Preguntas finanzas de stochastic-v06

7

2Resp

389Vistas

Vega en el modelo Heston

Resuelta

Preguntado el 26 de Octubre, 2020 por bunting

1

3Resp

197Vistas

Necesito ayuda para interpretar la definición de un proceso de difusión

Resuelta

Preguntado el 30 de Septiembre, 2018 por Eliza

2

1Resp

180Vistas

¿Cuál es la interpretación si la medida del mundo real $\mathbb P$ es igual a la medida martingala $\mathbb Q$

Resuelta

Preguntado el 4 de Febrero, 2021 por xahtep

2

1Resp

111Vistas

Dado $\mathbb Q$ y $X_t$ es $\mathbb Q$ -Brownian, encuentra $\frac{d\mathbb Q}{d\mathbb P}$ / Unicidad de la derivada Browniana o Radon-Nikodym

Resuelta

Preguntado el 9 de Julio, 2016 por Wayfaring Stranger

1

1Resp

207Vistas

Casco blanco modelo Vasicek ampliado

Resuelta

Preguntado el 27 de Agosto, 2020 por user29652

1

1Resp

434Vistas

Integración del movimiento browniano

Resuelta

Preguntado el 27 de Septiembre, 2019 por Daniel Morris

4

1Resp

150Vistas

Solución débil de una SDE

Resuelta

Preguntado el 16 de Mayo, 2021 por Zeta

2

1Resp

139Vistas

$X_{T-}$ es $\mathcal{F}_{T-}$ medible

Resuelta

Preguntado el 23 de Junio, 2021 por R World

9

1Resp

335Vistas

Prueba $E_{\mathbb Q}[X_t | \mathscr F_u] = X_u$ dado $Y_t$ es una martingala

Resuelta

Preguntado el 11 de Diciembre, 2015 por zcrar70

18

1Resp

769Vistas

Bergomi: Arbitraje de desviación

Resuelta

Preguntado el 18 de Noviembre, 2020 por Stephen Cox

2

1Resp

116Vistas

¿Por qué la LMM de Hull parece tan diferente de la LMM de Brigo y Mercurio?

Resuelta

Preguntado el 16 de Julio, 2021 por jeffatrackaid

2

1Resp

242Vistas

Opciones asiáticas-Cambio de numerario

Resuelta

Preguntado el 16 de Noviembre, 2019 por njwrigley

2

1Resp

215Vistas

Volatilidad implícita como transformación del precio

Resuelta

Preguntado el 24 de Noviembre, 2015 por dr_pepper

1

1Resp

938Vistas

Derivación de la ecuación HJB

Resuelta

Preguntado el 21 de Mayo, 2015 por mathd

8

1Resp

616Vistas

Ecuación integral-diferencial para los tipos a plazo

Resuelta

Preguntado el 10 de Diciembre, 2014 por Maciek

1

1Resp

1125Vistas

Proporcionar una ecuación diferencial de precios de bonos e invocar el Teorema de Feynman-Kac

Resuelta

Preguntado el 2 de Noviembre, 2014 por yota

2

1Resp

267Vistas

Demostración de que un modelo de mercado tiene arbitraje y descripción de martingalas

Resuelta

Preguntado el 11 de Noviembre, 2018 por Mave

1

1Resp

142Vistas

Demuestra que $\text{Cov}[Z_t,Z_{t+h}]=\text{Cov}[Z_s,Z_{s+h}].$

Resuelta

Preguntado el 17 de Abril, 2021 por Aro Jassyl

4

2Resp

226Vistas

Expectativa condicional de la integral del movimiento browniano

Resuelta

Preguntado el 13 de Mayo, 2021 por user55138

2

1Resp

175Vistas

Por qué esta integral estocástica se calcula con la integral de Riemann

Resuelta

Preguntado el 13 de Octubre, 2021 por Mark Schuurman

1

1Resp

841Vistas

Aplicación de Matlab para modelar el proceso de comilla de las acciones

Resuelta

Preguntado el 25 de Diciembre, 2016 por Peter

1

3Resp

254Vistas

Bolas de urna y probabilidades

Resuelta

Preguntado el 30 de Agosto, 2015 por Justin

3

1Resp

159Vistas

Justificación de la sustitución de los "diferenciales de Itô"

Resuelta

Preguntado el 28 de Abril, 2021 por woh32

2

1Resp

221Vistas

Demostrar que el precio de las acciones con descuento es martingala

Resuelta

Preguntado el 18 de Agosto, 2021 por hybrid2102

2

1Resp

121Vistas

Método COS y existencia de densidad

Resuelta

Preguntado el 3 de Marzo, 2021 por Priscilla

2

1Resp

168Vistas

El lema de Ito para un Forward

Resuelta

Preguntado el 14 de Mayo, 2020 por Peter Kellner

2

2Resp

355Vistas

Problema de Ito multivariante $M_t=\frac{X_t}{Y_t}$

Resuelta

Preguntado el 29 de Abril, 2016 por Stoic

2

1Resp

316Vistas

Idea de utilizar el logaritmo para resolver la SDE en el modelo Black-Scholes

Resuelta

Preguntado el 21 de Abril, 2020 por user49191

3

1Resp

263Vistas

Solución exacta del precio de las acciones con el modelo de tipos de interés de Vasicek

Resuelta

Preguntado el 21 de Abril, 2020 por Hamza

1

1Resp

186Vistas

Cálculo de la deriva de un proceso

Resuelta

Preguntado el 5 de Abril, 2020 por the_Seppi

Preguntas finanzas stochastic-v

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Vega en el modelo Heston

Necesito ayuda para interpretar la definición de un proceso de difusión

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Demuestra que $\text{Cov}[Z_t,Z_{t+h}]=\text{Cov}[Z_s,Z_{s+h}].$

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El lema de Ito para un Forward

Problema de Ito multivariante $M_t=\frac{X_t}{Y_t}$

Idea de utilizar el logaritmo para resolver la SDE en el modelo Black-Scholes

Solución exacta del precio de las acciones con el modelo de tipos de interés de Vasicek

Cálculo de la deriva de un proceso

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