Preguntas finanzas de stochastic-v05

1

1Resp

228Vistas

Solución de forma cerrada para el dimensionamiento óptimo de la posición de un solo culo con rendimientos previstos

Resuelta

Preguntado el 11 de Abril, 2016 por Amos

1

1Resp

402Vistas

Varianza de la tasa corta de Cox-Ingersoll-Ross

Resuelta

Preguntado el 21 de Octubre, 2016 por Drejon

2

3Resp

317Vistas

Integral de incrementos brownianos

Resuelta

Preguntado el 12 de Diciembre, 2021 por jdelic

3

1Resp

129Vistas

Proceso de dividendos y ganancias en el documento de Brigo, Buescu, Pallavicini y Liu

Resuelta

Preguntado el 2 de Octubre, 2020 por CA-Quant

8

1Resp

214Vistas

Si el reparto entre dos activos es un proceso OU, ¿qué procesos siguen los dos activos?

Resuelta

Preguntado el 24 de Mayo, 2022 por Noah Smith

9

1Resp

212Vistas

¿Cuándo utilizar un modelo de voltaje local frente a un modelo de voltaje estocástico?

Resuelta

Preguntado el 20 de Mayo, 2022 por tatwright

5

1Resp

333Vistas

Volatilidad implícita y varianza esperada de la ATM

Resuelta

Preguntado el 15 de Mayo, 2022 por Rick L.

2

1Resp

119Vistas

Calibración y fijación de precios con el modelo de volatilidad local estocástica

Resuelta

Preguntado el 21 de Abril, 2022 por Mansour

1

1Resp

278Vistas

Integral del movimiento browniano wrt. tiempo sobre [t;T]

Resuelta

Preguntado el 14 de Marzo, 2022 por NSGod

2

2Resp

211Vistas

Precios de las opciones de volatilidad local frente a las de volatilidad estocástica

Resuelta

Preguntado el 10 de Marzo, 2022 por user61408

3

1Resp

205Vistas

Método numéricamente estable para estimar $\partial_t \mathbb{E}[f(X_t)]$ donde $X_t$ es un proceso Ito n-dim y $f:\mathbb{R}^n\rightarrow\mathbb{R}$

Resuelta

Preguntado el 10 de Marzo, 2022 por FlipFlop

2

1Resp

126Vistas

Encontrar la densidad de probabilidad de la opción utilizando la volatilidad local del modelo Dupire

Resuelta

Preguntado el 14 de Julio, 2021 por NachoF

2

1Resp

217Vistas

La regla de Bayes en "Las fuentes de la mala asignación de capital"

Resuelta

Preguntado el 7 de Marzo, 2022 por jbrogdon

1

1Resp

156Vistas

Cálculo de la expectativa de la volatilidad estocástica

Resuelta

Preguntado el 20 de Febrero, 2022 por pjs

1

1Resp

145Vistas

¿Qué tipo de interpolación es ésta?

Resuelta

Preguntado el 19 de Febrero, 2022 por Melursus

0

1Resp

122Vistas

Separar los saltos y la difusión

Resuelta

Preguntado el 1 de Febrero, 2022 por Kvisle

1

1Resp

96Vistas

Derivación de autocovarianzas Lewis (2021) RES

Resuelta

Preguntado el 31 de Enero, 2022 por Proud FORMER iPhone User

3

1Resp

178Vistas

¿Dónde está el término $\gamma$ cuando se pasa de la medida $\mathbb Q^{N}$ a $\mathbb Q^{M}$ ?

Resuelta

Preguntado el 29 de Enero, 2022 por neuront

4

1Resp

266Vistas

¿Cómo debo entender la siguiente afirmación sobre el tipo ajustado a la convexidad

Resuelta

Preguntado el 27 de Enero, 2022 por neuront

7

3Resp

561Vistas

¿Por qué el término de difusión sigue siendo el mismo cuando cambiamos la medida de los precios?

Resuelta

Preguntado el 24 de Enero, 2022 por neuront

2

1Resp

221Vistas

Obtención de la dinámica del modelo Vasicek mediante Itô

Resuelta

Preguntado el 13 de Enero, 2022 por Robert Fraser

4

1Resp

375Vistas

Proceso de Ornstein-Uhlenbeck - integración por partes

Resuelta

Preguntado el 31 de Diciembre, 2020 por keithy991

1

1Resp

192Vistas

Covarianza del movimiento browniano diferenciado

Resuelta

Preguntado el 12 de Abril, 2014 por Anastasia

3

1Resp

243Vistas

Negociación de una acción con rebote

Resuelta

Preguntado el 5 de Julio, 2021 por Aaron F.

1

1Resp

246Vistas

¿Cómo puedo encontrar esta expectativa?

Resuelta

Preguntado el 12 de Septiembre, 2016 por Maggie

11

2Resp

2856Vistas

FX forward con fijación de precios estocásticos de los tipos de interés

Resuelta

Preguntado el 10 de Junio, 2016 por dswatik

5

1Resp

593Vistas

¿De dónde viene el método de la 1/2 en la Transformada de Fourier para fijar el precio de las opciones?

Resuelta

Preguntado el 21 de Enero, 2022 por Peetz0r

1

1Resp

194Vistas

Corrección de Martingala para el esquema de Andersen con la tasa de interés

Resuelta

Preguntado el 13 de Enero, 2016 por elgrego

5

2Resp

844Vistas

Una ecuación diferencial estocástica

Resuelta

Preguntado el 25 de Febrero, 2021 por HaMeD

1

1Resp

82Vistas

Paso de rangos de fechas a números reales en la modelización: ¿qué práctica de mercado?

Resuelta

Preguntado el 5 de Noviembre, 2016 por justSteve

Preguntas finanzas stochastic-v

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¿Cómo debo entender la siguiente afirmación sobre el tipo ajustado a la convexidad

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Corrección de Martingala para el esquema de Andersen con la tasa de interés

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