado en el tipo de instrumento

Resuelta

Preguntado el 11 de Abril, 2014 por John Sinclair

2

1Resp

247Vistas

Interpretación de los parámetros del modelo CGMY

Resuelta

Preguntado el 15 de Septiembre, 2020 por Piszczu

7

1Resp

333Vistas

Fijación de precios de las opciones con el puente browniano

Resuelta

Preguntado el 1 de Diciembre, 2019 por steven Teal

8

1Resp

640Vistas

Diferentes superficies de volatilidad (vol local, vol estocástico, etc.)

Resuelta

Preguntado el 30 de Octubre, 2019 por NicoTek

3

1Resp

254Vistas

Calibrar el modelo de volatilidad estocástica

Resuelta

Preguntado el 16 de Septiembre, 2020 por jerry

0

1Resp

388Vistas

Algoritmos tácticos de inversión

Resuelta

Preguntado el 7 de Octubre, 2020 por Shinrai

1

1Resp

223Vistas

Precios de OHLC después de filtrar

Resuelta

Preguntado el 20 de Diciembre, 2019 por Shinrai

1

1Resp

236Vistas

Pregunta sobre el proceso de difusión de saltos

Resuelta

Preguntado el 9 de Diciembre, 2021 por Berry Tsakala

1

1Resp

254Vistas

Pregunta sobre la ecuación diferencial estocástica en el modelo de Merton

Resuelta

Preguntado el 14 de Enero, 2015 por Bachsware

2

1Resp

100Vistas

¿Jugar contra el estado de naturaleza se considera un juego estocástico o un juego bayesiano?

Resuelta

Preguntado el 2 de Enero, 2022 por Peto

1

1Resp

179Vistas

Precios de $(S(T_0)-S(T))^+$

Resuelta

Preguntado el 20 de Febrero, 2021 por Karl Nicoll

2

1Resp

231Vistas

¿Cómo tratar los términos de intercepción negativos en el modelo GJR-GARCH(1,1)?

Resuelta

Preguntado el 2 de Enero, 2022 por Niraj Koirala

3

1Resp

230Vistas

Modelo de mercado LIBOR con volatilidad estocástica

Resuelta

Preguntado el 20 de Agosto, 2020 por Don

1

1Resp

185Vistas

¿Cuáles son las unidades de las variables que aparecen en una ecuación diferencial estocástica estándar para un proceso de Wiener?

Resuelta

Preguntado el 16 de Diciembre, 2014 por miniBill

1

1Resp

141Vistas

R - Trazado de una trayectoria de muestra tridimensional en yuima?

Resuelta

Preguntado el 13 de Mayo, 2021 por user55354

2

1Resp

333Vistas

Modelos de tarifas cortas

Resuelta

Preguntado el 6 de Abril, 2019 por Jacob Jones

1

2Resp

208Vistas

Pregunta sobre las diapositivas en la nota de la conferencia: ¿Qué pasa si no podemos asumir $\mu=0?$

Resuelta

Preguntado el 20 de Abril, 2021 por Aro Jassyl

3

1Resp

185Vistas

Prueba rigurosa de que las estrategias de objetivos de volatilidad tienden realmente al objetivo

Resuelta

Preguntado el 21 de Marzo, 2020 por Farhan Hafeez

2

1Resp

146Vistas

FX Asian Option Moment-matching en caso armónico

Resuelta

Preguntado el 4 de Julio, 2021 por user43050

1

1Resp

271Vistas

¿Por qué no me sale bien esto? $\frac{d}{dt}\mathop{\mathbb{E}}\left[ e^{-\int_t^Tr(s)ds}|\mathscr{F}_t \right]$

Resuelta

Preguntado el 14 de Febrero, 2019 por Darshan Prajapati

3

1Resp

222Vistas

Modelo HJM Baxter Rennie: diferenciación del precio del activo descontado mediante Ito

Resuelta

Preguntado el 4 de Marzo, 2019 por SPaul

11

5Resp

461Vistas

Cómo calcular $E[W(T)\exp(W(T)]$

Resuelta

Preguntado el 13 de Agosto, 2021 por itsafire

Preguntas finanzas stochastic-v

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Modelo de mercado LIBOR con volatilidad estocástica

¿Cuáles son las unidades de las variables que aparecen en una ecuación diferencial estocástica estándar para un proceso de Wiener?

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¿Por qué no me sale bien esto? $\frac{d}{dt}\mathop{\mathbb{E}}\left[ e^{-\int_t^Tr(s)ds}|\mathscr{F}_t \right]$

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Cómo calcular $E[W(T)\exp(W(T)]$

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